Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3527
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит внутри каждого есть что-то.
Попробуйте подмешать неэффективные предикторы, даже рандом, если эффект останется, то действительно интересно подумать. В марте я так же получал много устойчивых кластеров, но не все.
Вы жаждете моего ментального разрушения, наверное, со своими определениями ))
Ну, наверное это сложно воспринимается, так как я не читал, что бы кто-либо это делал...
Суть в том, что на каждой итерации построения дерева мы имеем неплохие варианты для следующего шага (набор вариантов из которых происходит выбор по одной из стандартных метрик), так вот, в зависимости от выбора сплита (в моём случае двойного - так как квантовый отрезок выбирается) часть вариантов статистически ухудшается - тем самым наносится повреждение вероятностной структуре, что не позволяет использовать часть сплитов на последующих итерациях.
Если интересно пощупать готового бота - могу скинуть на след. неделе. И всем активным участникам темы. Потестировать на демо, реалы на свой страх, я за это не отвечаю.
Спасибо, но интереса к чёрным ящикам нет - свой алгоритм обеляю :)
Это очевидная и неторгуемая закономерность, а хотелось бы неочевидных и торгуемых)
Это проверяется сравнением графиков корреляции для нескольких разных таймфреймов. Они все представляют собой шум (просто не стал заваливать пост кучей графиков). Нет никакого "расписания разворотов" ни с точностью до минуты, ни с точностью до часа. Развороты есть, но их заранее известного расписания - нет)из неочевидных : можно попросить ChatGPT (или прочие большие сети) рисовать график на завтра :-) тут правда надо ещё научиться с ним общаться, как-то объяснить что брать за эталоны и что это продолжение текущего и взаимосвязано с другими, и к тому придётся обходить запреты (применение ИИ в явном прогнозировании запрещено во избежании неприятностей, он должен уклоняться от ответов).
про корреляцию, кто вам сказал что пирсон не оконная функция ? передайте ему "фи...". Средняя есть, у ней окно, в то окно дует
на уровне мозгового штурма, мысленно-визуальный эксперимент:
- представляем график, по X - EURUSD, по Y GBPUSD.
- точка на графике однозначно определяет обе котировки и их кросс на момент времени
- добавляем время (анимируем) - точка делает вид что броновский движ, но внутри странной фигуры... есть явные логические запреты: не может двигаться исключительно горизонтально/вертикально/радиально. В квант времени меняется EURUSD, GBPUSD и EURGBP; все трое
- например цветом, как heatmap, добавляем и суммируем объёмы OrderBook - от EURUSD вертикальные полосы, от GBPUSD горизонтальное, а от EURGBP - радиальные.
- по их сумме выделяем изолинии: изолинии heatmap уже не будут идеальным эллипсом/окружностью а будут несколько "яйцеобразной фигурой" (EURGBP радиальный и он даст утолщение)
- из-за прочих факторов (от проекций других валют и что EUR:GBP не 1:1 и есть логические запреты) - из яйцеобразной фигуры должна получается "беременная фасолька" :-) фигура не обладающая симметрией по осям и диагоналям
- и это ещё без учёта сезонной волатильности, которая добавит своих эффектов. лёгкие изгибы у круглых уровней в частности.
получится потенциальное поле, и вечная игра в арканоид - котировка бьётся в одну стенку, сносит кирпичик и отлетает в другую.
в реальности этого не нарисовать - просто данных нет. Стаканы на 10-20 пунктов это ни о чём :-)
на крипте можно, но крипта не фиат и не связана с экономикой
Попробуйте подмешать неэффективные предикторы, даже рандом, если эффект останется, то действительно интересно подумать. В марте я так же получал много устойчивых кластеров, но не все.
Ну, наверное это сложно воспринимается, так как я не читал, что бы кто-либо это делал...
Суть в том, что на каждой итерации построения дерева мы имеем неплохие варианты для следующего шага (набор вариантов из которых происходит выбор по одной из стандартных метрик), так вот, в зависимости от выбора сплита (в моём случае двойного - так как квантовый отрезок выбирается) часть вариантов статистически ухудшается - тем самым наносится повреждение вероятностной структуре, что не позволяет использовать часть сплитов на последующих итерациях.
