Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2166
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
причем тут ниже нуля? по ссылке которую я выложил выше перейди и почитай, специально с картинками для "знатоков" написано
если опять на пальцах: имеешь любой сигнал, не важно, в дудку дудишь и микрофоном пишешь - получил сигнал
если использовать фиксированные дискретные отсчеты времени, то получишь на пиках сигнала "то пустоту", то значение сигнала, чем сигнал больше имеет экстремумов, тем больше получишь потери сигнала
чтобы этого избежать, нужно перейти к неким динамическим отсчетам - это и есть базисные функции, в обсуждаемом контексте - преобразование Фурье
Ничего не понял. Я радиотелеграфист. Ну морзянка типо.
Звуковая дорожка несет в себе колебания звуков и не может нести отрицательных значений. Может иметь среднюю составляющую но никогда отрицательную. Там тишина как за стеной.
проблема в другом - преобразование Фурье позволяет с заданной точностью перейти от аналогового сигнала к дискретному, и затем используя наложения гармонических базисных функций восстановить этот сигнала, т.е. опять получим свой аналоговый сигнал
можно конечно поиграться в детектирование сигнала с помощью поиска повторяющихся гармоник, но смысла от этого ровно столько же, сколько в подборе параметров индикаторов для ТС - то будет выдавать правильные сигналы на покупку и продажу, то нет
есть некая трейдерская магия... которая выдумывает правила, что рынок подвержен высокочастотным колебаниям и колебаниям с большИм периодом, тут наверное любители Фурье-преобразования пытаются поиметь профит, но, имхо, те же подобранные МАшки будут эффективнее, вернее MACD - с поиском дивергенций
Обрезание спектра приводит к кажущимся краевым эффектам в точках обрезания. Грубо говоря, кажется что мы можем торговать в соответствие с краевыми гармониками - самой быстрой и самой медленной. В действительности же, всегда найдутся HFT-шники торгующие быстрее нас и инвесторы торгующие медленнее нас.
Необходимость обрезания спектра следует из условий теоремы Котельникова и реальной конечности числа дискретных отсчётов.
А ни чё что это прежде всего рынок, который к цыфровой фильтрации не имеет никакого отношения???? АЛЛОООО НАРОД, Вы хоть понимаете куда пришли??? Такое ощущение что нет и понять не хотите. На рынке работает практически всё, правда только 50/50 и не более. И только нейросети могут сметстиь этот баланс сил и то не долго и кратковременно именно поэтому за ними нужно сделать каждый день или через день и только по этому они работают, потому как подстраиваются постоянно. Но о чём это я тут же цифрофильтроторговци объявились. А ну кышь отсудова, это не Ваша ветка :-)
Оцифровать можно всё. Даже погоду.
Ничего не понял. Я радиотелеграфист. Ну морзянка типо.
читать Вы все таки не умеете, хотя бы картинки посмотрите, там специально детские картинки в статье, так сказать, для лучшей усвояемости информации
завязываем, был уговор - я не читаю Ваши посты, а Вы мои
иначе придется перейти на нецензурную брань - тут с этим строго! - за открытую глупость не банят, а вот за правду матку, выдают по самый максимальный бан
Самое стремное, что вот это г-но патлатое и второй его радист сослуживец отняли столько времени, подсунув какую-то дичь в виде огрызка нескольких однодолларовых сделок и какой-то МАшки, доказывая с умным видом что это грааль
и сколько народу впряглось в это бессмысленное обсуждение, когда всем давно уже известно что Рена карась
и этот беспредел начинается в каждой теме после их прихода, как ***
Обрезание спектра приводит к кажущимся краевым эффектам в точках обрезания. Грубо говоря, кажется что мы можем торговать в соответствие с краевыми гармониками - самой быстрой и самой медленной. В действительности же, всегда найдутся HFT-шники торгующие быстрее нас и инвесторы торгующие медленнее нас.
Необходимость обрезания спектра следует из теоремы Котельникова и реальной конечности числа дискретных отсчётов.
это Вы опять про точность преобразований пишете - тут да
но что даст это для торговли?
предположим у Вас некое идеальное преобразование - Вы решили действовать как инвестор - торгуете по гармонике с большим периодом
Вы вошли в рынок когда был экстремум синусоиды, тогда Ваши же действия должны быть приостановлены ровно на период этой гармоники?
Не надо так серчать. Я высказал своё мнение ВЫ своё. Правды нет нигде.
их судьба - теория и вечная головоломка на свои бабки, которые в принципе уже наши
;)
Самое стремное, что вот это г-но патлатое и второй его радист сослуживец отняли столько времени, подсунув какую-то дичь в виде огрызка нескольких однодолларовых сделок и какой-то МАшки, доказывая с умным видом что это грааль
и сколько народу впряглось в это бессмысленное обсуждение, когда всем давно уже известно что Рена карась
и этот беспредел начинается в каждой теме после их прихода, как ***
Не надувай так пузырь, а то лопнешь.
Ты можешь доказать свою правоту только реальной торговлей, а не надуванием щек на форуме. Ты пока что ноль. Даже минус. Хи-хи.
это Вы опять про точность преобразований пишете - тут да
но что даст это для торговли?
предположим у Вас некое идеальное преобразование - Вы решили действовать как инвестор - торгуете по гармонике с большим периодом
Вы вошли в рынок когда был экстремум синусоиды, тогда Ваши же действия должны быть приостановлены ровно на период этой гармоники?
Об том и речь, что ничего не даёт (на мой взгляд). Мы же проигнорировали реально существующие гармоники ещё большего периода.