Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2155

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

Кароч читал , читал , читал , читал....

Я так и не понял что ты с тем спредом делать хочешь((   мозг мой явно не в форме сегодня, или ты  что то не договорил...

Те я даже самой сути не понял , что ты хочешь сделать и для чего..

[Удален]  
mytarmailS:

Кароч читал , читал , читал , читал....

Я так и не понял что ты с тем спредом делать хочешь((   мозг мой явно не в форме сегодня, или ты  что то не договорил...

Те я даже самой сути не понял , что ты хочешь сделать и для чего..

У Валерия спроси, он начал догонять...

мне сложно придумать другие формулировки для этого
 
Aleksey Vyazmikin:

Почти так делаю, только у меня время и пункты 100%. Но не понял как предлагается тут нормализовать время - по минимальному расстоянию?

обычная 0-1 нормализация

 
Maxim Dmitrievsky:

если в уже размеченном датасете с метками, из признаков вычесть или прибавить спред, в зависимости от метки, какой эффект это возымеет?

Будет ли пространство признаков выглядеть лучше разделимым?

понятно, что это делается только для обучения. 

В своей статье именно этот подход я использовал - разнес метки на значимое расстояние, что существенно улучшило обучение. Обычно метки у нас заменяют регрессию по сути, поэтому чем больше отклоняющиеся от нуля (среднего?) тем потенциально большая разница в признаках - снижаем шум, не учитывая мелкие тейки. Но это полезно при классификации входить/не входить и тройной классификацией покупка/продажа/ожидание. Вероятно, что успешность подхода так же зависит от базовой стратегии (сформированной или формирующейся). Подлежит дальнейшему изучению.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

В своей статье именно этот подход я использовал - разнес метки на значимое расстояние, что существенно улучшило обучение. Обычно метки у нас заменяют регрессию по сути, поэтому чем больше отклоняющиеся от нуля (среднего?) тем потенциально большая разница в признаках - снижаем шум, не учитывая мелкие тейки. Но это полезно при классификации входить/не входить и тройной классификацией покупка/продажа/ожидание. Вероятно, что успешность подхода так же зависит от базовой стратегии (сформированной или формирующейся). Подлежит дальнейшему изучению.

у меня только жесткий ресемплинг с разнесением классов на уме пока, но думаю есть способы проще

как вы это сделали, с какой буквы читать?

 
Maxim Dmitrievsky:

да, дефис в местоимении

Добавил :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы не ответили на вопрос по существу - ладно.

Что Вы предлагаете мне, сотрудничество, обмен опытом?

 Я всегда оцениваю поведение форумянина  по адекватному  поведению на форуме , его постам и уровню профподготовки.

Мне не нужны чьи то тайны. Опыт и выведывание тайны это для уровня новичков. 

 
Maxim Dmitrievsky:

у меня только жесткий ресемплинг с разнесением классов на уме пока, но думаю есть способы проще

как вы это сделали, с какой буквы читать?

При сохранении выборки просто уменьшал финансовый результат на заданное значение, а потом, если он был больше нуля, то ставил 1 для целевой. Сейчас сделал для этого скрипт отдельно, что б быстрей менять целевую. Сдвигать можно в разные стороны.

В статье деталей нет.

      double F_Rez_Buy=0.0;//Финансовый результат в случае покупки
      double F_Rez_Sell=0.0;//Финансовый результат в случае продажи
      double P_Open=0.0;//Цена открытия позиции
      double P_Close=0.0;//Цена закрытия позиции
      int Metka=0;//Метка для целевой
      P_Open=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Start,false));
      P_Close=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Stop,false));
      F_Rez_Buy=P_Close-P_Open;//Прошлый вход был на покупку
      F_Rez_Sell=P_Open-P_Close;//Прошлый вход был на продажу
      if((F_Rez_Buy-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P>0) || (F_Rez_Sell-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P<0))Metka=1;
      else Metka=0;
 
Uladzimir Izerski:

 Я всегда оцениваю поведение форумянина  по адекватному  поведению на форуме , его постам и уровню профподготовки.

Мне не нужны чьи то тайны. Опыт и выведывание тайны это для уровня новичков. 

Зачем давать оценку "форумянам", в чем цель сей задачи?

 
Maxim Dmitrievsky:

У Валерия спроси, он начал догонять...

мне сложно придумать другие формулировки для этого

вероятностный коридор. время смены орбиты электрона, если вышло из предела то значит он остался на месте. как внести параметром в мо .... мыслей сходу нет. задача понятна.

1...214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162...3745
Новый комментарий