Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2156

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin:

При сохранении выборки просто уменьшал финансовый результат на заданное значение, а потом, если он был больше нуля, то ставил 1 для целевой. Сейчас сделал для этого скрипт отдельно, что б быстрей менять целевую. Сдвигать можно в разные стороны.

В статье деталей нет.

хм.. надо подумать. У меня фичи и метки преобразовываются уже после тестера, после этого в тестере уже не прогнать - будет чушь. Прогнать можно уже обученную после этого модель только

сделки, не покрывающие спред, удаляю.. но потом преобразую датасет и в нем теряется серийность, модель перестает воспринимать спред, точи живут сами по себе своей жизнью.

с одной стороны, преобразование дает крутые результаты. С другой - обученная модель не может побороть спред, как артефакт

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Vyazmikin:

Зачем давать оценку "форумянам", в чем цель сей задачи?

я в 73 в первый класс пошел, а он в армии был.... учитывай ... отцы и дети вечная книга)))))

[[Удален]]

Valeriy Yastremskiy:

вероятностный коридор. время смены орбиты электрона, если вышло из предела то значит он остался на месте. как внести параметром в мо .... мыслей сходу нет. задача понятна.

надо с плотностями распр. работать для каждой группы меток. Других вариантов пока не вижу, только хардкорная вариационка

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

хм.. надо подумать. У меня фичи и метки преобразовываются уже после тестера, после этого в тестере уже не прогнать - будет чушь. Прогнать можно уже обученную после этого модель только

А что мешает просто отдельно сразу, после формирования выборки, сохранить финансовый результат и тип сделки в отдельный массив, а потом сделать разметку по нему с учетом нужных корректировкой и заменить целевые? Я не знаю возможности питона конечно, но в крайнем случае можно выборку сохранить в файл же и преобразовать в MT5 или накройняк в экселе :)))

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin:

А что мешает просто отдельно сразу, после формирования выборки, сохранить финансовый результат и тип сделки в отдельный массив, а потом сделать разметку по нему с учетом нужных корректировкой и заменить целевые? Я не знаю возможности питона конечно, но в крайнем случае можно выборку сохранить в файл же и преобразовать в MT5 или накройняк в экселе :)))

после преобразования это уже другой датасет, с другими признаками и метками

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

сделки, не покрывающие спред, удаляю.. но потом преобразую датасет и в нем теряется серийность, модель перестает воспринимать спред, точи живут сами по себе своей жизнью.

с одной стороны, преобразование дает крутые результаты. С другой - обученная модель не может побороть спред, как артефакт

Значит нужно виртуальные входы учитывать - у меня базовые стратегии активируют сигнал для проверки моделью - поэтому таких проблем нет.

Я увеличил разницу значительно - в 50 пунктов в статья, а спред 1-3 пункта :)

[iwelimorn]

Maxim Dmitrievsky:

мне нужна эффективная функция, которая будет закладывать спред в пространство признаков

можно попробовать так

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

далее на основе close_diff вычислять целевую, или семплить случайную торговлю. 

 я просто пилю целевую и у меня получилось вот так

[Uladzimir Izerski]

Aleksey Vyazmikin:

Зачем давать оценку "форумянам", в чем цель сей задачи?

Мне импонирует Ваша трудоспособность в достижении цели. Такие люди всегда могут найти своё место в коллективе. Коллективный характер бизнеса превалирует над индивидуальным.

Есть возможность создать рабочую группу для серьёзной задачи.

[[Удален]]

welimorn:

можно попробовать так

далее на основе close_diff вычислять целевую, или семплить случайную торговлю. 

 я просто пилю целевую и у меня получилось вот так

круть! попробую, спасибо

как-то так и хотел

[iwelimorn]

Maxim Dmitrievsky:

круть! попробую, спасибо

как-то так и хотел

выше ошибка, надо прибавить спред:

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

и теперь вроде  оба класса скучковались))