Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2061
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по 10 с каждой стороны (БРАЛ ОТ БАЛДЫ)
нет не считал, можешь посчитать кстати, интересно посмотреть..
Я пока на своих шаблонах завис, интересная вещь оказалась
Если удастся ещё определить глубину коррекции в процентах от прошлого отрезка ЗЗ, то может быть интересно. А пока надо рассматривать точку выхода по MA (96-128) или при появлении нового отрезка ЗЗ.
Пока я занят выпрямлением стратегии на машке - для статьи делаю.
Если удастся ещё определить глубину коррекции в процентах от прошлого отрезка ЗЗ, то может быть интересно. А пока надо рассматривать точку выхода по MA (96-128) или при появлении нового отрезка ЗЗ.
Пока я занят выпрямлением стратегии на машке - для статьи делаю.
я вообще зз не использую
я вообще зз не использую
Понятно, что идентифицируете и мелкие движения, но по сути это тот же ЗЗ с меньшим значением.
Натренировал..
Серым оригинальные данные, синие от модели
также вставил кусок трейна для наглядности как модель тухнет на новых данных
Ой мля.... если бы ты знал что у меня в душе моей ранимой )))) Сам уже не верю ни во что ...
Флет эта шляпа понимает вроди, а вот с трендом печаль
попробуй сделать фильтр по времени, например в азиатскую\тихоокенсую сессии, раз во флэте робит
попробуй сделать фильтр по времени, например в азиатскую\тихоокенсую сессии, раз во флэте робит
не, не робит, шляпа ((
кароч. как я вижу нашу беду... настройки наших ТС не адекватны новым движениям цены ...
1) нужно разработать модуль который будет снимать объективные характеристики рынка "модуль ОХ"
2) под каждое состояние "модуля ОХ" нужно разработать правила поведения адекватны текущему состоянию
можно сформировать данные
Х - состояние "модуля ОХ"
Y(target) - адекватное поведение
3) натренировать модель, чтобы она на каждое состояние выдавала адекватное поведение
По ходу классический RL получается ?
не, не робит, шляпа ((
кароч. как я вижу нашу беду... настройки наших ТС не адекватны новым движениям цены ...
1) нужно разработать модуль который будет снимать объективные характеристики рынка "модуль ОХ"
2) под каждое состояние "модуля ОХ" нужно разработать правила поведения адекватны текущему состоянию
можно сформировать данные
Х - состояние "модуля ОХ"
Y(target) - адекватное поведение
3) натренировать модель, чтобы она на каждое состояние выдавала адекватное поведение
По ходу классический RL получается ?
РЛ не вывозит в рандомной среде. Нужно искать именно сетапы, нарывать закономерности типа сезонных
В поиске внутридневных закономерностей мешают внутридневные колебания волатильности. Нужно как-то от них избавляться. Возможные способы:
1) Перенормировка приращений с учётом волатильности времени суток.
2) Переход к новому внутридневному времени, в котором дисперсия растёт равномерно.
3) Использование зигзага. Величины колен не зависят от колебаний волатильности. Времена вершин конечно же зависят от волатильности (они чаще бывают там где она высока), но при переходе к равномерному времени эти скопления пропадают.
1) Перенормировка приращений с учётом волатильности времени суток.
как ты это видишь ?