Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2821

Новый комментарий
Maxim Dmitrievsky #:
Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.

Не думаю что счас время когда можно определить что лучше, определять отсутствие сигнала в хаосе сравнивая среду с хаосом, или наличие сигнала, выделяя его из хаоса. Так же как и что лучше предсказывать или определять состояние. Пока время экспериментов.

Что значит такая не стационарность? Если в ней существуют стабильно повторяющиеся паттерны))) Может не все видят их во времени?.
[Удален]
СанСаныч Фоменко #:

Согласен.

В наших терминалах торгуется знак. Что такое волатильность вообще непонятно.

А вот если прогнозировать абсолютную величину актива, то другое дело. Волатильность - это риск, что является решающем при прогнозировании значения актива.


Вероятно, как-то так.


Так что забудет о гарчах.

Волатильность предсказывается для учёта рисков да, на ней опционы построены. А для направленной торговли не первостепенное значение имеет, там скорее угадать в какую сторону надо и все
[Удален]
Valeriy Yastremskiy #:

Не думаю что счас время когда можно определить что лучше, определять отсутствие сигнала в хаосе сравнивая среду с хаосом, или наличие сигнала, выделяя его из хаоса. Так же как и что лучше предсказывать или определять состояние. Пока время экспериментов.

У нас вообще другая задача: корректно классифицировать

книга по временным рядам

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Предсказуемость события или количества зависит от нескольких факторов, включая:

  1. насколько хорошо мы понимаем факторы, способствующие этому;
  2. сколько данных доступно;
  3. насколько будущее похоже на прошлое;
  4. могут ли прогнозы повлиять на то, что мы пытаемся предсказать.

..

mytarmailS #:

книга по временным рядам

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Предсказуемость события или количества зависит от нескольких факторов, включая:

  1. насколько хорошо мы понимаем факторы, способствующие этому;
  2. сколько данных доступно;
  3. насколько будущее похоже на прошлое;
  4. могут ли прогнозы повлиять на то, что мы пытаемся предсказать.

ха, интересно !

1. допустим на 5

2. все

3. копия

4. нет

Renat Akhtyamov #:

ха, интересно !

1. допустим на 5

2. все

3. копия

4. нет

Не согласен ни по одному пункту) 
mytarmailS #:
Не согласен ни по одному пункту) 

в смысле не согласен

это же вопросы, на них отвечать надо

;)

Renat Akhtyamov #:

в смысле не согласен

это же вопросы, на них отвечать надо

;)

извиняюсь.

не согласен с ответами

1...281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828...3746
Новый комментарий