Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1760
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тоже не могу конкретизировать ответ. разница что в младших тф тренды которые составляют тренды в старших тф. лесенка вверх вниз. лесенка высокочастотна, а вверх вниз низкочастотно. и как с высокочастотной лесенки понять что тренд низкочастотный закончился... параметры лесенок одинаковые, алгоритмы параметров тоже. цель уменьшить опаздывание. На часовом тф запаздывание час. если с 15 минутки сделать запаздывание меньше часа уже профит будет...
Спасибо за диалог. Ушел спать. )
Мысль пришла, архиватор можно использовать как тест на случайность. Рандом архиватором не сожмется.
Надо проверить котир, разных размеров, несколько выборок. Попробовать сделать разложение на компоненты, улучшается ли сжатие.
flac хуже жмет, хотя вроде для такого больше приспособлен. flac еще интересен был, потому что там используется апроксимация+шум.Мысль пришла, архиватор можно использовать как тест на случайность. Рандом архиватором не сожмется.
Надо проверить котир, разных размеров, несколько выборок. Попробовать сделать разложение на компоненты, улучшается ли сжатие.
flac хуже жмет, хотя вроде для такого больше приспособлен. flac еще интересен был, потому что там используется апроксимация+шум.Попробуйте сжимать запись числа Пи - она точно неслучайна, но "догадается" ли до этого архиватор?)
Мысль пришла, архиватор можно использовать как тест на случайность. Рандом архиватором не сожмется.
Надо проверить котир, разных размеров, несколько выборок. Попробовать сделать разложение на компоненты, улучшается ли сжатие.
flac хуже жмет, хотя вроде для такого больше приспособлен. flac еще интересен был, потому что там используется апроксимация+шум.а в чем смысл, менять ряд различно, понятно зачем и рандом уместен. Но как то не понятно в какую сторону работа - новый вид сжатия без уменьшения качества оригинала или методы применяемые в сжатии применить на ряд и что посмотреть? fxsaber сегодня предложил задачку с вероятностной логикой к трейдингу прикрутить))))
Попробуйте сжимать запись числа Пи - она точно неслучайна, но "догадается" ли до этого архиватор?)
Пи должно быть на уровне рандома, по ссылке есть
а в чем смысл, менять ряд различно, понятно зачем и рандом уместен. Но как то не понятно в какую сторону работа - новый вид сжатия без уменьшения качества оригинала или методы применяемые в сжатии применить на ряд и что посмотреть? fxsaber сегодня предложил задачку с вероятностной логикой к трейдингу прикрутить))))
это своеобразный тест на случайность. Если зависимостей нет, то сжать не получится. Если есть, то сожмется, чем больше закономерностей тем больше сожмется.
Просто другая песня, про запаздывание: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page19#comment_13522664
Посмотрел, там в ветке правильные замечания, с которыми я согласен. Но как то не выделена идея. Разные ТФ это различные степени прореживания. и мы смотрим прореженные ряды с разной частотой. И после различных усреднений мы выделяем волны различных прореживаний. С учетом того, что в ценовом ряду действительно формируются волны, мы их видим. Но ценовой ряд формируется волнами с различной частотой. И самые высокочастотные имеют величину меньше спреда. А низкочастотные нельзя спрогнозировать с достаточной точностью. Но если мы правильно разложим и выделим высокочастотные составляющие и учтем параметры низкочастотных, то что то в этом есть, по крайней работ на эту тему не встречал.
цитата
хотя сам подход - классика :-) имеем некие данные, на основе шаткой теории предполагаем что имеем право описать полиномом, интерполируем, проверяем, и по корням полинома делаем экстраполяцию..
это своеобразный тест на случайность. Если зависимостей нет, то сжать не получится. Если есть, то сожмется, чем больше закономерностей тем больше сожмется.
Может тогда в другую сторону, как тестер выявления закономерностей, только тогда внутрь надо логику разделения закономерностей, а так что то есть. С Пи понравилась идея))))
Мысль пришла, архиватор можно использовать как тест на случайность. Рандом архиватором не сожмется.
Надо проверить котир, разных размеров, несколько выборок. Попробовать сделать разложение на компоненты, улучшается ли сжатие.
flac хуже жмет, хотя вроде для такого больше приспособлен. flac еще интересен был, потому что там используется апроксимация+шум.По соотношению объема, цена похожа на фрактал
По соотношению объема, цена похожа на фрактал
хорошее начало. Если цена похожа на фрактальные варианты, где закономерности точно есть))) Пи с рандомом тоже верно))))
одно не пойму почему степень сжатия самая высокая у рандомного ряда и у Пи?