Величина спреда и его распределение на ценовом графике финансового инструмента.

Новый комментарий
 
Задавался кто вопросом, какова статически средняя величина спреда при конкретном уровне цены?

Для изучения этого вопроса выбрала финансовый инструмент EURUSD с четырехзначной ценой. Четырехзначная цена выбрана из за легкости обработки спреда. При изучении поведения спреда выяснилось что:
  • спред 2п составляет примерно 49% от всего времени;
  • спред 3п составляет примерно 42% от всего времени;
  • спред 4 и более пункта составляет примерно 9% от всего времени.

Спред 4 и более пункта сосредоточивается на конкретных уровнях ценового графика:

eurusd-m5.png 

 

Величина спреда зависит прежде всего от торговых условий, предоставляемых брокером. У меня например, спред стабильно ниже ваших величин (пятизнак):

 

 
Vasiliy Sokolov:

Величина спреда зависит прежде всего от торговых условий, предоставляемых брокером. У меня например, спред стабильно ниже ваших величин (пятизнак):

 

Вопрос о распределении величины спреда на графике - не о его величине. Если бы мне хотелось заморачиваться вычислениями я могла и вычислить его распределение с 0 до 90 пунктов в пятизначной цене. 
 
Посмотрите экономический календарь значительное увеличения спреда (если по торговым условиям брокера он плавающий) обычно приходится на момент выхода важных эк. новостей.
 
Vitalii Ananev:
Посмотрите экономический календарь значительное увеличения спреда (если по торговым условиям брокера он плавающий) обычно приходится на момент выхода важных эк. новостей.
Это само собой понятно. Цель была другая - понять как в течение месяца статистически распределен спред.
 
lilita bogachkova:
Это само собой понятно. Цель была другая - понять как в течение месяца статистически распределен спред.
Для построения такого распределения нужно вводить градацию значения спреда по времени. Весь вопрос в выборе интервала времени - секунда, 36 секунд, а может 1.5 минуты, а может ...
 
lilita bogachkova:
Это само собой понятно. Цель была другая - понять как в течение месяца статистически распределен спред.
И какие выводы вы из этой статистики сделали?
 
Vitalii Ananev:
И какие выводы вы из этой статистики сделали?
Выводы изложены в первом посте. Есть некие ценовые уровни где спред увеличивается и есть постоянный поток спреда который составляет примерно 90% от всего движения цены.
 
lilita bogachkova:
Выводы изложены в первом посте. Есть некие ценовые уровни где спред увеличивается и есть постоянный поток спреда который составляет примерно 90% от всего движения цены.
Можно тогда попробовать это использовать для определения внутри дневной поддержки/сопротивления. 
 
Karputov Vladimir:
Для построения такого распределения нужно вводить градацию значения спреда по времени. Весь вопрос в выборе интервала времени - секунда, 36 секунд, а может 1.5 минуты, а может ...
для выявления концентрации увеличения спреда была выбрана минута и отклонение спреда от статистической средней величины в этом промежутке времени.
 
lilita bogachkova:
Вопрос о распределении величины спреда на графике - не о его величине. Если бы мне хотелось заморачиваться вычислениями я могла и вычислить его распределение с 0 до 90 пунктов в пятизначной цене. 

Распределение близко к нормальному:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исследования в мат. пакетах

zaskok3, 2016.02.19 17:10

Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Аж четыре строчки.

Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...

Пользовался примерами визуализации отсюда.

Анализ распределения представляет интерес только с точки зрения изучения торговых условий. Рыбы здесь нет.

lilita bogachkova:
Выводы изложены в первом посте. Есть некие ценовые уровни где спред увеличивается и есть постоянный поток спреда который составляет примерно 90% от всего движения цены.

Чушь. Спред зависит от двух вещей:

  1. Ликвидности
  2. Волатильности 
Все эти "ценовые уровни" у Вас в голове и негде больше.
123
Новый комментарий
Причина обращения: