Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цена не на полное движение откатывается. Там есть интересная особенность. Если это акции, то откат всегда меньше движения (движение вверх, откат вниз) и этому есть фундаментальные причины, их я выявил. Но на форексе я пока не построил рабочей модели. Мне видится, что на форексе откат всегда больше движения. Причем движение может быть в любую сторону и откат будет больше. Форекс похож на расширяющуюся синусоиду, у которой увеличивается и период и амплитуда.
форекс (страны) и акции (фирмы) имеют разную природу. У них разные законы развития.
форекс (страны) и акции (фирмы) имеют разную природу. У них разные законы развития.
конечно разную. Или нет? Разную, но не совсем. Для того, чтобы создать полностью самоадаптирующийся алгоритм (моя цель), нужно понимать, чем отличается поведение акций от форекса.
Я разработал несколько причин отличия:
1 - эмиссия, а соответственно инфляция на валюте и отсутствие эмиссии и инфляции на акциях.
2 - выплаты дивидендов по акциям отличает их на первый взгляд от валют.
3 - значительно разная суммарная стоимость валюты и акции
4 - акции номинированы в валюте, валюта номинирована в другой валюте, отсюда легко посчитать стоимость акции, а абсолютная стоимость валюты не ясна.
5 - привлекательность акции может расти и падать, валютой пользуются как средством расчета, поэтому ее привлекательность меняется в меньших пределах.
6 - сырье отличается от акций и валюты тем, что его количество колеблется, сырья становиться больше, когда спрос падает и меньше, когда спрос растет, плюс стоимость добычи сырья, как правило должна уменьшаться со временем из-за совершенствования технологий.
криптовалюты в таком разрезе занимают промежуточную позицию между акциями и валютой. С одной стороны есть эмиссия, но она не большая, они используются как средства расчета и их инвестиционная привлекательность может колебаться в широких пределах.
Но все эти данные можно и нужно учитывать, при составлении адекватной модели.
конечно разную. Или нет? Разную, но не совсем. Для того, чтобы создать полностью самоадаптирующийся алгоритм (моя цель), нужно понимать, чем отличается поведение акций от форекса.
Я разработал несколько причин отличия:
1 - эмиссия, а соответственно инфляция на валюте и отсутствие эмиссии и инфляции на акциях.
2 - выплаты дивидендов по акциям отличает их на первый взгляд от валют.
3 - значительно разная суммарная стоимость валюты и акции
4 - акции номинированы в валюте, валюта номинирована в другой валюте, отсюда легко посчитать стоимость акции, а абсолютная стоимость валюты не ясна.
5 - привлекательность акции может расти и падать, валютой пользуются как средством расчета, поэтому ее привлекательность меняется в меньших пределах.
6 - сырье отличается от акций и валюты тем, что его количество колеблется, сырья становиться больше, когда спрос падает и меньше, когда спрос растет, плюс стоимость добычи сырья, как правило должна уменьшаться со временем из-за совершенствования технологий.
криптовалюты в таком разрезе занимают промежуточную позицию между акциями и валютой. С одной стороны есть эмиссия, но она не большая, они используются как средства расчета и их инвестиционная привлекательность может колебаться в широких пределах.
Но все эти данные можно и нужно учитывать, при составлении адекватной модели.
Не соглашусь с такой простотой.
Эмиссия валюты ЦБ страны и допэмиссия акций и размещение на ИПО имеют сходную природу.
Инфляция же очень сложный параметр. Это и перевыпуск денег в отношении произведенного продукта, и кризисные явления в экономике, имеющие в корне разную природу, и есть видимо немало не изученных и не понятых моментов в природе инфляции.
Акции и валюты надо сравнивать через сравнение государства от фирмы. Стабильность развития государства обеспечивается разумностью законов и поддержкой их исполнения, и создание благоприятных условий (рыночных, я видимо рыночник) для развития фирм. Фирма же развивается на рыночной конкуренции и тяги к предпринимательству (если грубо по Шумпетеру).
Объемы конечно же разные, государственную экономику образуют экономические единицы - фирмы.
Выплаты по акциям дивидендов это опосредованная оценка работы фирмы, в государстве же опосредованно это ВВП и уровень социального обеспечения (обеспечивает стабильность) и уже потом товарооботы и курс валют.
В стоимости акций я сторонник определения Баффета, про истинную цену, рассчитываемую через 10нюю прибыль.
И конечно волатильность у них разная, вероятность банкротства страны меньше чем фирмы.
Сырье, отдельная тема, каждая группа сырья живет своей жизнью. Продуктовые, ресурсные, драгмет имеют разные воздействующие на цену факторы.
Крипта будет жить вечно, пока будет преступность.)
Автор замахнулся на нерешённую до сих пор проблему: создать адаптивную модель на основе анализа фундаментальных факторов.
Неблагодарное это занятие. Адаптация даже с учётом только технических факторов (ТА) толком не решена, а уж "фундамента" тем более.
Но для полемики подходящая тема - можно долго обсуждать.
Автор замахнулся на нерешённую до сих пор проблему: создать адаптивную модель на основе анализа фундаментальных факторов.
Неблагодарное это занятие. Адаптация даже с учётом только технических факторов (ТА) толком не решена, а уж "фундамента" тем более.
Но для полемики подходящая тема - можно долго обсуждать.
Да, точно, задача не решена никем еще, но я покажу результаты в следующих статьях. Это не просто полемика, есть значительный прогресс и результат. Под прогрессом я имею ввиду не только жизнеспособный алгоритм, но и весьма емкую теоретическую базу. Возможно ли это, да возможно. Под силу ли это одному человеку? Нет, нужно обладать слишком большим числом компетенций. Но задачи всегда можно делегировать.
Это действительно отличная статья. С нетерпением жду новой статьи.
Спасибо, новые статьи уже написаны и находятся в процессе перевода. Они будут еще интереснее.
Спасибо, новые статьи уже написаны и находятся в процессе перевода. Они будут еще интереснее.
Интересная концепция и статья, спасибо!
Я работаю над похожим проектом, главное отличие в том, что в N-размерном окне (сначала N находится в диапазоне 1-5) я использую отношение HLOC-значений последовательных свечей, а также отношение внутри всех баров в окне по очереди. Кажется, что это слишком усложняет задачу.
Эта концепция хороша своей простотой.