Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2159

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

код уж выложил

какие уж тут кроссворды?

;)

Выложил и молодец, теперь не звЯзди лишнего. Или пиши обоснование чем этот фильтр лучше машки, с доказательствами.
 
Maxim Dmitrievsky:
Выложил и молодец, теперь не звЯзди лишнего. Или пиши обоснование чем этот фильтр лучше машки, с доказательствами.

Хорошо

ма - усреднитель

чем больше её период, тем больше отставание, которое равно (согласно теоремы Котельникова) половине периода

в моем коде период равен одному тику любого таймфрейма, то есть отставание - 1/2 тика

если у МА-шки период будет равен двум,  это минимум, т.к. при периоде равном одному, мы получим цену с графика

то есть МА-шка будет отставать минимум на один тик

причем, управляя предиктором ты будешь получать необходимый результат сглаживания шумовых колебаний цены,

а в МА-шке для этой же цели тебе придется увеличивать период, т.е. отставание

преимущество на лицо

пользуй и не парься

 
Renat Akhtyamov:

Хорошо

ма - усреднитель

чем больше её период, тем больше отставание, которое равно (согласно теоремы Котельникова) половине периода

в моем коде период равен одному тику любого таймфрейма, то есть отставание - 1/2 тика

если у МА-шки период будет равен двум,  это минимум, т.к. при периоде равном одному, мы получим цену с графика

то есть МА-шка будет отставать минимум на один тик

кто сказал, что отставание - это плохо? Если вычесть цену из МА, то нет никакого отставания

 
Maxim Dmitrievsky:

кто сказал, что отставание - это плохо? Если вычесть цену из МА, то нет никакого отставания

если не видишь разницы - дело хозяйское

 
Renat Akhtyamov:

если не видишь разницы - дело хозяйское

как выглядит этот фильтр с большим периодом? Подобных фильтров можно насемплить кучу, фигня вопрос

за МАшки, как и за фильтры, тут никто не топит
  
   dMAX[indBars+1]=iClose(Symbol(),Period(),indBars+1);
   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=dMAX[i+1]*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;


Вот так не то же самое?

   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=iClose(Symbol(),Period(),i + 1)*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;
 
Evgeniy Chumakov:


Вот так не то же самое?

да, то же, но дальнее от текущего (самое левое) значение фильтра не определено

там подставится огромная цифра, равная EMPTY_VALUE

и ты можешь не увидеть расчет нулевого бара, может так получиться, не факт конечно и зависит от того, сколько баров возьмется для обработки

поэтому значение для надежности все таки лучше задать

 
Maxim Dmitrievsky:

как выглядит этот фильтр с большим периодом? Подобных фильтров можно насемплить кучу, фигня вопрос

за МАшки, как и за фильтры, тут никто не топит

да просто сравни

никто же не говорит о том что ты не прав

входные данные в своей системе поменяй и посмотри на результат

кстати, мне он тоже интересен

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо за лестную оценку.

Вы мастер уходить от ответов.

Так что Вы хотите предложить?

Ладно.

Что бы что то  доказать, нужно что то показать.

С понедельника открою сигнал НЕ для подписки. Потом поговорим.

 
Renat Akhtyamov:

да просто сравни

никто же не говорит о том что ты не прав

входные данные в своей системе поменяй и посмотри на результат

кстати, мне он тоже интересен

реальность такова, что ты не знаешь что есть шум для твоей ТС

поэтому, меня фильтры, ты просто меняешь ТС

предлагаю закрыть эту беспонтовую тему с цифровой обработкой сигналов, которая не подходит для фин. рынков от слова "совсем"

1...215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166...3496
Новый комментарий
Причина обращения: