Скачать MetaTrader 5

Качественность трендовой линии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пополняй свой счет с помощью WebMoney
Vladimir Kustikov
1587
Vladimir Kustikov 2012.10.29 17:09 

Давно известна такая особенность графического анализа, что N трейдеров разметят одинаковый график N разными способами.

А есть ли какие-то численные характеристики, позволяющие определить насколько хороша та или иная линия тренда?

Например, малое СКО цены от линии тренда я раньше считал очень хорошей метрикой, но теперь склоняюсь к тому, что высокоамплитудное биение цены о линию тренда по синусоиде лучше. У кого какие наблюдения есть на этот счет?

Denis Lazarev
3451
Denis Lazarev 2012.10.29 17:27  

Если строить линию тренда по МНК, то в принципе это можно считать эталоном трендовой линии, но имхо, для прогноза лучше подходят средние линии, они лучше учитывают динамику рынка

на счет численной характеристики, то можно взять квадрат отклонения цены закрытия каждого бара от линии тренда чем он ближе к нулю тем он точнее описывае тренд, но повторюсь, с помощью линий я бы не стал пытаться описывать граффик, разве что линии поддержки/сопротивления

Vladix:

высокоамплитудное биение цены о линию тренда по синусоиде лучше.

чуть-чуть с вами не согласен, биение цены по синусоиде мало о чем говорит, т.к. цена будет биться при любом тренде, и тогда само название линии тренда немного не соответствует ее сущности в данной ситуации

Расскажите пожалуйста, чем вас заинтересовала линия тренда, что она по вашему мнению показывает, в плане того как именно "высокоамплитудное биение цены о линию тренда" характеризует достоверность линии тренда

Yury Reshetov
13458
Yury Reshetov 2012.10.29 19:48  
Vladix:


А есть ли какие-то численные характеристики, позволяющие определить насколько хороша та или иная линия тренда?

На истории МНК оценивает достаточно хорошо по коэффициенту корреляции Пирсона. А для оценки в будущем нужна машина времени.
Vladimir Kustikov
1587
Vladimir Kustikov 2012.10.29 20:51  
lazarev-d-m:

Расскажите пожалуйста, чем вас заинтересовала линия тренда, что она по вашему мнению показывает, в плане того как именно "высокоамплитудное биение цены о линию тренда" характеризует достоверность линии тренда

Линия тренда - это такая психологическая подушка, точка опоры, относительно которой можно планировать свою торговлю. Есть простые правила и рекомендации по торговле с использованием линий поддержки/сопротивления. Достаточно сложно определить такие линии, но еще сложнее из некоторой выборки линий, которые действуют в настоящее время, определить, какая из них лучше.

Когда цена вяло идет вдоль какой-то линии, высока вероятность того, что в какой-то момент угол наклона этой линии изменится и цена начнет давать сигналы при пересечении старой трендовой линии.

В отличие от этого, если рынок касается (возьмем для определенности линию поддержки) линии после амплитудного движения вниз и отскакивает, это означает, что в районе этой линии либо были установлены и сбиты ценой стопы на короткие позиции, либо что покупатели удовлетворены текущей ценой и готовы покупать. В обоих этих случаях значительная часть "денег" на рынке видит этот уровень, и рывковое движение является индикатором этого.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
Vladimir Kustikov
1587
Vladimir Kustikov 2012.10.29 20:55  
Reshetov:
На истории МНК оценивает достаточно хорошо по коэффициенту корреляции Пирсона. А для оценки в будущем нужна машина времени.

Спасибо за наводку, обязательно посмотрю

А машину времени трейдеры давно уже изобрели, торгуя на медленных котировках и смотря на быстрые :) Жаль, что для линий тренда этого недостаточно

Denis Lazarev
3451
Denis Lazarev 2012.10.29 21:04  
Vladix:

А машину времени трейдеры давно уже изобрели, торгуя на медленных котировках и смотря на быстрые :)

это была шутка или вы проигнорировали торговую стратегию?:-)

я немного туплю. 

Vladimir Kustikov
1587
Vladimir Kustikov 2012.10.29 21:06  
lazarev-d-m:

это была шутка или вы проигнорировали торговую стратегию?:-)

я немного туплю. 

Вы про торговлю на медленных котировках?
Denis Lazarev
3451
Denis Lazarev 2012.10.29 22:02  
да
Vladimir Kustikov
1587
Vladimir Kustikov 2012.10.29 22:44  
lazarev-d-m:
да

Ну это, насколько вы понимаете, на грани фола. Да и найти комбинацию брокера с мгновенным исполнением, великодушием к пипсовщикам и медленным фидом - задача не пяти минут. На моей памяти умельцы, пользовавшиеся этим способом, находились. Сейчас с этим сложнее, да и прибыли вам вряд ли дадут вывести, плюс еще и занесут в "черный список".

Так что хоть машина времени есть, но лучше уж дать времени течь естественным путем (конечно, если риск - это не ваше всё) :)

Denis Lazarev
3451
Denis Lazarev 2012.10.30 20:11  
Vladix:

Ну это, насколько вы понимаете, на грани фола. Да и найти комбинацию брокера с мгновенным исполнением, великодушием к пипсовщикам и медленным фидом - задача не пяти минут. На моей памяти умельцы, пользовавшиеся этим способом, находились. Сейчас с этим сложнее, да и прибыли вам вряд ли дадут вывести, плюс еще и занесут в "черный список".

Так что хоть машина времени есть, но лучше уж дать времени течь естественным путем (конечно, если риск - это не ваше всё) :)

я так понимаю вы о скальпинге (пипсовке), да я тоже имел дело с тестерными граалями, но на реале они или не работают или им не дают работать
Vladimir Kustikov
1587
Vladimir Kustikov 2012.10.30 20:17  
lazarev-d-m:
я так понимаю вы о скальпинге (пипсовке), да я тоже имел дело с тестерными граалями, но на реале они или не работают или им не дают работать
Да, именно о ней, так как разница по времени двух потоков котировок менее 3 секунд (это то, что я видел), а вообще счет идет на миллисекунды
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий