Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2661
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На рыночных графиках постоянно существуют аналогичные модели: "слоники", "верблюдики", "зайчики". Но все они разных размеров. Но модели существуют реально и постоянно повторяются.
Но человек их может видеть, а примитивный алгоритм нет.
Конечно рынок не та модель как на примере из готового слоника которого разобрали и по частям разложили на полочке.
Сам принцип построения вызывает интерес.
Рыночный график состоит из узлов и деталей. Задача стоит правильно сформировать модель. А модель надо заранее знать. Модели 2д у меня сформированы. Надо сформировать объёмную модель. Не нахожу таких людей которые были бы заинтересованы в этом. Есть понимание модели, но нет таких навыков в программном исполнении.
Конечно рынок не та модель как на примере из готового слоника которого разобрали и по частям разложили на полочке.
Сам принцип построения вызывает интерес.
Да мой пост был как раз о том что разобрало то как раз очень НЕочень, линейный рса был бы намного лучше думаю, но данных слоника увы нет(
Рыночный график состоит из узлов и деталей. Задача стоит правильно сформировать модель
да, задача...
Модели 2д у меня сформированы. Надо сформировать объёмную модель.
зачем? если все работает , зачем? , есть ли в модели третье измерение? нужно ли оно?.... ... ... ..
Не нахожу таких людей которые были бы заинтересованы в этом. Есть понимание модели, но нет таких навыков в программном исполнении.
Если те продукты что у тебя есть зделал ты, то навыков у тебя достаточно, нету желания погружаться в что то новое..
А сложную идею никто не сделает лучше чем тот кто ее придумал, а скорей и вообще никто кроме первого..
...
зачем? если все работает , зачем? , есть ли в модели третье измерение? нужно ли оно?.... ... ... ..
Нужно.
2д не полная модель.
Нужно.
2д не полная модель.
ну если хочешь, можешь расказать, подумаем..
Мда... алгоритм так себе(( или я чего то не допонял..
если не искажаеть, то еще более мение
Мда... алгоритм так себе(( или я чего то не допонял..
если не искажаеть, то еще более мение
Ну это слишком сложный конь для прогнозирования :D
к сожалению для меня, к счастью для всего остального мира, я ничего програмировать не умею)) пользую то что сделали умные люди как умею..
2д не полная модель.
Может скажу не про то, но это, как я себе это понимаю, основная проблема трейдера с подгонкой любой системы под историю.
Допустим, имеем совокупность из 1000 сделок. Если все сделки открыть, например в Buy, то получим результат в 47% прибыльных сделок.
Теперь разделим совокупность на две части по 500 сделок по какому-то признаку(закономерности), и откроем в одной части Buy, а в другой Sell, то результат может улучшиться, например до 49%.
Ещё разделим, ещё разделим.Теперь мы имеем лоскутки, в которых открываем то Buy, то Sell с очень хорошим общим результатом на 1000 сделок.
И вроде признаки деления выбраны правильно, но количество в каждом "лоскутке" не статистически значимое. И вот оно, переобучение.
Может скажу не про то, но это, как я себе это понимаю, основная проблема трейдера с подгонкой любой системы под историю.
Допустим, имеем совокупность из 1000 сделок. Если все сделки открыть, например в Buy, то получим результат в 47% прибыльных сделок.
Теперь разделим совокупность на две части по 500 сделок по какому-то признаку(закономерности), и откроем в одной части Buy, а в другой Sell, то результат может улучшиться, например до 49%.
Ещё разделим, ещё разделим.Теперь мы имеем лоскутки, в которых открываем то Buy, то Sell с очень хорошим общим результатом на 1000 сделок.
И вроде признаки деления выбраны правильно, но количество в каждом "лоскутке" не статистически значимое. И вот оно, переобучение.
История нужна.
Нужна для понимания модели. Как цена изменяется во времени.
А вот само тестирование есть подгонка под историю.
МА не может предвидеть события, а только опирается на плоский график с истории.
Надо видеть будущее цены. Будущее складывается из кирпичиков прошлого и будет значительно отличаться от прошлых размеров модели участков. Это будет зависеть от фундаментальных данных или случайных событий о которых еще не известно МА.
Сама модель цены не меняется, а меняется размер и форма участков, как при повороте слоника.
По этому желательно иметь 3х мерный график.
Но тут надо иметь особый взгляд или не стандартное видение рынка. Как то так.
А рынок, по моему мнению предсказуем намного больше чем на 50%, но тут еще будут участвовать проблемы психологии при ручной торговле.