Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Было бы неплохо добавить функцию проверки состояния закачки тиков/наличия закачанных - в локальной базе терминала. Что-то вроде CheckXXX( символ ). Чтобы не дергать копитик постоянно.
В тестере BuyLimit ордер будет срабатывать по Ask или Bid?
Конечно по Ask.
Проверьте сами, это не трудно.
Была надежда, что человек ошибается, но нет, проверил на реальных тиках в Открытии, так и есть. Вот, пожалуйста: бид ниже байлимита. Чудеса стакана. ))
А вот уже и ласт ниже лимитника, а он всё стоит. Какой неубиваемый лимитник. )))
Но если серьёзно - ерунда это всё. Полностью воспроизвести реальность в тестере всё равно не получится (хотя бы потому что выставляемые ордера в реальности меняют стакан, чего в тестере воспроизводить нельзя, иначе получится, что тестер меняет данные, на которых тестирует), так что стоит ли так уж скрупулёзно подходить к этим нюансам? Ну, по аску и по аску, примерную картину работы стратегии это даст. Один фиг тест ничего не гарантирует.
Была надежда, что человек ошибается, но нет, проверил на реальных тиках в Открытии, так и есть. Вот, пожалуйста: бид ниже байлимита. Чудеса стакана. ))
Сказали же несколько раз до этого, что на ценообразование тестер не влияет.
У меня к разработчикам вопрос в другом. Если тестер использует только биды и аски в режиме "по реальным тикам", то зачем он гонит советник по COPY_TICKS_ALL-тикам, вместо COPY_TICKS_INFO-тиков? Расточительство какое-то получается.
Сказали же несколько раз до этого, что на ценообразование тестер не влияет.
Как это связано с моим постом??
Потому что BuyLimit в тестере, это всего лишь приказ для тестера, что когда аск дойдет до BuyLimit, сделать BUY. Не больше и не меньше.
Но вот когда ласт опускается ниже байлимита - это уже ошибка. Получается, что была совершена сделка ниже лимитника, при этом он не был исполнен, чего быть не может. Ласт должен быть приказом тестеру, а не аск.
Надо понимать природу появления ласта. Ласт на реале появляется, когда кто-то решает совершить маркет, смотря на текущее торговое окружение. Именно торговое окружение (история + текущее состояние (стаканы)) влияют на желание кого-то там совершить маркет. Это значит, что если вы в реале будете выставлять и удалять лимитники, то это может повлиять на решение кого-то, делать маркет или нет. Может так получиться, что если бы этот кто-то увидел ваш лимитник, он бы не стал или наоборот стал бы слать на него маркет. Более того, если бы вы поставили крупный лимитник куда-нибудь подальше от бестпрайса, то этот кто-то не стал бы филлить своим маркетом чей-то другой лимитник, что являлся бестпрайсом.
Все это говорит о том, что ласты никакого отношения к тестерному исполнению не имеют. Более того, надо быть очень осторожным, чтобы вообще информацию о ластах применять в какой-либо торговой логике. Тестер ни в коем случае не должен учитывать ласты, как и не должен влиять не ценообразование.
В тестере все правильно с исполнением.
В этом смысле очень странным выглядит построение баров (исходная информация для индикаторов) по ластам. Исторически так сложилось, но это, мягко говоря, спорно. Не мягко - ошибочно. Куда информативнее были бы бары построенные по средней цене того же спреда.
Надо понимать природу появления ласта. Ласт на реале появляется, когда кто-то решает совершить маркет, смотря на текущее торговое окружение. Именно торговое окружение (история + текущее состояние (стаканы)) влияют на желание кого-то там совершить маркет. Это значит, что если вы в реале будете выставлять и удалять лимитники, то это может повлиять на решение кого-то, делать маркет или нет. Может так получиться, что если бы этот кто-то увидел ваш лимитник, он бы не стал или наоборот стал бы слать на него маркет. Более того, если бы вы поставили крупный лимитник куда-нибудь подальше от бестпрайса, то этот кто-то не стал бы филлить своим маркетом чей-то другой лимитник, что являлся бестпрайсом.
Все это говорит о том, что ласты никакого отношения к тестерному исполнению не имеют. Более того, надо быть очень осторожным, чтобы вообще информацию о ластах применять в какой-либо торговой логике. Тестер ни в коем случае не должен учитывать ласты, как и не должен влиять не ценообразование.
В тестере все правильно с исполнением.Это история сделок. И никакого отношения к бэктесту она не имеет. Если был аск, то биржа обязана была залить, пошли вы на него маркет. А вот если был ласт, то он был для того окружения, где ваших лимитников не было.
Короче, демонстрируете глупую упрямость. Надоели.
Была надежда, что человек ошибается, но нет, проверил на реальных тиках в Открытии, так и есть. Вот, пожалуйста: бид ниже байлимита. Чудеса стакана. ))
Вы ошибаетесь.
В представленном скриншоте видно, что Ask (а именно по аску срабатывает бай лимит) выше байлимита.
А вот уже и ласт ниже лимитника, а он всё стоит. Какой неубиваемый лимитник. )))
Снова ошибаетесь, так как аск не пробил уровня байлимит вниз. Чего к ласту прицепились, когда условие срабатывания по аску?
Но если серьёзно - ерунда это всё. Полностью воспроизвести реальность в тестере всё равно не получится (хотя бы потому что выставляемые ордера в реальности меняют стакан, чего в тестере воспроизводить нельзя, иначе получится, что тестер меняет данные, на которых тестирует), так что стоит ли так уж скрупулёзно подходить к этим нюансам? Ну, по аску и по аску, примерную картину работы стратегии это даст. Один фиг тест ничего не гарантирует.
Если серьезно, то вы просто неграмотны.
По всей видимости, у вас в голове какие-то обрывочные знания и вы не пытаетесь понять, что вам говорят.