Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2661

 
Uladzimir Izerski #:


На рыночных графиках постоянно существуют аналогичные модели: "слоники", "верблюдики", "зайчики". Но все они разных размеров. Но модели существуют реально и постоянно повторяются.

Но человек их может видеть, а примитивный алгоритм нет. 
Потому что в примитивном алгоритме нету инвариантности к размеру, наклону, изгибу..итп... , а в мозге есть
Грубо говоря как ты ИИ не учи он всеравно знает только то что видел раньше и ждёт только того что было раньше,  а рынок никогда не повторяет себя в точности

Но это можно поправить добавив к алгоритму инвариантность и такие алгоритмы есть как я показал выше... Но это чертовски сложно для гуманитария как я
 
mytarmailS #:
Но человек их может видеть, а примитивный алгоритм нет. 
Потому что в примитивном алгоритме нету инвариантности к размеру, наклону, изгибу..итп... , а в мозге есть
Грубо говоря как ты ИИ не учи он всеравно знает только то что видел раньше и ждёт только того что было раньше,  а рынок никогда не повторяет себя в точности

Но это можно поправить добавив к алгоритму инвариантность и такие алгоритмы есть как я показал выше... Но это чертовски сложно для гуманитария как я

Конечно рынок не та модель как на примере из готового слоника которого разобрали и по частям разложили на полочке.

Сам принцип построения вызывает интерес.

Рыночный график состоит из узлов и деталей. Задача стоит правильно сформировать модель. А модель надо заранее знать. Модели 2д у меня сформированы. Надо сформировать объёмную модель. Не нахожу таких людей которые были бы заинтересованы в этом. Есть понимание модели, но нет таких навыков в программном исполнении.

 
Uladzimir Izerski #:

Конечно рынок не та модель как на примере из готового слоника которого разобрали и по частям разложили на полочке.

Сам принцип построения вызывает интерес.

Да мой пост был как раз о том что разобрало то как раз очень НЕочень, линейный рса был бы намного лучше думаю, но данных слоника увы нет(

Uladzimir Izerski #:

Рыночный график состоит из узлов и деталей. Задача стоит правильно сформировать модель

да, задача...

Uladzimir Izerski #:

 Модели 2д у меня сформированы. Надо сформировать объёмную модель. 

зачем? если все работает , зачем?  , есть ли в модели третье измерение? нужно ли оно?.... ... ... ..

Uladzimir Izerski #:

Не нахожу таких людей которые были бы заинтересованы в этом. Есть понимание модели, но нет таких навыков в программном исполнении.

Если те продукты что у тебя есть зделал ты, то навыков у тебя достаточно, нету желания погружаться в что то новое..

А сложную идею никто не сделает лучше чем тот кто ее придумал, а скорей и вообще никто кроме первого..

 
mytarmailS #:

 ...

зачем? если все работает , зачем?  , есть ли в модели третье измерение? нужно ли оно?.... ... ... ..

 

Нужно.

2д не полная модель.

 
Uladzimir Izerski #:

Нужно.

2д не полная модель.

ну если хочешь, можешь расказать, подумаем..

 

Мда... алгоритм так себе(( или я чего то не допонял..


если не искажаеть, то еще более мение


[Удален]  
mytarmailS #:

Мда... алгоритм так себе(( или я чего то не допонял..

если не искажаеть, то еще более мение

Ну это слишком сложный конь для прогнозирования :D
Сделать хотел грозу, а получил козу
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ну это слишком сложный конь для прогнозирования :D
Сделать хотел грозу, а получил козу

к сожалению для меня, к  счастью для всего остального мира, я ничего програмировать не умею)) пользую то что сделали умные люди как умею..

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

2д не полная модель.

Может скажу не про то, но это, как я себе это понимаю, основная проблема трейдера с подгонкой любой системы под историю.

Допустим, имеем совокупность из 1000 сделок. Если все сделки открыть, например в Buy, то получим результат в 47% прибыльных сделок.

Теперь разделим совокупность на две части по 500 сделок по какому-то признаку(закономерности), и откроем в одной части Buy, а в другой Sell, то результат может улучшиться, например до 49%.

Ещё разделим, ещё разделим.Теперь мы имеем лоскутки, в которых открываем то Buy, то Sell  с очень хорошим общим результатом на 1000 сделок.

И вроде признаки деления выбраны правильно, но количество в каждом "лоскутке" не статистически значимое. И вот оно, переобучение.

 
Aleksei Stepanenko #:

Может скажу не про то, но это, как я себе это понимаю, основная проблема трейдера с подгонкой любой системы под историю.

Допустим, имеем совокупность из 1000 сделок. Если все сделки открыть, например в Buy, то получим результат в 47% прибыльных сделок.

Теперь разделим совокупность на две части по 500 сделок по какому-то признаку(закономерности), и откроем в одной части Buy, а в другой Sell, то результат может улучшиться, например до 49%.

Ещё разделим, ещё разделим.Теперь мы имеем лоскутки, в которых открываем то Buy, то Sell  с очень хорошим общим результатом на 1000 сделок.

И вроде признаки деления выбраны правильно, но количество в каждом "лоскутке" не статистически значимое. И вот оно, переобучение.

История нужна.

Нужна для понимания модели. Как цена изменяется во времени.

А вот само тестирование есть подгонка под историю.

МА не может предвидеть события, а только опирается на плоский график с истории.

Надо видеть будущее цены. Будущее складывается из кирпичиков прошлого и будет значительно отличаться от прошлых размеров модели участков. Это будет зависеть от фундаментальных данных или случайных событий о которых еще не известно МА.

Сама модель цены не меняется, а меняется размер и форма участков, как при повороте слоника.

По этому желательно иметь 3х мерный график.

Но тут надо иметь особый взгляд или не стандартное видение рынка. Как то так.

А рынок, по моему мнению предсказуем намного больше чем на 50%, но тут еще будут участвовать проблемы психологии при ручной торговле.