Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3199
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда в чём смысл жечь экстричество?
Магия вне Хогвартса запрещена.
Входить пункт в пункт
Мой пост был только лишь для того чтобы при проектировании признаков в МО кто то сначало задумался -
А какое отношение мой стохастик имеет к реальным рыночным процесам?
А можно ли на рынок смотреть как на ВР ?
А важна ли абсолютная цена на рынке или надо все нормализировать ?
...
..
.
Мой пост был только лишь для того чтобы при проектировании признаков в МО кто то сначало задумался -
А какое отношение мой стохастик имеет к реальным рыночным процесам?
А можно ли на рынок смотреть как на ВР ?
А важна ли абсолютная цена на рынке ?
...
..
.
Да, но сам факт того, что можно их находить
Хотите об этом рассказать? Что и как используете для нахождения паттернов?
Что касается выборки не с СБ - сам озадачился этим, так как хочу проверить на ней свой метод.
Есть выборки без предикторов по сути, и мне не сподручно по ним рассчитывать свои предикторы - надо это всё в терминал как то загонять...
Если встретится выборка с предикторами уже, с хотя бы с 15к-20к наблюдениями, с бинарной целевой, то сообщите, пожалуйста, где её можно скачать.
Хотите об этом рассказать? Что и как используете для нахождения паттернов?
Что касается выборки не с СБ - сам озадачился этим, так как хочу проверить на ней свой метод.
Есть выборки без предикторов по сути, и мне не сподручно по ним рассчитывать свои предикторы - надо это всё в терминал как то загонять...
Если встретится выборка с предикторами уже, с хотя бы с 15к-20к наблюдениями, с бинарной целевой, то сообщите, пожалуйста, где её можно скачать.
Мой пост был только лишь для того чтобы при проектировании признаков в МО кто то сначало задумался -
А какое отношение мой стохастик имеет к реальным рыночным процесам?
А можно ли на рынок смотреть как на ВР ?
А важна ли абсолютная цена на рынке или надо все нормализировать ?
...
..
.
Я бы к этому добавил, что все эти вопросы обязательно надо задавать, понимая, что цель - это создания образно автомобиля, в котором имеется достаточно большое число критически важных для данного автомобиля деталей. И достаточно пришпандорить ровно одну чужую деталь, чтобы автомобиль престал ездить. Уходят месяцы чтобы аккуратно подобрать в\достаточно большое число деталей и собрать их в один работающий механизм с ошибкой классификации менее 20% вне файла обучения.
У Вас был прекрасный пост с РСА, на который пренебрежительно обратил внимания один Максим, хотя это классика для применения статистики: не работающий РСА и работающий, если дисперсии всех векторов в одном масштабе. Казалось бы, причем тут дисперсия? Не нормализовал дисперсию и весь авто не едет, опять ошибка классификации 50/50.
На ветке НЕТ понимания системности проблемы применения МО
Пиши где взять историю обьемов и все
Может быть попытаться вникать в посты с желанием понять о чем пишет человек?
Может быть попытаться вникать в посты с желанием понять о чем пишет человек?
1. Пиши где взять историю обьемов и все
1)
Не использую объемы , как начальные признаки ohlc и sma и разные ТФ (сами по себе бесполены), дальше строяться на их основе более сложные вещи..
Но я так и смог это формализовать в автономный код, слишком все сложно... перебор не возможен (там трилионы признаков)
2)
Тот кто увлечен теорией ВР никогда не будет строить уровни..
Он будет строить аримы, арчи, гарчи, сезонности итп.. или стохастики , магди итд..
Это другой тип мышления..
3)
Хз...
«Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
Сократ.