Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не вижу препятствий!!! (противоречий) задача как раз выявить какие новости в какой момент становятся значимыми и от чего это может зависеть)
Мне трудно судить, каким образом Вы учитываете новостной фон в анализе рынков. Может что то пропустил, когда пропускал))
Понятно. Тоже думаю, что гарантированную синхронизацию получить невозможно - придётся довольствоваться тем что есть) Модель простая - СБ с дрифтом. Просто хочу посмотреть как меняются дисперсия и скорость дрифта в окрестностях новостей. Думаю использовать МО для изучения зависимости этих двух параметров (или хотя бы их отношения) от параметров новостей.
Понятие равновесия - весьма важное для нынешней экономической науки. Его достижимость, устойчивость (эффективность) и тд. До Кейнса считалось, что равновесие всегда достигается само по себе - "невидимая рука рынка") Сейчас же считают, что экономика сама по себе не может быть в эффективном равновесии и это приводит к постоянному увеличению роли государства в ней.
Понятно, что вы имеете в виду устойчивость в другом смысле, но полагаю что они связаны - устойчивость в котировках происходит из попыток государства добиться устойчивости экономики.
Реакция на новость может быть краткосрочной, а может быть размытой во времени. Может быть отыграна до её объявления. Синхронизации добиться тяжело. Все равно упирается в ТА. Важные новости скорее всего отыгрываются крупными игроками в ручном режиме. А уже потом вступают в работу роботы. Работа роботов отслеживается проще.
Понятно. Тоже думаю, что гарантированную синхронизацию получить невозможно - придётся довольствоваться тем что есть) Модель простая - СБ с дрифтом. Просто хочу посмотреть как меняются дисперсия и скорость дрифта в окрестностях новостей. Думаю использовать МО для изучения зависимости этих двух параметров (или хотя бы их отношения) от параметров новостей.
Понятно, что вы имеете в виду устойчивость в другом смысле, но полагаю что они связаны - устойчивость в котировках происходит из попыток государства добиться устойчивости экономики.
Согласен, тем же путем сравниваю состояния, дисперсия или ширина и скорость. Еще отношение дисперсии исследуемого участка к более длинному. И по отношение к точке. Использую для одиночной оценки и пишу алгоритм начала окна с этого места и возврата и отсева точки. Такой ручной фильтр.
Кейнса люблю но это потом.
Задачу упрощаю до просто равновесия без условий на новых данных. У нас есть исторические данные, есть реальная точка, где держать равновесие или выбрать направление движения и на каждом новом данном принимать решение. Задача упрощается, что есть границы равновесия и сводиться к определению этих границ. если цена за границы не выходит то равновесие стабильно, а если выходит и остается долго, т.е. проходит фильтр то надо менять диспозицию равновесия.
Мне трудно судить, каким образом Вы учитываете новостной фон в анализе рынков. Может что то пропустил, когда пропускал))
Изменением скорости ценового канала и его ширины.
Согласен, тем же путем сравниваю состояния, дисперсия или ширина и скорость. Еще отношение дисперсии исследуемого участка к более длинному. И по отношение к точке. Использую для одиночной оценки и пишу алгоритм начала окна с этого места и возврата и отсева точки. Такой ручной фильтр.
Кейнса люблю но это потом.
Задачу упрощаю до просто равновесия без условий на новых данных. У нас есть исторические данные, есть реальная точка, где держать равновесие или выбрать направление движения и на каждом новом данном принимать решение. Задача упрощается, что есть границы равновесия и сводиться к определению этих границ. если цена за границы не выходит то равновесие стабильно, а если выходит и остается долго, т.е. проходит фильтр то надо менять диспозицию равновесия.
Один из стандартных подходов - всё тот же CUSUM. Только применяется он не к приращениям цены, а к ошибкам используемой модели.
кто то шарит в теории игр
этот пакет может чем то помочь
https://cran.r-project.org/web/packages/EvolutionaryGames/vignettes/UsingEvolutionaryGames.html
Один из стандартных подходов - всё тот же CUSUM. Только применяется он не к приращениям цены, а к ошибкам используемой модели.
Да, суть та же. Все открыто до нас))) Но в коде сложно получается, концовки без ошибок с однозначными решениями в одинаковых условиях сложно в ВР с СБ.
Тебя это тоже касается. Грааль нужен, усекаешь? А не рассусоливания.
Эх помню то время, когда на форуме появился AK со своей тенью AK2 и с котом Шрёдингера , как он говорил - 'сейчас я этот рынок как два пальца .... и покажу всем страждущим Грааль', сколько было споров с картофильным босом и Асуленко .... Эх...и где те интереснейшие времена, вдохновляющие страждущих?
С тех пор прошло время, кот убежал , появился Toddler ..... а где Грааль ???
если в уже размеченном датасете с метками, из признаков вычесть или прибавить спред, в зависимости от метки, какой эффект это возымеет?
Будет ли пространство признаков выглядеть лучше разделимым?
понятно, что это делается только для обучения.
Эх помню то время, когда на форуме появился AK со своей тенью AK2 и с котом Шрёдингера , как он говорил - 'сейчас я этот рынок как два пальца .... и покажу всем страждущим Грааль', сколько было споров с картофильным босом и Асуленко .... Эх...и где те интереснейшие времена, вдохновляющие страждущих?
С тех пор прошло время, кот убежал , появился Toddler ..... а где Грааль ???
А как еще взбадривать постояльцев этой ветки? Уж и лестью и грубостью - все никак... Ведь нужны результаты как ни крути. И не тестовые, а хотя бы на демосигнале.
Toddler прекратил вещание, т.к. не видит смысла в 10-15% за месяц. Это - очень мало, а на большее он не способен, увы....
Но, надежда умирает последней и взоры страждущих обращены в сторону МО. Ждем, надеемся, верим...