Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2625

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Так а метки какие, чему обучаем?
Обучаем : найти правило после которого рынок растёт и даёт заработать..

Правило оно же событие, паттерн, кластер, ТС,  называй как хочешь
[Удален]  
mytarmailS #:
Обучаем : найти правило после которого рынок растёт и даёт заработать..

Правило оно же событие, паттерн, кластер, ТС,  называй как хочешь
Не пойму чем отличается от НС, ну кроме того что не видно этого правила. Тоже же подгонка своего рода
 
Maxim Dmitrievsky #:
Не пойму чем отличается от НС, ну кроме того что не видно этого правила. Тоже же подгонка своего рода
Ну научи сеть найти такое правило как я описал. С разрывами  по времени,  с логическим связями,   и вообще как ты поймеш что сеть тебе выдала именно это правило а не что то свое, как посчитаешь статистику по правилу??  А если не знаешь повторяемость то как можно называть это закономерностью? Итд..... 
[Удален]  
mytarmailS #:
Ну научи сеть найти такое правило как я описал. С разрывами  по времени,  с логическим связями,   и вообще как ты поймеш что сеть тебе выдала именно это правило а не что то свое, как посчитаешь статистику по правилу??  А если не знаешь повторяемость то как можно называть это закономерностью? Итд..... 
вообще это делается перебором через генетику в оптимизаторе мт5 с тем же успехом. Ну и чем сложнее условие, тем выше вероятность подгонки
Основной завтык - это выбрать правильные ситуации, под которые условия строятся. Здесь нужны предположения изначальные, а то долго можно искать 
 
Maxim Dmitrievsky #:
вообще это делается перебором через генетику в оптимизаторе мт5 с тем же успехом. Ну и чем сложнее условие, тем выше вероятность подгонки
ОК...  Я не буду тебя нив чем убеждать 
[Удален]  
mytarmailS #:
ОК...  Я не буду тебя нив чем убеждать 
Да просто покажи если че получилось, я потом свои результаты скину по методе, не было времени доделать. Ошибки нашёл, не исправил 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Да просто покажи если че получилось, я потом свои результаты скину по методе, не было времени доделать 
Пока в разработке,  очень затратный процесс по ресурсам компа, пока занимаюсь оптимизацией кода
 
Интересная статья, есть над чем подумать

 

Важность признаков в скользящем окне (индикаторы и цены)

В каокй то момент признак может быть важен на 10% а другой момент на 0,05% , вот такая правда жизни)

Тот кто тут топит за кросвалидацию думая что она что то решает , пора краснеть, пора..


Вот так выглядят 4 признака Ирисов Фишера


Ну или так если увеличить скользящее окно


 
mytarmailS #:

Важность признаков в скользящем окне (индикаторы и цены)

В каокй то момент признак может быть важен на 10% а другой момент на 0,05% , вот такая правда жизни)

Тот кто тут топит за кросвалидацию думая что она что то решает , пора краснеть, пора..


Вот так выглядят 4 признака Ирисов Фишера


Ну или так если увеличить скользящее окно


То что у ирисов (и подобных задачках) есть стабильная закономерность и так ясно. И что в котировках всё "плавает" - тоже, все кто экспериментировал с ними, уже выяснили.

Интересно как у вас важность признаков получилась разной в каждой точке графика? Она же определяется сразу для всей модели,  построенной на всех строках обучения. Или у вас там 5000 моделей?
И вообще, поясните ваши графики, что на них и как они строились.


1...261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632...3745
Новый комментарий