Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3456

[mytarmailS]

Нее, не можно

[[Удален]]

mytarmailS #:
Нее, не можно

Нужно

И опять вот эта нездоровая тема про какие-то события началась.

Навали признаков в бустинг, выбери что он хорошо предсказывает, класьеризуй на группы. Вот твои паттерны. Куда больше?

А ты через че делаешь?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Нужно

И опять вот эта нездоровая тема про какие-то события началась.

Навали признаков в бустинг, выбери что он хорошо предсказывает, класьеризуй на группы. Вот твои паттерны. Куда больше?

А ты через че делаешь?

Я не знаю как в буст загнать минимум 100 млн признаков, ты знаеш?

У меня обычная простая функция которая ищет последовательность в большом векторе. 

На самом деле чтобы обяснить нужно с час прсидеть в живом разговоре и с картинками

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Нужно

И опять вот эта нездоровая тема про какие-то события началась.

Навали признаков в бустинг, выбери что он хорошо предсказывает, класьеризуй на группы. Вот твои паттерны. Куда больше?

А ты через че делаешь?

Бустинг ищет паттерны, т.е. некоторые последовательности, которые обладают некоторой обобщающей способностью. Ничем подобны mytarmailS не занимается.

[[Удален]]

Самая интересная тема, которой стоит заниматься - это преобразование исходного ряда к стационарному с наименьшей потерей инфы. Тогда не нужно будет ничего майнить.

Например, приращения нивелируют инфу о ценовых уровнях. А исходный ряд нельзя в модель. Дробное дифференцирование тоже сохраняет мало памяти.

Визуально это должно выглядеть как котир во флэте но не нормально распределенный, а равномерно, тогда классификатор будет предсказывать как лялька

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
преобразование исходного ряда к стационарному с наименьшей потерей инфы.

Например, приращения нивелируют инфу о ценовых уровнях.

Приращения содержат ровно столько же информации, сколько и исходные цены. Т.к. эти два ряда получаются однозначно друг из друга.

Странно, что для МО лучше кому-то (а не сам МО) подавать на вход преобразованные из цены приращения.

[[Удален]]

fxsaber #:
Приращения содержат ровно столько же информации, сколько и исходные цены. Т.к. эти два ряда получаются однозначно друг из друга.

Совсем не столько же, если из исходного ряда вычесть тренд

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Совсем не столько же, если из исходного ряда вычесть тренд

Вы на вход подаете удобные для МО данные. Хреновый МО тогда или представления о нем.

Человеку на вход подают всегда цены. И он вынужден помогать МО какими-то преобразованиями.

[[Удален]]

fxsaber #:

Вы на вход подаете удобные для МО данные. Хреновый МО тогда или представления о нем.

Человеку на вход подают всегда цены. И он вынужден помогать МО какими-то преобразованиями.

Речь про потерю инфы при преобразованиях. А не про хреновость МО или представлений о нем. Даже статья была про дробное дифференцирование.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Речь про потерю инфы при преобразованиях. Даже статья была про дробное дифференцирование.

Речь про то, что преобразования придумываете вы специально для МО. А не МО создает удобные для себя преобразования из исходных данных.