Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3204

Новый комментарий
[Удален]  
Valeriy Yastremskiy #:

Волны никто не отменял, поэтому это очевидно. Исследовать торговую сессию по времени нормальная задача.

МО снимает такие проблемы. Даже не представляю, как можно искать паттерны вручную, которых нет 

Это одномерный случай. Если сделать многомерный, можно объяснить любые признаки во взаимодействии.

в приращениях бывает что-то типа такого, на первый взгляд даже прибыльно, в среднем

Отфильтровано


[Удален]  
Позже для тиков подготовлю расчеты, придется использовать гугловские TPU для скорости
 
Maxim Dmitrievsky #:

МО снимает такие проблемы. Даже не представляю, как можно искать паттерны вручную, которых нет 

Это одномерный случай. Если сделать многомерный, можно объяснить любые признаки во взаимодействии.

в приращениях бывает что-то типа такого, на первый взгляд даже прибыльно, в среднем

Отфильтровано


Чего то не увидел статьи, где Вы пишите про эти "паттерны", - ранее говорили, что есть таковая.

Ранее Вы занимались обучением с подкреплением, на каком этапе забросили это направление?

У меня появилась интересная идея, как можно представить воздействие на среду, и средой будет не баланс.

 
Maxim Dmitrievsky #:

МО снимает такие проблемы. Даже не представляю, как можно искать паттерны вручную, которых нет 

Это одномерный случай. Если сделать многомерный, можно объяснить любые признаки во взаимодействии.

в приращениях бывает что-то типа такого, на первый взгляд даже прибыльно, в среднем

Отфильтровано


Ну у нас двумерный случай, приращения и время) МО не снимает проблему, просто позволяет глубже заглянуть.)))

Многомерной, в двумерном ряду конечно можно ввести производные от какого то ряда в еще один ряд, но это то же самое, поглубже заглянуть.

В смысле исследовать функцию более глубоко, не более.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Позже для тиков подготовлю расчеты, придется использовать гугловские TPU для скорости

Для тиков было бы интересно)

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

Чего то не увидел статьи, где Вы пишите про эти "паттерны", - ранее говорили, что есть таковая.

Ранее Вы занимались обучением с подкреплением, на каком этапе забросили это направление?

У меня появилась интересная идея, как можно представить воздействие на среду, и средой будет не баланс.

Не говорил что есть такая и не писал. Это просто паттерны, найденные по Эвклидову расстоянию, с любой заданной точностью.
В РЛ остановился на том, что оно не работает на фин. рынках
 
Maxim Dmitrievsky #:
В РЛ остановился на том, что оно не работает на фин. рынках

Як же, работает, как Грааль. Бери-пользуйся. Под ключ

График тестирования обученной модели 

https://www.mql5.com/ru/articles/11452



158-ая статья уже

Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
  • www.mql5.com
В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Не говорил что есть такая и не писал. Это просто паттерны, найденные по Эвклидову расстоянию, с любой заданной точностью.

Значит не так понял прошлые сообщения.

Maxim Dmitrievsky #:
В РЛ остановился на том, что оно не работает на фин. рынках

Так если подойти не в лоб к решению задачи, а более творчески...

Вы же практикуете усреднение, представьте, что тренд - это монстр, а открытие позиции - выстрел по нему, за нейтрализацию (закрытие в плюс) монстра с меньшим числом выстрелов давать наибольшее вознаграждение. Объём позиции можно представить, как заряд энергии, который уменьшается, и чем больше его сохранилось тем лучше. Тренды - независимые монстры для обучения.

 

Уровень  - это цена вокруг и внутри которой происходят важные события (пробой, отбой итд)

Важно  не только что вокруг уровня происходят важные события но и сами паттерны событий (те важен не только что пробило уровень но  и как именно пробило.. или отбилось)


Пример описания одного из многих уровней.

Синий кружок обозначает место где сработало правило, те после кружка данные недоступны для алгоритма.

Это все один и тот же уровень который описываеться вот таким правилом

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


Есть ли шанс описать это нелинейное событие подавая на вход последние 5 свечей   ???

Есть ли шанс найти такие уровни путем  сравнения по каким то метрикам, пускай через евклидово растояние ???


Конечно же нет..

 
mytarmailS #:

Есть ли шанс описать это нелинейное событие подавая на вход последние 5 свечей   ???

Конечно же нет..

Скажите, на каком языке это писано и как звучит если  на человеческом)

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

Я МО вообще никакой, пока только интересуюсь. Поэтому имею право задавать глупые вопросы)

А нельзя как то сократить объём подаваемых данных?

Вместо кучи свечей подать значения зигзага. Имхо он не хуже опишет ваш паттерн на уровне.


Чёто типа, плечо ZZ  больше/меньше предыдущего и т.д.

Низя?


Я понимаю, что весь паттерн намного шире этого  кусочка графика на скрине.

Весь паттерн я вижу примерно так:

1...319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211...3745
Новый комментарий