Единый показатель качества стратегии - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Т.е. максимум заработка при минимуме рисков. А если по условиям задачи необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок,, то про риски вообще смысла говорить нету и остаются только БАБКИ." - вы только что сами оценили значение количества сделок и её влияние на значимость риска)). Это нам и надо, только чтобы программа оценивала, видела не только "хорошо" и "плохо", но и "примерно хорошо", "почти плохо" и т.д. Это необходимо чтобы программа видела, как изменять стратегию для улучшения её характеристик.
Общий коэффициент является "глазами" программы, где "ярче свет", там больше бабла и должно быть)).
"Т.е. максимум заработка при минимуме рисков. А если по условиям задачи необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок,, то про риски вообще смысла говорить нету и остаются только БАБКИ." - вы только что сами оценили значение количества сделок и её влияние на значимость риска)). Это нам и надо, только чтобы программа оценивала, видела не только "хорошо" и "плохо", но и "примерно хорошо", "почти плохо" и т.д. Это необходимо чтобы программа видела, как изменять стратегию для улучшения её характеристик.
Общий коэффициент является "глазами" программы, где "ярче свет", там больше бабла и должно быть)).
Ну тогда просто сделайте минимум по сделкам, а оценивайте суммарную прибыль-риск при фиксированном лоте на форвардах неоптимизированных участков. Все остальное - лишнее.
Фиксированный лот не очень подходит, берётся условный фиксированный риск равный единице, т.е. в случае стоп лосса мы получим убыток в одну условную единицу. При реальной торговле всё умножается на необходимое значение, например 555$, в случае стоп лосса мы получим убыток 555$, лот, конечно, рассчитывается исходя из риска 555$ и требуемого стоп лосса. Такой метод позволяет оценивать сделки независимо от символа и их характеристик. И прибыль тоже имеет такую размерность, в условных стоп лоссах, например, прибыль 5 означает что в случае тейк профита мы получим в пять раз больше дохода чем то чем мы рисковали.
Фиксированный лот не очень подходит, берётся условный фиксированный риск равный единице, т.е. в случае стоп лосса мы получим убыток в одну условную единицу. При реальной торговле всё умножается на необходимое значение, например 555$, в случае стоп лосса мы получим убыток 555$, лот, конечно, рассчитывается исходя из риска 555$ и требуемого стоп лосса. Такой метод позволяет оценивать сделки независимо от символа и их характеристик. И прибыль тоже имеет такую размерность, в условных стоп лоссах, например, прибыль 5 означает что в случае тейк профита мы получим в пять раз больше дохода чем то чем мы рисковали.
Существуют системы без профита и стоп-лоса. Риск лучше оценивать по прибыльности -т.е. соотношению убыточных сделок к прибыльным .
Лот должен быть фиксированным, потому что при сложном у вас все показатели у разных советников поплывут и никакого единообразия не будет.
То, что на разных инструментах будут разные эффективности - естественнейшая вещь, поскольку советник сос своей средой составляет единое цело, т.е. должен, по идее. Я, например для каждого инструмента делаю отдельный советник. Т.е. советники должны сравниваться не вообще, а на каждом инструменте отдельно.
Фиксированный лот не очень подходит, берётся условный фиксированный риск равный единице, т.е. в случае стоп лосса мы получим убыток в одну условную единицу. При реальной торговле всё умножается на необходимое значение, например 555$, в случае стоп лосса мы получим убыток 555$, лот, конечно, рассчитывается исходя из риска 555$ и требуемого стоп лосса. Такой метод позволяет оценивать сделки независимо от символа и их характеристик. И прибыль тоже имеет такую размерность, в условных стоп лоссах, например, прибыль 5 означает что в случае тейк профита мы получим в пять раз больше дохода чем то чем мы рисковали.
Предпочитаю чтобы стоп лосс был, а тэйк не обязательно. Для разный условий и нужна разная оценка рисков.
"Лот должен быть фиксированным, потому что при сложном у вас все показатели у разных советников поплывут и никакого единообразия не будет." - почему поплывут? С одинаковым лотом и разным стоп лоссам мы рискуем разным количеством денег. Это хорошо если стоп лосс фиксированный, тогда можно и так.
"То, что на разных инструментах будут разные эффективности - естественнейшая вещь, поскольку советник сос своей средой составляет единое цело, т.е. должен, по идее. Я, например для каждого инструмента делаю отдельный советник. Т.е. советники должны сравниваться не вообще, а на каждом инструменте отдельно." - согласен с вами, так и будет, для каждого инструмента только свой советник и свои параметры)).
Предпочитаю чтобы стоп лосс был, а тэйк не обязательно. Для разный условий и нужна разная оценка рисков.
"Лот должен быть фиксированным, потому что при сложном у вас все показатели у разных советников поплывут и никакого единообразия не будет." - почему поплывут? С одинаковым лотом и разным стоп лоссам мы рискуем разным количеством денег. Это хорошо если стоп лосс фиксированный, тогда можно и так.
"То, что на разных инструментах будут разные эффективности - естественнейшая вещь, поскольку советник сос своей средой составляет единое цело, т.е. должен, по идее. Я, например для каждого инструмента делаю отдельный советник. Т.е. советники должны сравниваться не вообще, а на каждом инструменте отдельно." - согласен с вами, так и будет, для каждого инструмента только свой советник и свои параметры)).
Это хорошо если стоп лосс фиксированный, тогда можно и так.
Стоп-лосс и тейк -это ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ НАМИ, оценка рисков системы, а не реальная рискованность системы. У меня стоп-лосс вообще имеет две-три стадии с тралом, при этом не все они обязательно срабатываю, иногда советник просто сам переворачивает позицию, а тейкпрофитов - у меня два, т.е. это динамичный показатель. А в природе есть системы и без стопа и без профита.
Соотношение лота к депозиту тоже к риску имеет косвенное отношение. Прописать размер лота от депозита - это дело трех секунд. Но это приемы ММ, и они, очень слабо влияют на качество самой системы. При этом приемов ММ существует куча, это и хеджирование и локирование и доливаторы. Вы их тоже будете учитывать? А как вы собираетесь учитывать стоп-лосы-тейки в случаях, когда убыток ПЛАНОВЫЙ,например в случае парного трейдинга.
Рассчитать риск просто-это соотношение благоприятных исходов к неудачным в неподготовленной среде. Можно считать по попыткам, можно по результату, можно и так и так одновременно. Но при плановом убытке что считать за удачу?
При этом по большому счету риск ВТОРИЧЕН по отношению к чистой прибыли. Почему? Потому что его значимость проявляется на большом количестве попыток. Т.е. если вы возьмете достаточно большое количество сделок, ТО РИСКОВАННОСТЬ СИСТЕМЫ БУДЕТ УЖЕ УЧТЕНА В ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ. Невозможно на рискованной системе зарабатывать достаточно долго. При прочих равных более рискованная система просто меньше заработает. Поэтому для корректного сравнения качества надо просто обеспечить эти "прочие равные". Повторюсь - наша цель не бесконечное снижение рисков, наша цель-бесконечное повышение заработков. Оценка риска - лишь инструмент конкретной системы.
В итоге, если нужен один параметр, то ничего лучше чистой прибыли не найти. Как вариант -прибыль, умноженная на прибыльность. ( Еще можно красоту графика,но вам вряд ли удастся выразить ее одной цифрой.)
Причем, с рядом оговорок:
1. Как сумма всех форвардов волинг-форфардного тестирования, те.без подгонки.
С подгонкой вы будете оценивать не качество стратегии, а способность ее подстраиваться под историю.
2. На фиксированном лоте.
3. На конкретном инструменте
4. На одном брокере.
5. На достаточно большой истории.
Если провести аналогию с грузоперевозками - то качество можно оценить стоимостью перевозки единицы груза на километр пути при одинаковых условиях. В стоимость УЖЕ заложены риски в виде стоимости страховки на километро-килограмм. К примеру, если бы каждый четвертый, каждый второй и тд. танкер захватывали и топили сомалийские пираты, то в какой-то момент перевозка подводными лодками оказалась бы более эффективной и развился бы подводный торговый флот, но при условии, что среда перевозки не меняется, т.е. вода, а не воздух. Т.е. одна пара, а не другая, один брокер, а не разные.
Но если вы решили, что вам важнее просто себестоимость грузоперевозки, то БЕССМЫСЛЕНО вводить какие-то поправочные коеффициенты в зависимости от среды грузоперевозки -вода или воздух Какая разница насколько приспособлен самолет летать в воздухе и под водой одновременно. Все равно он проигрывает в себестоимости перевозки танкеру, даже периодически уничтожаемому пиратами от ДЦ.
Нефиксированный же лот просто покажет сколько новых танкеров вы сможете купить на полученнную прибыль спустя какое-то время, но совершенно не покажет эффективность самого способа грузоперевозок при помощи танкеров в сравнении с другими.