Какими инструментами торговать в "Открытие" - страница 11

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sergei Vladimirov
8960
Sergei Vladimirov  
Renat Fatkhullin:

Вы ошибаетесь.

а именно по аску срабатывает бай лимит

Чего к ласту прицепились, когда условие срабатывания по аску?


Если серьезно, то вы просто неграмотны.

По всей видимости, у вас в голове какие-то обрывочные знания и вы не пытаетесь понять, что вам говорят.

Забудьте. )

Хотя, если честно, от вас не ожидал услышать, что лимиты срабатывают по аску или там биду.

MetaQuotes
Админ
27509
Renat Fatkhullin  
Sergei Vladimirov:

Забудьте. )

Хотя, если честно, от вас не ожидал услышать, что лимиты срабатывают по аску. 

В рамках тестера это правильное и обоснованное поведение. Как и на рынке, пока не появится(промелькнет) лучший аск, который дойдет до цены байлимит, так и в тестере.

Правильная стратегия тестера - это ждать аска, чтобы исполнить байлимит ордер. Ибо тестер должен придерживать коней и не давать лишнего повода для самообмана, когда невесть откуда пролетевший ласт (не для тебя он был, не для тебя. да и запросто бидом ласт может быть) даст тебе сказочное исполнение.

Думайте глубже и слушайте, когда вам объясняют и показывают направление. Есть подозрение, что вы не знаете, что такое байлимит ордер.

Sergei Vladimirov
8960
Sergei Vladimirov  
Renat Fatkhullin:

В рамках тестера это правильное и обоснованное поведение. Как и на рынке, пока не появится(промелькнет) лучший аск, который дойдет до цены байлимит, так и в тестере.


Вы что, всерьёз? На рынке лимитные ордера исполняются встречными рыночными ордерами. Как только кто-нибудь продаст по рынку достаточным объёмом, чтобы достать до вашего байлимита, так он и исполнится (полностью или частично). Какой там при этом аск - дело даже не десятое, а вообще не имеющее значения, он может быть где-то в далёкой дали. 

Правильная стратегия тестера - это ждать аска, чтобы исполнить байлимит ордер. Ибо тестер должен придерживать коней и не давать лишнего повода для самообмана, когда невесть откуда пролетевший ласт (не для тебя он был, не для тебя. да и запросто бидом ласт может быть) даст тебе сказочное исполнение.

Думайте глубже. 

Вот какие кони? Какое сказочное исполнение? Какой самообман? Естественно, ласт "не для меня" - для того, кто тестирует, в истории вообще ни один тик не предназначался, что за аргумент такой? Есть цена бай лимита, кто-то продал с рынка так, что стакан просел до этой цены или ниже, в реале это привело бы к исполнению лимитника (правда, если цена дошла строго до цены байлимита, то не факт, но если просела ниже, то точно). А аском байлимит активируется только в ДЦ.

ЗЫ. Нет, не только в ДЦ, ещё у агрегаторов, которые транслируют в свой терминал совокупный поток разных поставщиков. Но это про форекс, а не про биржу. 

MetaQuotes
Админ
27509
Renat Fatkhullin  
В общем случае исполнение по аску байлимита абсолютно верное. Например, нет ластов или идет тестирование не по реальным тикам.

Как я говорил ранее, стратегия трейдера в тестере пассивна по отношению к рыночным ценам и не меняет их своими сделками.

К сожалению, moex не передает в своих шлюзах направление сделки в ласт тиках. Это означает, что нельзя со 100% точностью сказать, в каком направлении двигали рынок. А это важно для срабатывания ордеров.

Если продавливали вниз продажей по рынку, то цена ласт имеет право выступать виртуальным аском. И наоборот, при покупках с рынка ласт становится виртуальным бидом, что позволяет срабатывать ордерам типа селллимит.

В случае, когда нет направления в ласте, можно предсказать направление сдвига. Мы проведем исследования и возможно, будем проставлять направление сами.

