slippage в ордере по рынку
Как из тела определить с каким инструментом работаешь ?
Типа, "мужики .. где это я и кто я" :))
PS: Как период определить - уже догадался.
Типа, "мужики .. где это я и кто я" :))
PS: Как период определить - уже догадался.
Кто что может...
О чем ты прохожий?
Если я в программе ставлю ордер:
SetOrder(OP_BUY,Lots,Ask,0,nSL,nLimit,LimeGreen);
ВСЕГДА должна произойти покупка по любой рыночной цене или нет? Это разъяснение на примере того, что я хотел спросить в своем начальном вопросе. Какую роль в этом примере играет или может играть слипаж?
Если интересует, может ли функция без аргумента возвращать текст, то ответ простой - конечно может. "Hello World" - чего тут аргументировать?
О чем ты прохожий?
Если я в программе ставлю ордер:
SetOrder(OP_BUY,Lots,Ask,0,nSL,nLimit,LimeGreen);
ВСЕГДА должна произойти покупка по любой рыночной цене или нет? Это разъяснение на примере того, что я хотел спросить в своем начальном вопросе. Какую роль в этом примере играет или может играть слипаж?
Если интересует, может ли функция без аргумента возвращать текст, то ответ простой - конечно может. "Hello World" - чего тут аргументировать?
slippage
"ордер по рынку" - это как? Инструмент находится в режиме Instant Execution или в обычном режиме запроса цен и принятия решения buy/sell ? Но влюбом случае слиппаж лучше указать.
Что значит
"... готовность купить/продать по рыночной цене?"
Пожалуйста, указывайте точно и детально тип операции, инструмент, ситуацию возникновения. Система очень сильно конфигурируема и мы не можем додумывать ситуации.
Если говорите о цене, то указывайте точную цену (например, "купить по текущей цене Ask из окна Market Watch"), а не абстрактную "рыночную цену".
"ордер по рынку" - это как? Инструмент находится в режиме Instant Execution или в обычном режиме запроса цен и принятия решения buy/sell ? Но влюбом случае слиппаж лучше указать.
Что значит
"... готовность купить/продать по рыночной цене?"
Пожалуйста, указывайте точно и детально тип операции, инструмент, ситуацию возникновения. Система очень сильно конфигурируема и мы не можем додумывать ситуации.
Если говорите о цене, то указывайте точную цену (например, "купить по текущей цене Ask из окна Market Watch"), а не абстрактную "рыночную цену".
slippage
Если я в программе ставлю ордер:
SetOrder(OP_BUY,Lots,Ask,0,nSL,nLimit,LimeGreen);
ВСЕГДА должна произойти покупка по любой рыночной цене или нет? Это разъяснение на примере того, что я хотел спросить в своем начальном вопросе. Какую роль в этом примере играет или может играть slippage?
Если я в программе ставлю ордер:
SetOrder(OP_BUY,Lots,Ask,0,nSL,nLimit,LimeGreen);
ВСЕГДА должна произойти покупка по любой рыночной цене или нет? Это разъяснение на примере того, что я хотел спросить в своем начальном вопросе. Какую роль в этом примере играет или может играть slippage?
использование слиппажа
В данном примере SetOrder(OP_BUY,Lots,Ask,0,nSL,nLimit,LimeGreen); стоит приказ купить точно по цене Ask.
Как отрабатывается такой приказ:
1) запрос цен, получаем _bid_/_ask_ с сервера
2) проверяем _ask_ с желаемой ценой Ask, допуская, что максимальное отклонение может быть не более чем slippage пунктов
3) если цена устраивает, то совершаем сделку по цене _ask_
Слиппаж нужен для того, чтобы было больше гарантии того что сделка пройдет. Достаточно часто бывает так, что за время запроса(особено на реальных счетах) цена успевает измениться на 1-2 пункта, в результате чего излишне "оптимистичный" эксперт отвергает цену дилера из-за желания совершить сделку точно по своей цене(слиппаж=0). Наша рекомендация - минимальное значение слиппажа должно быть не менее 1 пункта, лучше всего использовать 2 пункта.
Из писем трейдеров:
... я на демо-счете торговал экспертом - все было нормально, сделки проводились практически всегда, но после перехода на реал эксперт перестал совершать сделки, хотя сигналы генерировал, но в логах шли отказы.
Причина оказалась банальной, slippage=0.
В данном примере SetOrder(OP_BUY,Lots,Ask,0,nSL,nLimit,LimeGreen); стоит приказ купить точно по цене Ask.
Как отрабатывается такой приказ:
1) запрос цен, получаем _bid_/_ask_ с сервера
2) проверяем _ask_ с желаемой ценой Ask, допуская, что максимальное отклонение может быть не более чем slippage пунктов
3) если цена устраивает, то совершаем сделку по цене _ask_
Слиппаж нужен для того, чтобы было больше гарантии того что сделка пройдет. Достаточно часто бывает так, что за время запроса(особено на реальных счетах) цена успевает измениться на 1-2 пункта, в результате чего излишне "оптимистичный" эксперт отвергает цену дилера из-за желания совершить сделку точно по своей цене(слиппаж=0). Наша рекомендация - минимальное значение слиппажа должно быть не менее 1 пункта, лучше всего использовать 2 пункта.
Из писем трейдеров:
... я на демо-счете торговал экспертом - все было нормально, сделки проводились практически всегда, но после перехода на реал эксперт перестал совершать сделки, хотя сигналы генерировал, но в логах шли отказы.
Причина оказалась банальной, slippage=0.
кстати
Кстати, ни сервер, ни дилер не знает значений slippage, выставленные в ордере экспертом. Слиппаж просто никуда не передается. Также дилер не знает - кто(эксперт или человек) совершает операцию.
Кстати, ни сервер, ни дилер не знает значений slippage, выставленные в ордере экспертом. Слиппаж просто никуда не передается. Также дилер не знает - кто(эксперт или человек) совершает операцию.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имеет ли смысл указывать slippage, когда запускается buy/sell ордер по рыночной цене. Означает ли "по рынку", что я готов купить по любой цене? Если так, то зачем нужен slippage? А если не так, то какой смысл указывать в ордере мою готовность купить/продать по рыночной цене?
Подскажите, кто знает.
Спасибо.