Применение Z-счета в эксперте

Новый комментарий
 
Недавно скачал библиотеку для расчета Z-счета. В результате как и ожидалось при использовании в советнике значения Z-счета для разных периодов времени оказалось в пределах от -1,5 до 1,3. Я попытался менять размер лота в соответствии с полученными результатами, при этом Z-счет рассчитывался по 30 сделкам. Никакого толку от такого ММ я не получил. По крайней мере для моего советника использование Z-счета ничего не дало. Результаты так сказать запаздывали. Кто что посоветует?
 

Совет простой - не использовать Zсчет.
Эта проблема уже обсуждалась тут - 'Теневой лидер Чемпионата TeamSky' почитайте.
Z-score не применим, если результаты не случайны или распределение по крайней мере несимметрично, т.е. например выигрываем много больше чем проигрываем. А мы ведь именно к этому стремимся, не так ли? :-)

 
TedBeer:

Совет простой - не использовать Zсчет.
Эта проблема уже обсуждалась тут - 'Теневой лидер Чемпионата TeamSky' почитайте.
Z-score не применим, если результаты не случайны или распределение по крайней мере несимметрично, т.е. например выигрываем много больше чем проигрываем. А мы ведь именно к этому стремимся, не так ли? :-)

Я вот думаю у меня советник открывает только одну сделку, так вот надо его переделать чтобы он открывался по всем сигналам тогда наверное результаты будут более достоверные. Как вариант можно еще вычислять прибыльность например последних 20 сделок и не открываться если она падает ниже 1. Еще вот что, интересно по отчету тестера выигрышных сделок 73%, по идее после почти каждого проигрыша должен следовать выигрыш. В принципе при тестировании это часто подтверждается. Так вот какая связь Z-счета и процента выигрышных сделок?
 
Fedor_a:
Еще вот что, интересно по отчету тестера выигрышных сделок 73%, по идее после почти каждого проигрыша должен следовать выигрыш. В принципе при тестировании это часто подтверждается. Так вот какая связь Z-счета и процента выигрышных сделок?


Я таки настоятельно рекомендую прочитать вышеуказанную ветку.
Принцип простой - если у вас примерно равное количество проигрышей/выигрышей, то z-score вам скажет сохраняется ли тенденция независимо выигрыша ли проигрыша ли. А если у вас после эти тенденции разные - после выигрыша выигрыш, после проигрыша - тоже выигрыш, тогда z-score ничего вам сказать не сможет. Так что радуйтесь, если вам z-score ничего сказать не может. А если может - значит налицо случайный процесс и вам есть куда оптимизировать стратегию.

ЗЫ. и не заставляйте меня повторяться, сходите по ссылке, а то начну ругаться матом :-)

 
TedBeer:
Fedor_a:
Еще вот что, интересно по отчету тестера выигрышных сделок 73%, по идее после почти каждого проигрыша должен следовать выигрыш. В принципе при тестировании это часто подтверждается. Так вот какая связь Z-счета и процента выигрышных сделок?


Я таки настоятельно рекомендую прочитать вышеуказанную ветку.
Принцип простой - если у вас примерно равное количество проигрышей/выигрышей, то z-score вам скажет сохраняется ли тенденция независимо выигрыша ли проигрыша ли. А если у вас после эти тенденции разные - после выигрыша выигрыш, после проигрыша - тоже выигрыш, тогда z-score ничего вам сказать не сможет. Так что радуйтесь, если вам z-score ничего сказать не может. А если может - значит налицо случайный процесс и вам есть куда оптимизировать стратегию.

ЗЫ. и не заставляйте меня повторяться, сходите по ссылке, а то начну ругаться матом :-)

Я прочитал, наверное кое что упустил. Странно, в формуле Z-счета учитывается кол-во выигрышей и проигрышей.
 