Спасибо, но интереса к чёрным ящикам нет - свой алгоритм обеляю :)
Не получится общаться в такой терминологии, воспринимается как несвязный набор слов. Давняя проблема.
Не получится общаться в такой терминологии, воспринимается как несвязный набор слов. Давняя проблема.
Да, новое всегда сложно для восприятия - видимо нужны иллюстрации.
из неочевидных : можно попросить ChatGPT (или прочие большие сети) рисовать график на завтра :-) тут правда надо ещё научиться с ним общаться, как-то объяснить что брать за эталоны и что это продолжение текущего и взаимосвязано с другими, и к тому придётся обходить запреты (применение ИИ в явном прогнозировании запрещено во избежании неприятностей, он должен уклоняться от ответов).
про корреляцию, кто вам сказал что пирсон не оконная функция ? передайте ему "фи...". Средняя есть, у ней окно, в то окно дует
на уровне мозгового штурма, мысленно-визуальный эксперимент:
- представляем график, по X - EURUSD, по Y GBPUSD.
- точка на графике однозначно определяет обе котировки и их кросс на момент времени
- добавляем время (анимируем) - точка делает вид что броновский движ, но внутри странной фигуры... есть явные логические запреты: не может двигаться исключительно горизонтально/вертикально/радиально. В квант времени меняется EURUSD, GBPUSD и EURGBP; все трое
- например цветом, как heatmap, добавляем и суммируем объёмы OrderBook - от EURUSD вертикальные полосы, от GBPUSD горизонтальное, а от EURGBP - радиальные.
- по их сумме выделяем изолинии: изолинии heatmap уже не будут идеальным эллипсом/окружностью а будут несколько "яйцеобразной фигурой" (EURGBP радиальный и он даст утолщение)
- из-за прочих факторов (от проекций других валют и что EUR:GBP не 1:1 и есть логические запреты) - из яйцеобразной фигуры должна получается "беременная фасолька" :-) фигура не обладающая симметрией по осям и диагоналям
- и это ещё без учёта сезонной волатильности, которая добавит своих эффектов. лёгкие изгибы у круглых уровней в частности.
получится потенциальное поле, и вечная игра в арканоид - котировка бьётся в одну стенку, сносит кирпичик и отлетает в другую.
в реальности этого не нарисовать - просто данных нет. Стаканы на 10-20 пунктов это ни о чём :-)
на крипте можно, но крипта не фиат и не связана с экономикой
Вроде бы все разумные люди уже избавились от странных иллюзий по по поводу любой LLM.
Если бы у меня речь шла об оконном индикаторе, то и результат бы выглядел как индикатор. Но у меня не индикатор, а график зависимости корреляции от времени суток, наподобие графика зависимости волатильности от времени суток.
Что-нибудь нарисовать - это не ко мне, а к Николаю Семко, никто с ним не сравнится в этом
Да, новое всегда сложно для восприятия - видимо нужны иллюстрации.
Это не новое, это какая-то несуразица. Даже статьи на англ. по МО воспринимаются проще. А там уровень совсем другой.
Перечитал я ещё раз - для меня всё чётко и понятно. Я же не буду менять свою терминологию в желании Вам разъяснить, а свою могу - если будут вопросы.
Вроде бы все разумные люди уже избавились от странных иллюзий по по поводу любой LLM.
Если бы у меня речь шла об оконном индикаторе, то и результат бы выглядел как индикатор. Но у меня не индикатор, а график зависимости корреляции от времени суток, наподобие графика зависимости волатильности от времени суток.
Что-нибудь нарисовать - это не ко мне, а к Николаю Семко, никто с ним не сравнится в этом
всё новое это хорошо забытое старое :-)
про АКФ (у вас же АКФ получается, не корреляция двух величин) мне кажется говорили уже лет 5-10 назад. :-) на котировках и их производных, в лоб по учебникам посчитанная AKФ хаотична. Дальше 6-ти отсчётов будет полная ерунда. И всё равно каких отсчётов, минуты ли, бары ли, ретурнсы. Она просто ничего не показывает. Потому что волатильность, потому-что большая разница в окне, потому что sqrt(T) (это видимо от него 5-6 отсчётов и мнение что у рынка память на 5 ходов).
у вас же АКФ получается