Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3224

[[Удален]]

fxsaber #:

Если что, у меня отключен youtube.

Это слишком жесткая аскеза :)

К сожалению, нет прямой корреляции между приложенными усилиями и результатами в трейдинге 

[mytarmailS]

fxsaber #:
Делаю это.

То что вы делаете в пунктах 3 и 4, это некая самопальная и не очень качественная попытка решить проблему оптимизации шумной целевой функции.

Те вы пытаетесь найти не один набор параметров, а некий сгусток / кластер из близких наборов параметров. 

Я думаю вам стоит почитать про оптимизацию шумных функций,  возможно подчерпнете для себя что то полезное. 

[Andrey Dik]

mytarmailS #:

Я думаю вам стоит почитать про оптимизацию шумных функций,  возможно подчерпнете для себя что то полезное. 

это что-то особенное "шумные функции"?

оптимизируемые функции торговых стратегий все шумные.

гладких не бывает и не может быть по причине дискретной природы цВР и дискретных действий ТС.

[fxsaber]

mytarmailS #:
То что вы делаете в пунктах 3 и 4, это некая самопальная и не очень качественная попытка решить проблему оптимизации шумной целевой функции.

Те вы пытаетесь найти не один набор параметров, а некий сгусток / кластер из близких наборов параметров. 

Я думаю вам стоит почитать про оптимизацию шумных функций,  возможно подчерпнете для себя что то полезное. 

Почитал бы что-нибудь практичное: как находились рыночные закономерности (от практикующих алготрейдеров).

ЗЫ Вы участвовали в этом неплохом обсуждении.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber #:

Почитал бы что-нибудь практичное: как находились рыночные закономерности (от практикующих алготрейдеров).

попробуйте написать советник

выглядит уже не плохо

но угол в 45 градусов говорит о равновероятном направлении движения - что вверх, что вниз

то есть вероятность покупки/продажи одинакова, 50 на 50

предполагаю, что целью в Вашем изыскании, должна быть линия, которая идет то вверх, то вниз

но

возможно я сильно ошибаюсь 

[fxsaber]

Renat Akhtyamov #:

целью в Вашем изыскании

является нахождение решения, чтобы можно было

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

fxsaber, 2023.08.19 10:36

создать много скальпируемых историй. И на них выявить уязвимости ТС. Сейчас тупо не хватает длины истории для таких проверок. Поэтому нужны адекватные генерации.

Средствами МО с наскока пока не получилось.

[[Удален]]

fxsaber #:
является нахождение решения, чтобы можно было

Средствами МО с наскока пока не получилось.

желательно больше начальной информации о ТС, иначе получается поиск неизвестно чего с примерно такими размерностями данных

[1000][6930269], что не очень быстро

хотя бы среднее время удержания сделки, либо среднее количество тиков в промежутке между открытием и закрытием, чтобы ограничить область поиска

если перед сделкой анализируется еще какой-то кусок прошлой истории, его тоже надо включить

а суперкомпуктера под рукой пока нет :)

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

желательно больше начальной информации о ТС, иначе получается поиск неизвестно чего с примерно такими размерностями данных

[1000][6930269]

хотя бы среднее время удержания сделки, либо среднее количество тиков

На скринах TesterDashboard синие числа: прибыль в пипсах, количество сделок, ПФ, средняя прибыль на сделку.

Дело же не в ТС. Вот имеется в цВР закономерность. Начинаем генерировать, а там ее нет. Наверное, это не очень хорошо для МО.

[[Удален]]

fxsaber #:

На скринах TesterDashboard синие числа: прибыль в пипсах, количество сделок, ПФ, средняя прибыль на сделку.

Дело же не в ТС. Вот имеется в цВР закономерность. Начинаем генерировать, а там ее нет. Наверное, это не очень хорошо для МО.

Ваша ТС же ищет не все закономерности, которые могут быть. Поэтому надо под нее

Иначе через другой подход, но это будет долго на тиках и позднее )

[[Удален]]

Maxim Dmitrievsky #:

Теперь есть некая взаимосвязь внутри цепочек, длиной 100 тиков

могу сделать на другую глубину, если совпадет со средним сроком жизни поз ТС, то должно заработать, по идее

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

зависимость с длиной 1000 тиков

https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A

потом попытаюсь осмыслить подход и сделать тесты, но получилось ускорить расчеты

может он и не сохраняет никакую память в последовательностях, зато быстрый :)

И с длиной 5к, до кучи

https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA