Величина спреда и его распределение на ценовом графике финансового инструмента. - страница 2

Новый комментарий
 
lilita bogachkova:
Задавался кто вопросом, какова статически средняя величина спреда при конкретном уровне цены?

Для изучения этого вопроса выбрала финансовый инструмент EURUSD с четырехзначной ценой. Четырехзначная цена выбрана из за легкости обработки спреда. При изучении поведения спреда выяснилось что:
  • спред 2п составляет примерно 49% от всего времени;
  • спред 3п составляет примерно 42% от всего времени;
  • спред 4 и более пункта составляет примерно 9% от всего времени.

Спред 4 и более пункта сосредоточивается на конкретных уровнях ценового графика:

 

судя по вашему графику увеличенный спред попадает на "круглые" уровни, что вполне объяснимо 2-ми причинами

1) "большие дяди" (и тёти) не сильно заморачиваются даже в 4, а тем паче в 5-м знаке и когда цена приходит на такой уровень и начинают отрабатываться их заявки, брокеру приходится менять условия

2) есть ещё мат.фактор - правила и ошибки округления, которые слегка "раздвигают" равномерно-распределённые заявки по чредующимся уровням, на одних уровнях плотность будет выше, на других ниже.

 
Vitalii Ananev:
Можно тогда попробовать это использовать для определения внутри дневной поддержки/сопротивления. 
Да, вы совершенно правы. Но как видно из графика с примером, бывает ложный пробой этих уровней и отскоки от уровней. 
 
А ещё вопрос в достоверности: "Как собирались данные о величине спреда?"
 
Karputov Vladimir:
А ещё вопрос в достоверности: "Как собирались данные о величине спреда?"
С реального торгового счета у брокера GAIN Capital - FOREX.com в реальном времени.
 
lilita bogachkova:
С реального торгового счета у брокера GAIN Capital - FOREX.com в реальном времени.
Извините, это мартышкин труд. Есть тиковая история, доступная через CopyTicks, - за пару секунд можно получить данные и обсчитать статистику по любому инструменту.
 
Karputov Vladimir:
Извините, это мартышкин труд. Есть тиковая история, доступная через CopyTicks, - за пару секунд можно получить данные и обсчитать статистику по любому инструменту.
Не извиняем )). История тиков, собранная лично, и история, предоставляемая брокером - две большие разницы, как говорят в Одессе. Проблема в том, что реальная история впоследствии немного сглаживается.
 
Karputov Vladimir:
Извините, это мартышкин труд. Есть тиковая история, доступная через CopyTicks, - за пару секунд можно получить данные и обсчитать статистику по любому инструменту.
Я ведь не претендую на свой подход как единственный правильный. И какая разница я собираю эту тиковую историю  или кто то другой собрал. Разница только в том что я сама это сделала и могу  проверить эту историю по тиковым ценам предоставленным  брокером. 
 
lilita bogachkova:
Да, вы совершенно правы. Но как видно из графика с примером, бывает ложный пробой этих уровней и отскоки от уровней. 

Судя по графику отмеченные уровни скорее Pivot - то есть цена предпочитает к ним быстро возвращаться на них задерживаться. А support/resist ровно между ними.

и если действительно попадают на круглые уровни, то по логике вещей они должны быть разные для short/long - для одних важны круглые прямые котировки, для других обратные

 
Maxim Kuznetsov:

Судя по графику отмеченные уровни скорее Pivot - то есть цена предпочитает к ним быстро возвращаться на них задерживаться. А support/resist ровно между ними.

и если действительно попадают на круглые уровни, то по логике вещей они должны быть разные для short/long - для одних важны круглые прямые котировки, для других обратные

Эти уровни не попадает строго в круглые цены, они сдвинуты: Ask на 1-2 пункта, Bid на 3-4 пункта:

Ask Bid 

 
Vasiliy Sokolov:

....

Чушь. Спред зависит от двух вещей:

  1. Ликвидности
  2. Волатильности 
Все эти "ценовые уровни" у Вас в голове и негде больше.
+++++
123
Новый комментарий
Причина обращения: