Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2010
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пусть рынок рассудит....лучше и не скажешь
откройте сигнал, продержитесь месяца 3-4 в плюсе c разумными просадками, будет Вам и конкурс и соревнование и в дальнейшем вознаграждение в виде подписчиков
имхо, даже демо-счета достаточно если стартовый депозит разумный ;)
Мне интересно не самоутвердится, а расширить свой кругозор, да и вообще сравнить разные подходы обучения к одной выборке.
Да, и если я организатор, то смогу дать свою выборку, и результаты для меня будут в двойне интересней.
Думаю, что никаких OHLCV не надо давать, и добавлять новые предикторы нельзя, только из имеющихся можно делать комбинации, слияние, выделение. Целью конкурса будет применение навыков обучение с раскрытием информации об обучении на имеющихся данных.
Одна выборка для всех норм. Как реализовать с будущей выборкой. По хорошему в реале только на днях или неделях обучение и дальше на реале. 4часа может не хватить для обучения. Ну и одинаковая разумная глубина выборки для обучения.
Думаю, что выборка будет в районе 10 000 строк, а 5000 на проверку результатов обучения - продакшен, которая будет предоставлена после окончания времени на обучения.
Вопрос в том, как зафиксировать модели, ведь все будут учить разными методами, кто на чем.
Думаю, что выборка будет в районе 10 000 строк, а 5000 на проверку результатов обучения - продакшен, которая будет предоставлена после окончания времени на обучения.
Вопрос в том, как зафиксировать модели, ведь все будут учить разными методами, кто на чем.
Может конкурс проведем на обучение по выборке?
Кого то мне это напоминает )
пусть рынок рассудит....лучше и не скажешь
откройте сигнал, продержитесь месяца 3-4 в ....
бред! зачем ждать месяцы если можно сразу проверить?
Думаю, что выборка будет в районе 10 000 строк, а 5000 на проверку результатов обучения - продакшен, которая будет предоставлена после окончания времени на обучения.
Вопрос в том, как зафиксировать модели, ведь все будут учить разными методами, кто на чем.
По акураси фиксировать, какая разница какая модель и на чем она написана
Думаю, что никаких OHLCV не надо давать, и добавлять новые предикторы нельзя, только из имеющихся можно делать комбинации, слияние, выделение. Целью конкурса будет применение навыков обучение с раскрытием информации об обучении на имеющихся данных.
бред! если все будут обсасывать одни и те же данные без возможности что то улучшать, то разница в результатах будет измеряться десятыми долями процента , не зависимо от моделей, нет смысла от таких мероприятий
такие комбинации делает сам алгоритм автоматически, их нет смысла делать
Публичность кода безусловность победы. Не публичность дальнейшее публичное тестирование на реале.
Публичность кода обучения ненужна - мне важней описание подхода. Просто саму модель надо будет зафиксировать и выложить публично.
Кого то мне это напоминает )
По акураси фиксировать, какая разница какая модель и на чем она написана
бред! если все будут обсасывать одни и те же данные без возможности что то улучшать, то разница в результатах будет измеряться десятыми долями процента , не зависимо от моделей, нет смысла от таких мероприятий
такие комбинации делает сам алгоритм автоматически, их нет смысла делать
А разве тут в ветке были такие конкурсы?
Я хотел бы использовать выборку с 3мя значениями целевой, поэтому аккураси будет недостаточно.
Мне как раз сейчас интересны методы постобработки полученных данных - этой информацией можно делится. Или Вы готовы делится информацией о своих предикторах? Полученный результат может существенно отличатся.
Я говорил о методах снижения размерности, о выделении диапазонов предикторов, о поиске паттернов через кластеризацию, об увеличении выборки за счет прошлых данных, использовании результатов прогноза на прошлых данных, об иных методах, дающих новую информацию из имеющейся.
А, ну и OHLCV не будет по той причине, что выборка будет строится с 2014 по 2020 год на минутках.
Резы начали +- совпадать с тестером.. ну, по крайней мере, если на реале не оч. то и в тестере тоже
сейчас пока так торгует с 21-го сентября, в тестере примерно так же. А за более ранний период в тестере хорошо, просто недели неудачные (наверное)
почему-то в начале недели всегда хорошо (после "предобучения"), потом "скатывается", может просто совпадение
нашел еще что улучшить, может заработает, наконец )
долго ждать бл. чтобы баги отловить
на продолжительных движениях тащит, на разворотах тупит
вот пример из тестера (обновленная логика) последние 2 мес
а со старой логикой хуже. Перенесу новую логику на трейдера, замониторю на след. неделе мб.
Резы начали +- совпадать с тестером.. ну, по крайней мере, если на реале не оч. то и в тестере тоже
сейчас пока так торгует с 21-го сентября, в тестере примерно так же. А за более ранний период в тестере хорошо, просто недели неудачные (наверное)
почему-то в начале недели всегда хорошо (после "предобучения"), потом "скатывается", может просто совпадение
нашел еще что улучшить, может заработает, наконец )
долго ждать бл. чтобы баги отловить
на продолжительных движениях тащит, на разворотах тупит
вот пример из тестера (обновленная логика) последние 2 мес
а со старой логикой хуже. Перенесу новую логику на трейдера, замониторю на след. неделе мб.
Так в чем причина расхождений оказалась?
Так в чем причина расхождений оказалась?
не знаю, они до сих пор есть, но не такие большие
ошибка была в перевернутой кверху ногами логике трейдера. может еще какие-то остались