Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2155

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin:

Видимо я что то пропустил?

да, дефис в местоимении

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

Я повторю еще раз, для тупых.

Есть точки в пространстве признаков. Одни на покупку, другие на продажу. 

Допустим, эти точки могут перемешаться таким образом, что не соблюдается последовательность покупка-продажа, т.е. теряется информация о спреде в датасете

спред можно приравнять к эвклидову расстоянию между точками, либо между двумя классами точек

каким образом добавить эту информацию. ФНЧ, ускорение и прочее можете засунуть себе в з. Это для ясности, так сказать, восприятия. 

постоянная планка не катит. там в обе стороны вероятность. на цену спред в сделке вегда в минус. 

зы ухудши условия

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

Кароч читал , читал , читал , читал....

Я так и не понял что ты с тем спредом делать хочешь((   мозг мой явно не в форме сегодня, или ты  что то не договорил...

Те я даже самой сути не понял , что ты хочешь сделать и для чего..

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Кароч читал , читал , читал , читал....

Я так и не понял что ты с тем спредом делать хочешь((   мозг мой явно не в форме сегодня, или ты  что то не договорил...

Те я даже самой сути не понял , что ты хочешь сделать и для чего..

У Валерия спроси, он начал догонять...

мне сложно придумать другие формулировки для этого

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

Почти так делаю, только у меня время и пункты 100%. Но не понял как предлагается тут нормализовать время - по минимальному расстоянию?

обычная 0-1 нормализация

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

если в уже размеченном датасете с метками, из признаков вычесть или прибавить спред, в зависимости от метки, какой эффект это возымеет?

Будет ли пространство признаков выглядеть лучше разделимым?

понятно, что это делается только для обучения. 

В своей статье именно этот подход я использовал - разнес метки на значимое расстояние, что существенно улучшило обучение. Обычно метки у нас заменяют регрессию по сути, поэтому чем больше отклоняющиеся от нуля (среднего?) тем потенциально большая разница в признаках - снижаем шум, не учитывая мелкие тейки. Но это полезно при классификации входить/не входить и тройной классификацией покупка/продажа/ожидание. Вероятно, что успешность подхода так же зависит от базовой стратегии (сформированной или формирующейся). Подлежит дальнейшему изучению.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin:

В своей статье именно этот подход я использовал - разнес метки на значимое расстояние, что существенно улучшило обучение. Обычно метки у нас заменяют регрессию по сути, поэтому чем больше отклоняющиеся от нуля (среднего?) тем потенциально большая разница в признаках - снижаем шум, не учитывая мелкие тейки. Но это полезно при классификации входить/не входить и тройной классификацией покупка/продажа/ожидание. Вероятно, что успешность подхода так же зависит от базовой стратегии (сформированной или формирующейся). Подлежит дальнейшему изучению.

у меня только жесткий ресемплинг с разнесением классов на уме пока, но думаю есть способы проще

как вы это сделали, с какой буквы читать?

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

да, дефис в местоимении

Добавил :)

[Uladzimir Izerski]

Aleksey Vyazmikin:

Вы не ответили на вопрос по существу - ладно.

Что Вы предлагаете мне, сотрудничество, обмен опытом?

 Я всегда оцениваю поведение форумянина  по адекватному  поведению на форуме , его постам и уровню профподготовки.

Мне не нужны чьи то тайны. Опыт и выведывание тайны это для уровня новичков. 

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

у меня только жесткий ресемплинг с разнесением классов на уме пока, но думаю есть способы проще

как вы это сделали, с какой буквы читать?

При сохранении выборки просто уменьшал финансовый результат на заданное значение, а потом, если он был больше нуля, то ставил 1 для целевой. Сейчас сделал для этого скрипт отдельно, что б быстрей менять целевую. Сдвигать можно в разные стороны.

В статье деталей нет.

      double F_Rez_Buy=0.0;//Финансовый результат в случае покупки
      double F_Rez_Sell=0.0;//Финансовый результат в случае продажи
      double P_Open=0.0;//Цена открытия позиции
      double P_Close=0.0;//Цена закрытия позиции
      int Metka=0;//Метка для целевой
      P_Open=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Start,false));
      P_Close=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Stop,false));
      F_Rez_Buy=P_Close-P_Open;//Прошлый вход был на покупку
      F_Rez_Sell=P_Open-P_Close;//Прошлый вход был на продажу
      if((F_Rez_Buy-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P>0) || (F_Rez_Sell-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P<0))Metka=1;
      else Metka=0;