Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2007
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поделюсь опытом - при использовании значений OHLC текущего бара верхних TF на минутном баре, обеспечьте стабильность получаемых данных, это очень может оказаться критичным при применении модели, так как никто не гарантирует, что цену получите без учета накопления OHLC текущего минутного бара.
Сделал функцию, которая решает эту проблему, делюсь
Это что, баг терминала что ли?
Я думал при первом тике например в 0:00 в понедельник появятся автоматически все бары вплоть до недельного.
Если баг - то отправьте заявку с описанием и кодом для воспроизведения в сервисдек. В следующем релизе исправят.
Это что баг терминала что ли?
Я думал при первом тике например в 0:00 в понедельник появятся автоматически все бары вплоть до недельного.
Если баг - то отправьте заявку с описанием и кодом для воспроизведения в сервисдек. В следующем релизе исправят.
бар не откроется пока по инструменту не придёт тик. Тика может очень долго не быть ;-)
Это что, баг терминала что ли?
Я думал при первом тике например в 0:00 в понедельник появятся автоматически все бары вплоть до недельного.
Если баг - то отправьте заявку с описанием и кодом для воспроизведения в сервисдек. В следующем релизе исправят.
Это фича, а не баг.
Ситуация может быть такая, пришел новый тик нового минутного бара, а мы используем индикатор, который с первого тика, зараза, не рассчитался и пропускаем тик, или просто вошли в расчет всяких предикторов, идет на это время и посреди кода запрашиваем OHLC текущего бара. OHLC меняется постоянно и это может быть критично в случае МО. Просто сам столкнулся с разным расчетом предикторов в зависимости от типа моделирования тиков, и по факту при применении модели на рынке.
по терминологии подскажите,
"предиктор" это просто один из элементов (одно из значенией) вектора который подается на обучение?
просто куча названией про одно и тоже.
Извините за наглость!
Можете ещё прогнать через нейросети эти данные, если у вас есть свободное время конечно же.
EURUSD_options - в этом файле все возможные варианты которые могут быть во временном ряду.EURUSD_data - сам временной ряд (последнее пришедшее значение находится в конце файла).
Здесь три колонки, первая - что нужно спрогнозировать, две остальных - варианты ответов.
По сути нужно научить НС выбирать правильный вариант из двух. Если возможно спрогнозировать следующее значение колонок с вариантами ответов, то тоже нормально.
по терминологии подскажите,
"предиктор" это просто один из элементов (одно из значенией) вектора который подается на обучение?
просто куча названией про одно и тоже.
Да. Синонимы фича, вход, предиктор.
спасибо, у меня это всегда "фичами" было, хотя слово кривоватое
даже противное....
самое правильное на мой взгляд это "признаки". "Описание объекта по его признакам" . Но синонимов наплодили кучу. и не самых лучших
Да. Синонимы фича, вход, предиктор.
спасибо, у меня это всегда "фичами" было, хотя слово кривоватое
особенно когда не знаком с транслитерацией
бар не откроется пока по инструменту не придёт тик. Тика может очень долго не быть ;-)
А вот эту проблему код, увы в полной мере не решает. Есть идеи, как её можно решить, что б и при режиме моделирования OHLC и по "Каждый тик на основе реальных тиков" можно было получить одинаковые данные с символа, на котором не расположен советник? В общем то, есть ли идея, как при OHLC решить проблему синхронизации без задержки, т.е. если на ином символе нет пока бара, то пользуем прошлые данные бара? Если по всем тикам проводить проверку, то там можно (хотя не пробовал) получить данные о первом тике в баре и по нему быть уверенным в синхронизации, т.е. знать был ли бар при открытии нового бара на текущем чарте или нет.