Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2503
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
к фундаменту не получится, фундамент сам рулит... фундамент классической экономики хоть и модели, но на их основании принимает решения регулятор - тот, который не будет продолжать тенденцию, если/когда она с его проф. точки зрения гробит соц. благополучие(+/-) и соц.-эк. развитие... я в эту тему не лезу, прожив (став свидетелем в рынке) полный эк. цикл (и увидев решения, принимаемые регулитором) -- обсуждению не подлежит (но в учебниках по макроэкономике всё есть) -- не мы измеряем, они измеряют и сами принимают решения, retail trader может только принимать данность/факты, как есть
Для чего мне макроэкономические данные, если моя цель (как и большинства) 10-20 pipsov v day?
так вы и отвечайте на свой вопрос... у меня, например, др. цели... поэтому и существует рынок!
так вы и отвечайте на свой вопрос... у меня, например, др. цели... поэтому и существует рынок!
Какие у вас цели? пока не понятно
а вы согласно своим целям живёте/живите... не дёргайтесь между своими и чужими целями... и будет вам счастье ... можете дорабатывать свои планы сами
Существуют такие задачи которые практически не возможно решить с помощью элементарных математических алгоритмов или логики либо же решение становится крайне трудоёмким и не целесообразным. Например нужно разбить входной набор данных на классы. Сделать это с помощью математических формул или какого либо особого алгоритма НЕВОЗМОЖНО, потому как закон по которому эти данные разбиваются не известен и собственно его то и нужно найти вот тогда и применяют карту Кохонена или любой другой алгоритм машинного обучения. Существуют задачи с неявным решением, такие как прогнозирования ВР что сделать с помощью простой логики из математики не возможно, тогда то же начинают применять НС. То есть нейронные сети применяют там где классическая математика не может дать ответ или в простонародии бессильна и решение может быть найден только через обучение.
Для решения подобных задач с помощью элементарной матиматики необходимо знать формулу решения, что собственно НС и делает. Находит решение для задачи посредством обучения....
может сгенерить тестовую выборку там, где не хватает стат. данных для полного анализа -- хоть и может получиться немного ущербно...
может создать имитационную модель там, где лаб. эксперимент невозможен...
вероятно, и проинтегрировать быстрее может, когда интегральная функция зависит от многих факторов и/или имеется много измерений... - чисто по скорости быстрее, чем ручками
вероятно, как-то так
к фундаменту не получится, фундамент сам рулит... фундамент классической экономики хоть и модели, но на их основании принимает решения регулятор - тот, который не будет продолжать тенденцию, если/когда она с его проф. точки зрения гробит соц. благополучие(+/-) и соц.-эк. развитие... я в эту тему не лезу, прожив (став свидетелем в рынке) полный эк. цикл (и увидев решения, принимаемые регулитором) -- обсуждению не подлежит (но в учебниках по макроэкономике всё есть) -- не мы измеряем, они измеряют и сами принимают решения, retail trader может только принимать данность/факты, как есть
События в реале причина поведения цены как функции причин, следствие причин. И Событий слишком много и их воздействие на цену далеко не линейно, и часто импульсно. Регуляторное воздействие более менее понятно и долго, но кроме него слишком много событий. И понимание связи событий и их воздействия на цену нормальная задача, и ее понимание дает большую стабильность профита.
Хороший пример, голод в Европе в 1664-1667 годов по причине летних заморозков известен давно, а причину - извержение вулкана где то в океане нашли сравнительно не давно. (в датах могу ошибаться)
События в реале причина поведения цены как функции причин, следствие причин. И Событий слишком много и их воздействие на цену далеко не линейно, и часто импульсно. Регуляторное воздействие более менее понятно и долго, но кроме него слишком много событий. И понимание связи событий и их воздействия на цену нормальная задача, и ее понимание дает большую стабильность профита.
Хороший пример, голод в Европе в 1664-1667 годов по причине летних заморозков известен давно, а причину - извержение вулкана где то в океане нашли сравнительно не давно. (в датах могу ошибаться)
А я ВСЕГДА говорил что нужно исследовать причину изменения Причинно следственная модель, помните? Ожидания-Исполнение ожидания или нет-Результа что выраженно в данных Улыбка-(ОИ,Дельта,Обьём)- Цена-Индикаторы.
П.С. Вместо черточек должны быть стрелочки в сторону убывания потому как ТОЛЬКО ПРИЧИННО СЛЕДСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ имеют направление решения, одно от другого!!!
Может быть в очередной раз скажу какую то уйню, но когда шёл домой и думал чем бы Вас таким порадовать и мне в голову пришла банальная мысль....
По идеи, усиление торгового робота должно достигаться применением разного типа сетей. ТОТ качественный прирост производительности сети который заметно даже на глаз это комбинирование разных типов сетей, НО каждая должна стоять на своём месте.
А теперь мысль, за цените:
Создаём статичный полином работающий по сигналам и адаптивную НС следящую за работой полинома, как правило это сети без учителя и вуаля. ПРОФИТ!!!!
На самом деле я чувствую себя БРЮСОМ ЛИ в трейдинге, когда я еле еле справляюсь с одним инструментом делая по 10 тысяч моделей нежели сразу вести бесконечное число инструментов делая по одной модели на каждый.
А вот Вам история которая случилась со мной. Был приглашён я как то на презентацию форекса аля вводный инструктаж, так там когда одна бабушка сказала что анализирует все интсрументы что есть в терминале по всем основным валютным парам, стандартный набор, я чуть со стула не упал :-)
Это я всё к чему, что объём работ возрастает в любом случае ну и направление достойно кандидата. Нужно объединяться в работе потому что объёмы работы растут и один человек не справляется это когда работа идёт на один общий результат с обязательным условием что каждый делает свою часть работы и делает её достойно!
Может быть в очередной раз скажу какую то уйню, но когда шёл домой и думал чем бы Вас таким порадовать и мне в голову пришла банальная мысль....
По идеи, усиление торгового робота должно достигаться применением разного типа сетей. ТОТ качественный прирост производительности сети который заметно даже на глаз это комбинирование разных типов сетей, НО каждая должна стоять на своём месте.
А теперь мысль, за цените:
Создаём статичный полином работающий по сигналам и адаптивную НС следящую за работой полинома, как правило это сети без учителя и вуаля. ПРОФИТ!!!!