Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2678

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

нейросеть можно использовать как фильтр, не подменяй понятия )

хорошо, когда она не фильтр?

[[Удален]]

mytarmailS #:

хорошо, когда она не фильтр?

Всегда, на то она и не фильтр. Вообще разные понятия. Аппроксимация и фильтрация разные вещи. И при чем здесь фильтр, когда обсуждались сигналы, которых нет или никто не видел.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Всегда, на то она и не фильтр.

железобитонный аргумет ))

[[Удален]]

mytarmailS #:

железобитонный аргумет ))

Так можно все свести к тому, что все есть функция, потом что все это 0 и 1. Смысл?

И вообще есть сигнал и есть временной ряд, разные определения опять же.

Вы тут такую кашу намутили, что несведущий человек начнёт верить во все это мракобесие с сигналами.

А по вашей логике - любая кривулина, похожая на сигнал - суть сигнал

Надо как-то отделять мух от котлет

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Так можно все свести к тому, что все есть функция, потом что все это 0 и 1. Смысл?

И вообще есть сигнал и есть временной ряд, разные определения опять же.

Вы тут такую кашу намутили, что несведущий человек начнёт верить во все это мракобесие с сигналами.

сигнал это полезное свойство которое ты хочешь выделить  (это не какой то мифичный прогноз или синусоида или что ты там себе напридумывал)

шум это то что мешает получить идеальный сигнал (это тоже любое голубое что мешает)

фильтрация/сжатие  - процесс отделения полезного от не полезного,  отделение сигнала от шума

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
На графике котировок не может быть сигнала, это означало бы наличие информации о будущем, которая в нем содержится. Но поскольку график это просто отражение фактического обменного курса в моменте и за прошлые периоды, то никакой информации о будущем он не содержит. 

Как же вы живете, если для вас история не несет информации о будущем? Конечно, ее там нет в готовом виде, но ведь из наших поступков вчера и сегодня складывается наше положение дел завтра. Не из воздуха, не случайно (во всяком случае не полностью случайно), а из конкретных прошлых событий и состояний.

Начал играть в орлянку, связался с дурной компанией и покатился по наклонной -> сел в тюрьму или получил перо в бок. Вот оно будущее, из истории с высокой вероятностью. Хорошо учился, эффективно работал -> стал уважаемым специалистом. Вот другое будущее из другой истории, тоже с высокой вероятностью. Это пример тренда.

Набрал кредитов на эйфории - быть долгому личному кризису и экономии, пока не расплатишься. Расплатился - появились свободные средства, начался рост. Перенапрягся в работе или спорте - быть долгому отдыху для восстановления, без которого невозможно продолжать в том же темпе, за это время результаты снизятся. Отдохнул, вернулся к делу и прокачался лучше прежнего. Это пример цикла. 

Загнали цены на недвижимость на дурдом, исчерпав потребительский спрос и обременив его кредитом сверх его реальных возможностей - быть падению цен и росту неплатежей. 

Все эти вещи, они что, не связаны или не очевидным образом связаны друг с другом? Да нет же. Можно их представить в виде графика? Запросто. Можно ли по таким графикам достаточно уверенно судить о ближайшем направлении с вершины или дна, и об общей траектории? Ну в общем да. 

А в чем принципиальные отличия этих простых примеров с более масштабными, например курсом евро, который будучи высоким, заставляет страдать местного производителя, а будучи низким - импортеров? Природа явления ведь одна и та же. 

Maxim Dmitrievsky #:
Это экономика, сынок. Синий диплом 🤣

Эластичность спроса и предложения

Экономика в курсе про циклы и их учитывает:

https://www.google.com/search?q=anti+cyclical+fiscal+policy
https://www.google.com/search?q=countercyclical+capital+buffer

[[Удален]]

mytarmailS #:

сигнал это полезное свойство которое ты хочешь выделить  (это не какой то мифичный прогноз или синусоида или что ты там себе напридумывал)

шум это то что мешает получить идеальный сигнал (это тоже любое голубое что мешает)

фильтрация/сжатие  - процесс отделения полезного от не полезного,  отделение сигнала от шума

Нет, сигнал это не полезное свойство. Опять игра в определения.

[[Удален]]

vladavd #:

А в чем принципиальные отличия этих простых примеров с более масштабными, например курсом евро, который будучи высоким, заставляет страдать местного производителя, а будучи низким - импортеров? Природа явления ведь одна и та же. 

Экономика в курсе про циклы и их учитывает:

https://www.google.com/search?q=anti+cyclical+fiscal+policy
https://www.google.com/search?q=countercyclical+capital+buffer

Зачем для этого вводить понятие сигнала на форе и путаться потом в определениях? Когда все равно нет эффективных механизмов его поиска по графику.

И применять аппарат для этого не предназначенный.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Нет, сигнал это не полезное свойство. Опять игра в определения.

а что тогда?

все что я говорил, я говорил именно из этой позиции

нужно было сначала определиться с значениями понятий

https://youtu.be/T6OK9n--txE

[[Удален]]

mytarmailS #:

а что тогда?

все что я говорил, я говорил именно из этой позиции

нужно было сначала определиться с значениями понятий

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сигнал

А я с позиции определения сигнала 

Получается, что по ту сторону сидит некий парень и шлёт тебе сообщения через биржевые котировки, которые ты фильтруешь чтобы расшифровать его. Тупо? Ещё как.