Но без этого моделирование срабатывания только по бидам и аскам.
Dmitriy Skub
12057
Dmitriy Skub  
Sergei Vladimirov:

Вы что, всерьёз? На рынке лимитные ордера исполняются встречными рыночными ордерами. Как только кто-нибудь продаст по рынку достаточным объёмом, чтобы достать до вашего байлимита, так он и исполнится (полностью или частично). Какой там при этом аск - дело даже не десятое, а вообще не имеющее значения, он может быть где-то в далёкой дали. 

Вот какие кони? Какое сказочное исполнение? Какой самообман? Естественно, ласт "не для меня" - для того, кто тестирует, в истории вообще ни один тик не предназначался, что за аргумент такой? Есть цена бай лимита, кто-то продал с рынка так, что стакан просел до этой цены или ниже, в реале это привело бы к исполнению лимитника (правда, если цена дошла строго до цены байлимита, то не факт, но если просела ниже, то точно). А аском байлимит активируется только в ДЦ.

ЗЫ. Нет, не только в ДЦ, ещё у агрегаторов, которые транслируют в свой терминал совокупный поток разных поставщиков. Но это про форекс, а не про биржу. 

Вы бы почитали что-нибудь сначала, что ли. Позоритесь просто.
Sergei Vladimirov
8960
Sergei Vladimirov  
Renat Fatkhullin:
В общем случае исполнение по аску байлимита абсолютно верное. Например, нет ластов или идет тестирование не по реальным тикам.

Как я говорил ранее, стратегия трейдера в тестере пассивна по отношению к рыночным ценам и не меняет их своими сделками.

А вот тут согласен. Я не зря в своём комментарии со скриншотами написал, что речь шла о тесте именно на реальных тиках. Если их нет, то действительно только по бидам и аскам, по-другому никак. Про то, что тестер не должен ничего менять в ценах, я тоже писал. Тот мой комментарий был вызван удивлением словами вашего сотрудника о том, что ордер байлимит - это ордер на покупку по цене аск. И только на следующей странице, он пояснил, что он имел в виду - что речь только про тестер, что это условно, что это потому что... и т.д. А я это его объяснение.  Короче, признаю - поторопился, невнимательно дочитал беседу до конца, он сперва просто неточно выразился.

К сожалению, moex не передает в своих шлюзах направление сделки в ласт тиках. Это означает, что нельзя со 100% точностью сказать, в каком направлении двигали рынок. А это важно для срабатывания ордеров. 

Если продавливали вниз продажей по рынку, то цена ласт имеет право выступать виртуальным аском. И наоборот, при покупках с рынка ласт становится виртуальным бидом, что позволяет срабатывать ордерам типа селллимит.
Ну, если в тестере прошла сделка ниже байлимита, то это либо продажа с рынка, либо туда уже опустился аск, и тогда это могла быть покупка. В обоих случаях байлимит должен был сработать. Зачем проверять направление сделки, если стакан уже продавлен?

В случае, когда нет направления в ласте, можно предсказать направление сдвига. Мы проведем исследования и возможно, будем проставлять направление сами.

Вы имеете в виду в тестере, или прямо в потоке планируете заполнять поля TICK_FLAG_BUY и TICK_FLAG_SELL?

Andrey Khatimlianskii
56052
Andrey Khatimlianskii  

Для истории:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal

MetaQuotes Software Corp., 2016.05.12 19:59

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1340: Удобный перенос сертификатов в мобильные и улучшения в тестере

В пятницу 13 мая 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Tester: Изменен алгоритм срабатывания и исполнения отложенных и SL/TP ордеров для более корректного тестирования. Расширены возможности визуального тестирования.

