Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3429

[mytarmailS]

fxsaber #:

Virtual написан на MQL5. Портироваться на C++ должен без проблем. Думаю, один из самых быстрых тиковых бэктестеров в мире.

а OHLC ?

а лимитки, стопы есть?

а ссылка?

[Maxim Dmitrievsky]

Бэктестер нужно свой, это первое тестовое задание для любого кванта :)

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Бэктестер нужно свой, это первое тестовое задание для любого кванта :)

Да я уже их кучу написал простых, но с лимитками там уже больше чем две строки писать надо и думать )))

мне тяжело , да и не хочеться , и отлажывать, и время ...

Хоть и уже весь день на поиски потратил по сути((

а придеться таки писать наверное

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Да я уже их кучу написал простых, но с лимитками там уже больше чем две строки писать надо и думать )))

мне тяжело , да и не хочеться , и отлажывать, и время ...

Так там без разницы лимитки или маркеты, просто условие на открытие

Сам не напишешь - в чужом еще дольше разбираться :)

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Так там без разницы лимитки или маркеты, просто условие на открытие

Сам не напишешь - в чужом еще дольше разбираться :)

да понятно что просто условие, но бектестер с входом по маркету через векторизацию пишеться в одну строку кода..

А там уже лимитки стопы тейки это совсем другая намного более сложная и медленная структура, да еще и архитектуру кода надо +- грамотно организовать , те это задача далеко не на час работы + отладки и пр гемор

И я вижу что после Р-ки я уже вообще не могу мыслить в концепции циклов , только табличные tidydata структуры

[Maxim Dmitrievsky]

У Сабера все коды заскриптовпны машинкой Энигма. Разобраться в них можно примерно никогда :) учитывая особенности mql

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

да понятно что просто условие, но бектестер с входом по маркету через векторизацию пишеться в одну строку кода..

А там уже лимитки стопы тейки это совсем другая намного более сложная и медленная структура, да еще и архитектуру кода надо +- грамотно организовать , те это задача далеко не на час работы + отладки и пр гемор

И я вижу что после Р-ки я уже вообще не могу мыслить в концепции циклов , только табличные tidydata структуры

Ой, да это кажется. Лиха беда начало.

[fxsaber]

mytarmailS #:

а OHLC ?

Нет.

а лимитки, стопы есть?

Да.

а ссылка?

Профиль->Публикации.

[mytarmailS]

fxsaber #:

Нет.

Да.

Профиль->Публикации.

спасибо

[secret]

fxsaber #:

Прошу высказать мысли по теме самообмана.

1. Сделал Оптимизацию генетикой (прерванной) на Sample, отсортировал по критерию оптимизации результаты, оставив только верхние 50.
2. Из этих 50-ти выбрал 2-3, которые великолепно проходят OOS слева и справа. Length_OOS = 2 * Length_Sample.
   

Насколько силен фактор подгонки во втором пункте?

У вас читерские котировки. Заниженный спред, проще говоря.