Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2294
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я не понимаю что ищется таким образом. Тебе надо найти статистически значимое отклонение от среднего по конкретным периодам, либо автокорреляцию
возможно, есть смысл перебрать низкочастотные фильтры, а не просто МАхи
В эконометрике отклонение говорит о том, что в остатках есть неучтенный компонент. Но например в парном трейдинге ни разу не видел, что бы брали такие маленькие значения.
В эконометрике отклонение говорит о том, что в остатках есть неучтенный компонент. Но например в парном трейдинге ни разу не видел, что бы брали такие маленькие значения.
это не то отклонение
Есть ещё одна очевидная возможность для потенциально полезного приложения сил цосников. Речь о тестах на случайностях в общем и тестах NIST, например, в частности. Там есть всё что они так любят - циклы, Фурье, паттерны и тд. Правда, там исследуются только двоичные последовательности, но можно для начала ограничиться исследованием графиков рэнко.
Эти тесты не полноценные, видел статью, что тест на случайность смогла пройти музыка. Интересно gan сеть для этого использовать, но скорее всего не справится.
тогда будем делать как обычно, по мещански )
считать вероятность, ожидание и зависимость на коэф. мартина. Кстати на сове из маркета риск лота 0,5, это почти мартин и 2 года держит, но результат сопоставим с риском 0,2.)
Спасибо. Кстати думал как метрику переделать, пришло в голову так - пример если классы 0 (30%) и 1 (70%), то за правильное значение при обратном проходе давать не 0 и 1, а 0 и 0,7 ( или 0,85?) как вариант.
Но сходу не соображу так ли именно правильно делать, такие ли цифры, или колдовать с функцией активации и т.п., и сходу не нашел таких примеров.
Существуют готовые метрики, поисчите. Или для 0 класса давать 2.33, для 1 единицу.
считать вероятность, ожидание и зависимость на коэф. мартина. Кстати на сове из маркета риск лота 0,5, это почти мартин и 2 года держит, но результат сопоставим с риском 0,2.)
Почему-то все привыкли называть мартином усреднение по позициям, в основном не осмысленное или заоптимизированное
можно оставить лот фиксированным, но все равно использовать сетку. Торговые сетапы (точки входа и выхода) изменятся, их представление в пространстве признаков для МО тоже. Как раз этот момент интересен.
возникнет ли эффект устойчивости на новых данных - не знаю. У меня нет такой мат. формулы. Эмпирически проверить.это не то отклонение
У меня сейчас цель определить трендовость/флэтовость с помощью корреляции, для циклов я буду использовать фурье.
Эти тесты не полноценные, видел статью, что тест на случайность смогла пройти музыка.
Это надо смотреть конкретику - какая музыка (кому и белый шум - музыка), была ли она сжата, какие именно тесты проводились (их там десятки и проходить нужно все).
Это надо смотреть конкретику - какая музыка (кому и белый шум - музыка), была ли она сжата, какие именно тесты проводились (их там десятки и проходить нужно все).
Вроде рэп с пониженым битрейтом, пока не нашел ссылку
Почему-то все привыкли называть мартином усреднение по позициям, в основном не осмысленное или заоптимизированное
можно оставить лот фиксированным, но все равно использовать сетку. Торговые сетапы (точки входа и выхода) изменятся, их представление в пространстве признаков для МО тоже. Как раз этот момент интересен.
возникнет ли эффект устойчивости на новых данных - не знаю. У меня нет такой мат. формулы. Эмпирически проверить.ну если в смысле так правильно рассчитать сетку, что она будет прибыльной и правила добавления отложек. В этом что то есть.) И в зависимости от ближайшего ряда картину сетки менять, и отложки с лимитками научить правильно ставить.
Такое большое обучение получается.