Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3128

 
Maxim Dmitrievsky #:
Можно каждый отдельный так померить. Фантазии нет предела. Это просто матстат и МО, как бы как применишь то и получишь.

Пробуйте аномалии, это попроще. По козулу больше не буду объяснять не читавшим ничего.

Думаю, не Вам тут давать советы мне.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

Думаю, не Вам тут давать советы мне.

Есть такой парнк в ютубе, когда сначала спрашивают у прохожего как пройти в Макдональдс, а потом просят не указывать что им делать.

Сравнивается обученная модель с признаком и без. Разница определяется как ATE. Колода должна быть перетасована, чтобы убрать смещение оценки. Звучит как какая-то мантра, если не читать теорию.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Есть такой парнк в ютубе, когда сначала спрашивают у прохожего как пройти в Макдональдс, а потом просят не указывать что им делать.

Сравнивается обученная модель с признаком и без. Разница определяется как ATE. Колода должна быть перетасована, чтобы убрать смещение оценки. Звучит как какая-то мантра, если не читать теорию.

В том то и дело - Вы говорите о вещах, которые всем давно известны и прописаны. Я говорю, почему это не оптимальный вариант и почему он не работает, но Вы не слышите и не понимаете этого.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

В том то и дело - Вы говорите о вещах, которые всем давно известны и прописаны. Я говорю, почему это не оптимальный вариант и почему он не работает, но Вы не слышите и не понимаете этого.

Работает и является оптимальным, теорема доказана, которая уже упоминалась. + статьи.

Но не мне вам указывать 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Работает и является оптимальным, теорема доказана, которая уже упоминалась. + статьи.

Но не мне вам указывать 

А указывать и не надо - можно просто вести вменяемый диалог, и аргументировать свою позицию.

Я писал о том, что методы подобные построены на использовании модели, поэтому все измерения актуальны для модели, а не для отдельно взятого предиктора - в этом недостаток.

Если у Вас есть какой то результат, свидетельствующий об эффективности предлагаемого метода - сообщите - это будет интересно и конструктивно для обсуждения.

 

Я очень рекомендую пересмотреть сам подход к постороению признаков. Всякие функциональные преобразования тут не работают , рынок НЕ временной ряд!

вот точка входа М1


вот тут причина входа и цена входа Н1

=========================================

А все что делают вашы признаки , это ищут паттрны/кривульки в последних 5-10ти свечах


Все намного сложней

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

А указывать и не надо - можно просто вести вменяемый диалог, и аргументировать свою позицию.

Я писал о том, что методы подобные построены на использовании модели, поэтому все измерения актуальны для модели, а не для отдельно взятого предиктора - в этом недостаток.

Если у Вас есть какой то результат, свидетельствующий об эффективности предлагаемого метода - сообщите - это будет интересно и конструктивно для обсуждения.

отдельно взятый предикатор через что оценивается? 

если есть предиктор, значит у него есть функция и целевая? )
 
mytarmailS #:

Я очень рекомендую пересмотреть сам подход к постороению признаков. Всякие функциональные преобразования тут не работают , рынок НЕ временной ряд!

вот точка входа М1


вот тут причина входа и цена входа Н1

=========================================

А все что делают вашы признаки , это ищут паттрны/кривульки в последних 5-10ти свечах


Все намного сложней

Обычная фрактальная логика
 
spiderman8811 #:
Обычная фрактальная логика

Можешь показать что то подобное?

Если это настолько обычно..

 
mytarmailS #:

Я очень рекомендую пересмотреть сам подход к постороению признаков. Всякие функциональные преобразования тут не работают , рынок НЕ временной ряд!

вот точка входа М1


вот тут причина входа и цена входа Н1

=========================================

А все что делают вашы признаки , это ищут паттрны/кривульки в последних 5-10ти свечах


Все намного сложней

Откуда Вам знать, что у кого как сделано? Какое то самохвальство. У меня есть признаки, учитывающие движения за последние 3 месяца.