Вы слишком сконцентрированы на выигрышах, забудьте о них. Есть два исхода А и Б. Вот zscore говорит сразу об обоих. и там неважно который из них выигрыш, а который нет. Вот это главное что надо понять. Zscore не говорит ничего конкретно о выигрыше. и любые выводы на основании этой характеристики делаются в равной степени и об А и о Б. Посмотрите на статистику сделок Тимскай и если не лень загоните в ексель и посчитайте з-счет. А можете просто заглянуть на страницу статистики - посмотрите количество выигрышных сделок, проигрышных и zscore. И у вас вполне может быть такая же ситуация или лучше или хуже. Просто прочитайте статью про zscore внимательно и тогда, если позволяет образование(никаких намеков, оскорблений или наездов, я просто не знаю владеете ли вы в достаточной степени математикой, чтобы понимать выкладки или хотя бы краткое изложение теории, мы все в разной степени и в разных областях образованы или не очень), вам что-то станет яснее, если не позволяет просто примите как данность - чтобы zscore имел смысл, количество проигрышей и выигрышей должны быть примерно равно.
 
TedBeer:
Вы слишком сконцентрированы на выигрышах, забудьте о них. Есть два исхода А и Б. Вот zscore говорит сразу об обоих. и там неважно который из них выигрыш, а который нет. Вот это главное что надо понять. Zscore не говорит ничего конкретно о выигрыше. и любые выводы на основании этой характеристики делаются в равной степени и об А и о Б. Посмотрите на статистику сделок Тимскай и если не лень загоните в ексель и посчитайте з-счет. А можете просто заглянуть на страницу статистики - посмотрите количество выигрышных сделок, проигрышных и zscore. И у вас вполне может быть такая же ситуация или лучше или хуже. Просто прочитайте статью про zscore внимательно и тогда, если позволяет образование(никаких намеков, оскорблений или наездов, я просто не знаю владеете ли вы в достаточной степени математикой, чтобы понимать выкладки или хотя бы краткое изложение теории, мы все в разной степени и в разных областях образованы или не очень), вам что-то станет яснее, если не позволяет просто примите как данность - чтобы zscore имел смысл, количество проигрышей и выигрышей должны быть примерно равно.
Так если количество равно то это нормальное распределение, а если чего-то больше то это отклонение от нормального распределения. И соответственно при Z=-2 и Z=2 кол-во проигрышей и выигрышей не будет равно. При 2 скорее всего это будет примерно 50/50 (чередование) а при -2 чего-то будет больше (Это видно из формулы расчета Z-счета). Не пойму откуда вытекает что количество проигрышей и выигрышей должны быть примерно равно. На счет образования у меня высшее техническое. сейчас посмотрю статистику Тимская.
 
Нет ты путаешь немного. При 50/50 может быть чередование 1/1 - после каждого выигрыша - проигрыш и после каждого проигрыша - следует ждать выигрыш, а может быть 20/20 - после выигрыша ждем опять выигрыш, а после проигрыша ждем проигрыш. Вот об этом как раз говорит zscore и его знак. При этом общее количство проигрышей и выигрышей примерно равно. А если например выигрышей будет много больше, то zscore будет маленьким и значит ни о чем нам не скажет. Вернее скажет, но какой толк от предсказания, что ты сейчас равновероятно или выиграешь или проиграешь.
 
TedBeer:
Нет ты путаешь немного. При 50/50 может быть чередование 1/1 - после каждого выигрыша - проигрыш и после каждого проигрыша - следует ждать выигрыш, а может быть 20/20 - после выигрыша ждем опять выигрыш, а после проигрыша ждем проигрыш. Вот об этом как раз говорит zscore и его знак. При этом общее количство проигрышей и выигрышей примерно равно. А если например выигрышей будет много больше, то zscore будет маленьким и значит ни о чем нам не скажет. Вернее скажет, но какой толк от предсказания, что ты сейчас равновероятно или выиграешь или проиграешь.
Понятно, спасибо!
Новый комментарий
Причина обращения: