Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2291
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллеги, подскажите по опыту.
Задался вопросом - есть ли смысл мониторить веса входного слоя (входы нормализованы) в процессе обучения? Что-то это даёт реально для оценки значимости входов?
Использую библиотеку от Dmitriy Gizlyk для экспериментов.
Знаю что выгрузив данные в R или Питон, можно посчитать всевозможные ништячные показатели. Но пока не дошёл до них, да и удобно что его решение на видеокарте почти "летает".
Вобщем есть ли смысл для простоты мониторить веса входов, или в любом случае надо сначала подробный анализ входных данных проводить?
Коллеги, подскажите по опыту.
Задался вопросом - есть ли смысл мониторить веса входного слоя (входы нормализованы) в процессе обучения? Что-то это даёт реально для оценки значимости входов?
Использую библиотеку от Dmitriy Gizlyk для экспериментов.
Знаю что выгрузив данные в R или Питон, можно посчитать всевозможные ништячные показатели. Но пока не дошёл до них, да и удобно что его решение на видеокарте почти "летает".
Вобщем есть ли смысл для простоты мониторить веса входов, или в любом случае надо сначала подробный анализ входных данных проводить?
можно оценить влияние признаов через веса
Коллеги, подскажите по опыту.
Задался вопросом - есть ли смысл мониторить веса входного слоя (входы нормализованы) в процессе обучения? Что-то это даёт реально для оценки значимости входов?
Думаю что нет, да еще и процессе обучения , какой смысл?
Это скорей просто для разраба, или когда ты четко знаешь что ты ищешь и для чего ты это мониториш, а если ты не знаешь то тебе этого не надо
Почему пишу про мартин (сетку) на МО - там почти безграничные возможности модификации стратегий, в отличие об обычного дискреционного трейдинга. Другие распределения трейдов, другие зависимости.
Мне кажется ты уходишь в сторону еще большего риска...
Нужно двигаться к точности входа, все остальное второстепенное ,
точность входа , это минимальный риск + ты всегда узнаешь что система перестала работать с минимальной потерей денег.
Сетки это максимальный риск + ты никак не узнаешь что то пошло не так соответственно будет максимальная потеря денег
Мне кажется ты уходишь в сторону еще большего риска...
Нужно двигаться к точности входа, все остальное второстепенное ,
точность входа , это минимальный риск + ты всегда узнаешь что система перестала работать с минимальной потерей денег.
Сетки это максимальный риск + ты никак не узнаешь что то пошло не так соответственно будет максимальная потеря денег
я никуда пока не ухожу
сетки могут быть разные
короче я понял, что никто не делал
Но видно что 1-е лаги явно не в нем
лаг 50 в пандасе, примерно столько же первых отсчетов коррелируют.
Могут быть ложные корреляции, я поэтому и взял приращения, это почти аналог коинтеграции.
лаг 50 в пандасе, примерно столько же первых отсчетов коррелируют.
Могут быть ложные корреляции, я поэтому и взял приращения, это почти аналог коинтеграции.
в приращениях один шум
как ты найдешь 24-периодичные циклы в 1-чных приращениях
Почему пишу про мартин (сетку) на МО - там почти безграничные возможности модификации стратегий, в отличие об обычного дискреционного трейдинга. Другие распределения трейдов, другие зависимости.
Сделать второй выход сети для расчета лота. Или использовать уверенность сети как множитель лота.
Сделать второй выход сети для расчета лота. Или использовать уверенность сети как множитель лота.
усреднение и сетки это не всегда про размер лота
в приращениях один шум
как ты найдешь 24-периодичные циклы в 1-чных приращениях
Легко. Переход к приращениям это дифференцирование. Меняется соотношение амплитуд у частот, но они никуда не пропадают. Даже лучше становится медленные циклы не забивают быстрые, не нужно фильтрацию машками делать.