Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1477
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аналогия - из дерева выкидывать листья, как Алексей
нет, это совсем другое...
выкидывать листья это изменять правила в дереве решений которое прогнозирует процесс
а я предлагаю изменять сам процесс
Да это не срач, просто приколюха )
У Колдуна начинается очередной 4х месячный отпуск, у Учителя продолжается пахота по "по поднятию имиджа". Вот это прикалюха))) угараю...
Еще пришла идея как можно прорежевать цену.
Уменьшить размерность можно разными способами, толк бы был. Простейший пример. Черная тонкая - клоз, синие точки
пересечения машек, красная - примитивная попытка восстановления исходного вр по син.точкам. Методов восстановления полно.
"Качество прореживания" можно оценить например по простоте используемой для восстановления функции. Проще - лучше...
Аналогия - из дерева выкидывать листья, как Алексей.
Но проблема в том, что 1 дерево всегда хуже дает результат, чем 100-200 деревьев в лесу
Не выкидывать, а отбирать. Это как сбор разных мини стратегий в один большой пул. А дальше или коллегиальное решение, или каждому листу давать фиксированный лот, что я сейчас делаю.
выкидывать листья это изменять правила в дереве решений которое прогнозирует процесс
С чего это правила меняются? Нет, просто происходит отсев тех, листьев, которые более уверены в своих результатах, за счет исключения тех, кому лиж бы ляпнуть любой прогноз ради системе. Иными словами, в одном дереве может не быть просто решения для ситуации, но когда используются сотни разных деревьев и по ним происходит отбор, то шанс, что не будет решения на ситуацию становится незначительным.
У Колдуна начинается очередной 4х месячный отпуск, у Учителя продолжается пахота по "по поднятию имиджа". Вот это прикалюха))) угараю...
вы о себе в 3-м лице уже, совсем кукухой тронулись )) имидж в поряде
Уменьшить размерность можно разными способами, толк бы был. Простейший пример. Черная тонкая - клоз, синие точки
пересечения машек, красная - примитивная попытка восстановления исходного вр по син.точкам. Методов восстановления полно.
"Качество прореживания" можно оценить например по простоте используемой для восстановления функции. Проще - лучше...
Спасибо, за интересное! А есть ли какие то научные названия в "прореживания" и "функции востановления" ? интересно было бы почитать об этом
С чего это правила меняются? Нет, просто происходит отсев тех, листьев, которые более уверены в своих результатах, за счет исключения тех, кому лиж бы ляпнуть любой прогноз ради системе. Иными словами, в одном дереве может не быть просто решения для ситуации, но когда используются сотни разных деревьев и по ним происходит отбор, то шанс, что не будет решения на ситуацию становится незначительным.
ну это и есть изменение правила как не крутите , а в какую сторону оно поменялось это уже другой вопрос
Смотрю я на твой рисунок с пересечением машек и офигиваю насколько же круто и часто цена разворачиваеться на пересечениях, только в обратную сторону)) против сигналов толпы
Но конечно же работает не всегда из за изменчивости свойств рынка, нужен адаптивный индикатор. И пришла мне идея что если научить НС угадывать "правильные" периоды машек в реал тайм режиме чтобы максимально точно ловить развороты?
У кого какие идеи на счет целевой и какие параметры цены надо брать в качестве предикторов
Ну это классика жанра, я же уже писал выше, про прогнозирование оптимумов свойств ТС и результатов(эквити\pnl...)
Если "в лоб", то принцип такой же как и с ретурнами или волой, для каждого сэмпла разделяете выборку на "до" и "после", некоторой скользящей точкой price(t), вычисляете любые фичи на {price(t-N),price(t)} и целевые {price(t+1),price(t+K)}, и прогоняем t по всему ряду. В данном случае целевые будут оптимумами машек на {price(t+1),price(t+K)} на некотором окне в будущем, а фичами может быть в принципе что угодно, от Стохастика или моментумов разных периодов, до оптимумов машек или других ТС на предыдущем периоде{price(t-N),price(t)}.
Какая версия JPrediction вами используется?
14 вроде как
И пришла мне идея что если научить НС угадывать "правильные" периоды машек в реал тайм режиме чтобы максимально точно ловить развороты.
Весь фокус в том, что МАшки подбирать вообще не нужно. Даже в рамках одной и той-же стратегии можно использовать МА в достаточно большом интервале значений, и это не приведет ни к каким изменениям в результатах работы стратегии. Образно говоря, будете вы использовать для измерений сантиметровую линейку или дюймовую - результат не изменится.