Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2203
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Макс я все понимаю, и возможно пойду на какие то курсы, это точно мне не помешает....
Но по поводу рынка, у нас разные точки зрения, ты больше надеешься на алгоритмы и чем они новее тем лучше, те ты делаешь ставку что МО все само сделает, мне же больше интересно копаться в поисках сути процесса, какие то предобработки данных, новые виды представления данных , мне кажется что если сделать правильные данные , создать правильный подход то любые АМО справяться с задачей...
Каждый из наших подходов имеет право на жизнь, и вообще это круто что мы не идем одной дорогой , в будущем мы сможем обменяться опытом и обогатить друг друга .....
У тебя что то получилось с VAE , у меня что начало получаться с уровнями (точными точками входа на основе регрессионных деревьев) , разве это не прекрасно?, а прикинь что будет когда мы откатаем каждый свою технологию и объедением знания ? Мы такой сигнал за бабахаем что все ох..ют!
Это расчетные горизонтальные уровни + фильтр входа
Я придумал некий "ноухау" как рассчитывать уровни и как их фильтровать, хотя все настолько примитивно и интуитивно понятно, что мне хочется кричать - "как же я раньше этого не понимал"
Но тем немение, технология еще сырая , можно еще много чего улучшать, но она уже дает неплохие точки на OOS
Если хочешь напишу тебе что надо делать, какой то текстовый файл или типа того..
Пиши всем. Все равно мало кому дойдет. Но можно будет обсудить.
Пиши всем. Все равно мало кому дойдет. Но можно будет обсудить.
ок
Но писать всем не буду, сделаю файл с пояснениями и вышлю в личку... , обсуждать можно будет тут, но без нюансов..
Нет смысла распинаться для тех кто не знаком с МО, они будут вносить только хаос и раздражение в обсуждение...
ок
Но писать всем не буду, сделаю файл с пояснениями и вышлю в личку... , обсуждать можно будет тут, но без нюансов..
Нет смысла распинаться для тех кто не знаком с МО, они будут вносить только хаос и раздражение в обсуждение...
Во. И сигнал чтоб все ох.. не имеет смысла, если нашёл как получать прибыль.
)
+
Это расчетные горизонтальные уровни + фильтр входа
Я придумал некий "ноухау" как рассчитывать уровни и как их фильтровать, хотя все настолько примитивно и интуитивно понятно, что мне хочется кричать - "как же я раньше этого не понимал"
Но тем немение, технология еще сырая , можно еще много чего улучшать, но она уже дает неплохие точки на OOS
Если хочешь напишу тебе что надо делать, какой то текстовый файл или типа того..
Да, весьма интересно, что это за новые такие уровни!
Да, весьма интересно, что это за новые такие уровни!
Да это не новые уровни, это просто обычные прогнозы, я этим занимался еще лет 5 назад, но сейчас немножко глубже копнул..
Да это не новые уровни, это просто обычные прогнозы, я этим занимался еще лет 5 назад, но сейчас немножко глубже копнул..
Иногда полезно возвращаться к старым идеям и решать их с помощью новых знаний!
ок
Но писать всем не буду, сделаю файл с пояснениями и вышлю в личку... , обсуждать можно будет тут, но без нюансов..
Нет смысла распинаться для тех кто не знаком с МО, они будут вносить только хаос и раздражение в обсуждение...
Идея поиска отскока/разворота интересная.
1) Вы делаете прогноз вперед. Как его торговать? Ставить ордера? Как я говорил ранее, чем дальше прогноз, тем он ближе к случайному.
Я бы делал прогноз не вперед, а наоборот в момент У, т.е. на 0м баре. Смотрел бы назад, искал шаблон навроде того, что вы ищете и при его наличии сразу торговал бы Buy|Sell. Никаких отложенных прогнозов. Получил прогноз на текущей свече и на ней же и торгуешь.
2) Вместо вашей нормализации можно сделать просто дельту цены от У, (для древовидных моделей можно не нормализовывать). Результат будет одинаков.
3) Думаю, что нельзя выбирать из леса отдельные правила. Нужно брать именно среднее. Иначе получается подгонка. Мы это с Максимом обсуждали в ветке по его последней статье. Он сделал несколько экспериментов и подтвердил, что усредненные прогнозы - хоть и хуже на тесте/трейне, но лучше на новых данных (экзаменационных). Почитайте обсуждение там.
Идея поиска отскока/разворота интересная.
1) Вы делаете прогноз вперед. Как его торговать? Ставить ордера? Как я говорил ранее,
2) чем дальше прогноз, тем он ближе к случайному.
1) ждать подтверждения что уровень сработал, я описал это в фйле
2) если представить что отскок это какое то скопление ордеров стопов или тейков, то тут это не работает ведь ордера могут стоять оч. долго , тут нету какой то линейной убывающей зависимости в надежности от времени..
2) Вместо вашей нормализации можно сделать просто дельту цены от У, (для древовидных моделей можно не нормализовывать). Результат будет одинаков.
Можно, но это будет более грубо, и результат по моим исследованием будет гораздо хуже, нормализация убивает разницу в волатильности, и это хорошо
3) Думаю, что нельзя выбирать из леса отдельные правила. Нужно брать именно среднее. Иначе получается подгонка. Мы это с Максимом обсуждали в ветке по его последней статье. Он сделал несколько экспериментов и подтвердил, что усредненные прогнозы - хоть и хуже на тесте/трейне, но лучше на новых данных (экзаменационных). Почитайте обсуждение там.
Вы с Максом не делали ничего с уровнями, тут важна точность значения , а не обобщение, я объяснил это в файле, что надо так, и почему именно так.
2) если представить что отскок это какое то скопление ордеров стопов или тейков, то тут это не работает ведь ордера могут стоять оч. долго , тут нету какой то линейной убывающей зависимости в надежности от времени..
Согласен,ордера будут стоять долго.
Но, если между вашим шаблоном и точкой У произошло сильное событие и цена сходила далеко вниз, то многих сделок Buy сработали стопы, а у сделок Sell сработали ТП. В результате наши ожидаемые ТП и СЛ на каком то уровне сильно проредились, пусть на половину. Оставшихся ТП может не хватить, чтобы развернуть цену и создать отскок.
Так что лучше все таки смотреть поведение цены на всем участке от вашего шаблона до У. Т.е. вероятность отскока выше, если цена вниз сильно не ходила.
Можно, но это будет более грубо, и результат по моим исследованием будет гораздо хуже, нормализация убивает разницу в волатильности, и это хорошо
Волатильность не важна? Считаете, что шаблон с размахом в 15 пт, имеет те же последствия, что и такой же шаблон размахом в 150 пт? Я - нет.
Вы с Максом не делали ничего с уровнями, тут важна точность значения , а не обобщение, я объяснил это в файле, что надо так, и почему именно так.
Это будет подгонка под 1 случайный результат. Надеюсь эксперименты на экзаменационной выборке вас переубедят.