А когда новая версия MT5 и где узнать что в ней ожидается - страница 3

[---]

Yuriy Asaulenko:
А я API. А базу  прицепим  without problems.

зачем ждать? если давно есть

https://www.mql5.com/ru/articles/862

[[Удален]]

Радует, что запустив тестер по тикам (далее всегда буду иметь в виду реальные) GBPJPY, закачались данные по GBPJPY, GBPUSD и USDJPY. Значит, арбитражные тестерные граали можно выбрасывать из Маркета!

[[Удален]]

Уровень сжатия тиков в tkc ~ 3 байта на тик.

[Maxim Dmitrievsky]

а что значит хеджевые и неттинговые счета, поясните пожалуйста?

[Vladimir Karputov]

Maxim Dmitrievsky:
а что значит хеджевые и неттинговые счета, поясните пожалуйста?

Неттинговые счета - это (до вчерашнего дня) MetaTradre 5 - можно было иметь позицию по инструменту только одного направления - или в BUY или в SELL.

Хеджевые - это MetaTrader 4 - - можно иметь позицию по инструменту сразу в обоих направлениях - и в BUY и в SELL.

Теперь (со вчерашнего дня) MetaTrader 4 можно отправлять на покой, за ненадобностью.

[Forester]

Renat Fatkhullin:

Пока рано делать какие-то заявления, нам нужно еще проработать вопрос легкого приведения исторических баз символов на серверах брокеров в близкий к идеальному вид.

Как далеко в истории будут реальные тики для тестирования (для вашего сервера и для серверов брокеров)? С какой даты можно запускать тестирование? Как это определить для своего брокера/ДЦ?

[Forester]

Karputov Vladimir:

Теперь (со вчерашнего дня) MetaTrader 4 можно отправлять на покой, за ненадобностью.

Только надо переписать десятки тысяч экспертов и индикаторов. Думаю это несколько лет будет происходить.

[Lilita Bogachkova]

Karputov Vladimir:

Хеджевые - это MetaTrader 4 - - можно иметь позицию по инструменту сразу в обоих направлениях - и в BUY и в SELL.

Теперь (со вчерашнего дня) MetaTrader 4 можно отправлять на покой, за ненадобностью.

Где об этом: "можно иметь позицию по инструменту сразу в обоих направлениях" можно прочитать в справочнике MQL5?

[Igor Volodin]

******!  Извиняюсь за выражение ))

[Forester]

Сравнил тестирование мультивалютника по ценам открытия и по всем реальным тикам с 1 января по 18 марта. Ранее была проедена оптимизация по ценам открытия за год.

	по ценам открытия	по реальным тикам
Время расчетов	1 минута 43 сек	33 минуты
Всего сделок	6 055	5 102
Тики	9 098 913	15 745 121
Относительная просадка по балансу	25%	27%
Относительная просадка по средствам	45%	38%
Чистая прибыль:	29 678	15 783

В общем работоспособность стратегии сохраняется, но вдвое снизилась прибыль. Форма кривой баланса примерно та же самая, но как то немного сильнее дергается на реальных тиках. То, что пропускалось внутри минуты, теперь срабатывает.

Снижение прибыли вдвое - достаточно существенный показатель, так что надо проводить новую оптимизацию.

Но увеличение времени расчетов - катастрофическое. Видимо 1 годовой проход займет 2 - 3 часа. А оптимизация на своем компе, для 10000+ проходов - 2 - 3 недели (по ценам открытия это занимало 12 часов).

Видимо облако загрузится на 100%... только надо дождаться, когда у всех агентов обновятся терминалы.

Кстати - все агенты в тестере остались видны. Наверное надо показывать только те, которые обновились и могут тестировать на реальных тиках.

Дополнение:

Тест на реальных за полгода дал прибыль в 8 раз меньше, чем по ценам открытия.