Сборщики тиков. Оптимизация. DDE в VB (VBA) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Вы чуть ошибаетесь. Это понятие определяет, время между приходом тиков.
:) "...нужна как можно более высокая частота дискретизации процесса. ..." Ваши слова? Процесс состоит из наличия тиков и их отсутствия. Наличие - единомоментно. Отсутствие занимает определенный промежуток времени. Анализировать этот временнОй промежуток, имо, имеет смысл только в одном случае - для изучения корректности поставляемых Вам в терминал котировок.
Для этого необходимо иметь критерии ее (корректности) оценки. Но это сугубо теоретическая задача. Возможным практическим приложением ее решения может быть вывод о целесообразности или нет работы с конкретным ДЦ. Не слишком ли сложный путь, чтобы сказать этому ДЦ "да" или "нет"?
Если же мы рассматриваем тиковый анализ для принятия торговых решений на реальном счету, то нам приходится играть картами, что сдает ДЦ. Исходя из этого, при отсутствии новой котировки сделка осуществляется по последнему полученному тику (упрощенно, без перекотирования). Так что я с чистой совестью дыры между тиками заливаю последней имеющейся котировкой с дискретизацией или частотой (если неправильно выразился :) 1 сек.
Ага. Ко мне тоже проявил любезность и снабдил модернизированным вариантом. Может у нас одно блюдо :) Попутно, komposter'у респект и поздравления HNY.
Я же тоже не случайно улыбнулся. Если бы Вашу компетентность, да в нужное русло... FX, в том виде, как он нам поставляется ДЦ на платформе МТ - это игра по правилам каждого конкретного ДЦ. Это не биржевая структура. Регуляторы и гаранты отсутствуют. Как только Вы заточите свои фильтры под фильтры конкретного ДЦ - он поменяет свои, Рынок сменит характер.
Есть уже подвижки у некоторых ДЦ к тому, чтобы плясать от сисетмы биржевых котировок. Это особенно явно проявляется на срочных инструментах. 90% процентов трейдеров, пытающихся торговать, будуть рвать волосы на всех местах, где они еще отсались, когда их зажмут в условия РЕАЛЬНЫХ спредов, определяемых не ДЦ, а рынком. Когда станетневозможно провести сделку по индикативной котировке, а только по реальным bid-ask. Когда вопросы о слипадже отпадут сами собой и ДЦ законно не будут (и не смогут!) исполнять ордера внутри спреда. Когда несгибаемым фаллосом встанет задача уплаты налогов. Но это невыгодно самим ДЦ. Создавая тепличные условия трейдерам, не имеющим представления о реальном рынке, они взамен получают индульгенции в виде офшорных несегрегированных счетов, резиновых регламентов, тефлоновых customers departments и кабальных (для клиента) условий собственно договоров-контрактов.
Что ж. Они нам предлагают эти условия, эти правила игры? ОК. Поиграем и на таком раскладе. Но, с существенными оговорками и ограничениями. А подводить под это масштабное исследование, о котором говорите Вы... См. всю аргументацию выше.
Ваши усилия на FX не будут вознаграждены. На биржевом Рынке - да. Даже если будет отрицательный результат - это будет результат, а не невнятное бормотание о природе то существующих, то нет котировок отдельно взятого ДЦ. (Конечно же "бормотание" ДЦ, а не Ваше, как можно было бы понять. Сорри. "Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете..." (с) Я бы добавил: "А пишете третье" :) Сорри еще раз за некорректность)
Еще раз - с Наступающим.
Я выложил 1.5 гб тиков в текстовом формате по паре десятков валютных курсов за сентябрь. Zip архив занимает 135 мб:
https://www.metaquotes.net/
Для этого необходимо иметь критерии ее (корректности) оценки. Но это сугубо теоретическая задача. ОДНИМ из возможных практических приложений ее решения может быть вывод о целесообразности или нет работы с конкретным ДЦ. Не слишком ли сложный путь, чтобы сказать этому ДЦ "да" или "нет"?
Может быть и не получиться, то что хотел бы зделать, но думаю нормальный ДЦ заинтерисуется если у меня в портфолио будет, очень хороший и грамотно зделанный фильтр
Еще раз - с Наступающим. Не пропадайте только, Ваши знания и опыт с моей точки зрения очень ценны как и Всех кто работает, изучает рынок и пытается его "обуздать" :-)
Ваши усилия на FX не будут вознаграждены. На биржевом Рынке - да. Даже если будет отрицательный результат - это будет результат, а не невнятное бормотание о природе то существующих, то нет котировок отдельно взятого ДЦ.
Проясните, пожалуйста, в чём Вы видите принципиальную разницу между рынком FX и биржевым рынком?
И если можно, поясните с точки зрения наличия тиковой истории: как и почему это может приносить пользу на биржевом рынке и не может на FX?
Это сырой необработанный поток с точным временем и именами банков.
ОК. Спасибо.
Разумеется. Я именно это и имел ввиду, предполагая наличие других, но явно их себе не представляя.
С Вашим трудом я ознакомлюсь на досуге. Но мой скепсис достаточно прочен и обоснован :)
М.б. Тут Вы приоткрыли завесу. Т.е Вы ведь видите задачу с другой стороны FX, со стороны ДЦ? С точки зрения генерации гладкого незашумленного потока котировок? А я с точки зрения его трансформации в финансовый поток и направления его в нужную мне сторону - в карман, а не наоборот :) Я простой трейдер... Имея задачу схожую с Вашей, я бы проконтактировал напрямую с лояльным ДЦ. Скорее всего не с одним. И получил бы больше исходного материала из первоисточника. Получил бы грамотную и взвешенную постановку задачи от возможного заказчика, а не отталкивался от того, что имеет трейдер в терминале.
Еще раз - с Наступающим. ...
Взаимно. И, Вы мне льстите :) Есть монстры практики Рынка, с которыми я даже близко не стоял. Посмотрите на невесте, пауке. Я всего лишь повторяю неоднократно сказанное ими, пытаюсь учиться у них.
Я джюдь-джюдь подправил свой пост выше. Про "бормотание" ;)
Ваши усилия на FX не будут вознаграждены. На биржевом Рынке - да. Даже если будет отрицательный результат - это будет результат, а не невнятное бормотание о природе то существующих, то нет котировок отдельно взятого ДЦ.
Проясните, пожалуйста, в чём Вы видите принципиальную разницу между рынком FX и биржевым рынком?
И если можно, поясните с точки зрения наличия тиковой истории: как и почему это может приносить пользу на биржевом рынке и не может на FX?
Дык... Вы сами же и ответили. FX - не биржевой рынок. Без регуляторов и гарантов. При полном отсутствии достоверности и произвольной интерпретации самим ДЦ того, что происходит в терминале. От искажения текущих котировок, до пересмотра задним числом уже отыгранных. Имеется ввиду то, что мы видим в терминале (без разницы - межДЦшный МТ или доморощенные уникальные платформы). Это суть искаженная (в той или иной мере) интерпретация того, что происходит на Рынке, на бирже - в частности. В нее (интерпретацию) можно играть и весьма продуктивно. Но отдавая себе отчет в том, что это бутафория. М-да. Бутафория, а стреляет наповал. Людей ведь до суицида доводит :[
По поводу пользы. Я (см. выше) не сторонник тикового прогнозирования. Ни на FX, ни на бирже. По первому - см. выше. На эту тему написано очнь много, в частности на этом форуме. По второму - не видел пока хотя бы описания возможного алгоритма анализа поведения цен в стакане. Хотя интуитивно вижу некое рациональное зерно. Математически описАть мне это, увы, не дано. Там ведь и нет тиковой цены, как таковой. Есть цена последней сделки. А это далеко не тот тик, о котором мы новорим в контексте FX-ДЦ.
Живой стакан, да на сильных движениях или нервном рынке- это более чем интересное зрелище. Поскольку я реально торгую на FX, то стакан и биржевые котировки использую, как дополнительные индикаторы для этого. Пока приноравливаюсь на демке, оформляю документы, определяюсь с инструментами. Надеюсь к лету выйти в реал на фьючерсы.
Странно, в общем-то, слышать подобные вопросы от Вас. Мне кажется, подобные азы Вы сами должны объяснять несведущим. Или блаженным ;)
Дык... Вы сами же и ответили. FX - не биржевой рынок. Без регуляторов и гарантов. При полном отсутствии достоверности и произвольной интерпретации самим ДЦ того, что происходит в терминале. От искажения текущих котировок, до пересмотра задним числом уже отыгранных. Имеется ввиду то, что мы видим в терминале (без разницы - межДЦшный МТ или доморощенные уникальные платформы). Это суть искаженная (в той или иной мере) интерпретация того, что происходит на Рынке, на бирже - в частности. В нее (интерпретацию) можно играть и весьма продуктивно. Но отдавая себе отчет в том, что это бутафория. М-да. Бутафория, а стреляет наповал. Людей ведь до суицида доводит :[
По поводу пользы. Я (см. выше) не сторонник тикового прогнозирования. Ни на FX, ни на бирже. По первому - см. выше. На эту тему написано очнь много, в частности на этом форуме. По второму - не видел пока хотя бы описания возможного алгоритма анализа поведения цен в стакане. Хотя интуитивно вижу некое рациональное зерно. Математически описАть мне это, увы, не дано. Там ведь и нет тиковой цены, как таковой. Есть цена последней сделки. А это далеко не тот тик, о котором мы новорим в контексте FX-ДЦ.
Живой стакан, да на сильных движениях или нервном рынке- это более чем интересное зрелище. Поскольку я реально торгую на FX, то стакан и биржевые котировки использую, как дополнительные индикаторы для этого. Пока приноравливаюсь на демке, оформляю документы, определяюсь с инструментами. Надеюсь к лету выйти в реал на фьючерсы.
Странно, в общем-то, слышать подобные вопросы от Вас. Мне кажется, подобные азы Вы сами должны объяснять несведущим. Или блаженным ;)
В данном случае мой вопрос - только форма для поддержки диалога:)
Вашу позицию я пока просто не понял. В чём Вы видите разницу? Если можно, поясните, пожалуйста, существуют ли, по-Вашему, какие-либо особенности, которые следует учитывать при реальной торговле на том и другом рынках (например, при проектировании МТС)?
В данном случае мой вопрос - только форма для поддержки диалога:)
Нас за флуд не прижмут модеры? Тема-то несколько о другом :) Спасибо за "поддержку диалога", но я так и не получил исчерпывающих ответов на вопросы поднятые при открытии темы :(
Вашу позицию я пока просто не понял. В чём Вы видите разницу? Если можно, поясните, пожалуйста, существуют ли, по-Вашему, какие-либо особенности, которые следует учитывать при реальной торговле на том и другом рынках (например, при проектировании МТС)?
Вы такие общие вопросы задаете...
Позицию свою я постепенно излагаю здесь и в других темах. Если Вас интересует именно моя позиция - посмотрите мои посты.
Разницу я вижу в том, что написАл выше здесь и в других темах.
Что касается особенностей, то, я повторюсь, странно, что человек, имеющий колоссальный опыт программирования на MQL4 и, соответственно, проектирования МТС, обращается ко мне, дилетанту в этой области.
Я пять лет в рынке FX. Постепенно изучаю биржевой рынок. Это определенный опыт, но не могу же я его по Вашей просьбе упаковать в монографию и представить ее суд читателей :) Если я увижу в Ваших или других постАх, моменты, где и мое мнение может быть уместно, не сомневайтесь - я его выскажу. А если Вас интересует некая конкретика - уважьте старика :), конкретизируйте.
Мне в жизни тоже приходилось «собак кушать» :-)
Ага. Ко мне тоже проявил любезность и снабдил модернизированным вариантом. Может у нас одно блюдо :) Попутно, komposter'у респект и поздравления HNY.
Спасибо за поздравления, и примите мои!
Всех с наступившим!