  2. Что изменилось для биржевых инструментов
    На реальном рынке для биржевых инструментов построение графиков и срабатывание стоп-ордеров осуществляется по ценам последней сделки (Last). Срабатывание лимитных ордеров осуществляется по ценам Bid/Ask. При этом исполнение всех видов ордеров всегда осуществляется по текущим рыночным ценам Bid/Ask. В тестер стратегий внесены изменения для более точного соответствия реальным условиям:
      Было
    Стало
    Срабатывание Все виды отложенных ордеров и SL/TP по Bid/Ask
    Лимитные ордера по Bid/Ask
    Стоп, стоп-лимитные и SL/TP ордера по Last
    Исполнение Все виды отложенных ордеров и SL/TP по цене, заявленной в ордере
    Все виды отложенных ордеров и SL/TP по рыночным ценам Bid/Ask на момент срабатывания

    Рассмотрим пример на инструменте Si-6.16. При текущих ценах Bid=72570, Ask=72572, Last=72552 был выставлен ордер Buy Stop с ценой срабатывания 72580. В ценовом потоке мы получили новые текущие цены:

    • Bid=72588
    • Ask=72590
    • Last=72580


    На биржевых инструментах триггером для срабатывания стоп-ордеров является цена Last. Поэтому, поступление в потоке цены Last=72580 привело к активации ордера Buy Stop. Ранее именно эта цена 72580 была бы использована для исполнения данного ордера. Такое поведение было некорректным, поскольку цены Ask=72580 для исполнения операции на покупку на рынке нет.


    В обновленном тестере используется текущая цена покупки Ask=72590, и ордер Buy Stop будет исполнен именно ней. Таким образом, новый алгоритм исполнения сделок в тестере более точно соответствует реальному рынку. При старом же алгоритме торговая операция была бы совершена по нерыночной цене, что привело бы к некорректным результатам тестирования.

    Что изменилось для небиржевых инструментов
    Для небиржевых инструментов алгоритм срабатывания остался прежним: для всех видов отложенных ордеров и SL/TP используются цены Bid и Ask. Изменился режим исполнения: ранее оно происходило по заявленной в ордере цене, теперь же используются текущие рыночные цены Bid и Ask на момент срабатывания.

    Новое в визуальном тестировании
    При визуальном тестировании теперь показываются линии максимальной цены Ask и минимальной цены Bid за бар. На таком графике легче тестировать советников на биржевых инструментах, где построение баров и срабатывание ордеров осуществляется по ценам Last, а исполнение рыночных операций — по Bid и Ask.



    На графике визуального тестирования появилась возможность навигации к указанной дате. Дважды кликните на графике и укажите нужную дату и время. Помимо этого график можно переместить к любому ордеру или сделке: дважды кликните на торговой операции на вкладке "Торговля", "История" или "Операции".

AntonZverev
310
AntonZverev  
Andrey Khatimlianskii:

Для истории:

Противоречие какое-то

Лимитные ордера по Bid/Ask

Стоп, стоп-лимитные и SL/TP ордера по Last 

TP - разве не лимитный ордер? И как SL может исполняться по Last, когда в примере иное?

В обновленном тестере используется текущая цена покупки Ask=72590, и ордер Buy Stop будет исполнен именно ней. Таким образом, новый алгоритм исполнения сделок в тестере более точно соответствует реальному рынку. При старом же алгоритме торговая операция была бы совершена по нерыночной цене, что привело бы к некорректным результатам тестирования.

Andrey Khatimlianskii
56052
Andrey Khatimlianskii  
Anton Zverev:

Противоречие какое-то

TP - разве не лимитный ордер? И как SL может исполняться по Last, когда в примере иное?

В примере — про исполнение (заливку), а не про исполнение-активацию.

Активирует ордер Ласт, а его ценой будет назначен Аск, который был в этот момент. 

AntonZverev
310
AntonZverev  
Andrey Khatimlianskii:

В примере — про исполнение (заливку), а не про исполнение-активацию.

Активирует ордер Ласт, а его ценой будет назначен Аск, который был в этот момент. 

Спасибо, почувствовал разницу. Но все же, почему TP активируется по ласту?

Да и вообще, какое отношение история ласт может иметь к активации исполнения? Кто-нибудь может объяснить доходчиво?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий