Скачать MetaTrader 5

Величина спреда и его распределение на ценовом графике финансового инструмента.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Lilita Bogachkova
1557
Lilita Bogachkova  
Задавался кто вопросом, какова статически средняя величина спреда при конкретном уровне цены?

Для изучения этого вопроса выбрала финансовый инструмент EURUSD с четырехзначной ценой. Четырехзначная цена выбрана из за легкости обработки спреда. При изучении поведения спреда выяснилось что:
  • спред 2п составляет примерно 49% от всего времени;
  • спред 3п составляет примерно 42% от всего времени;
  • спред 4 и более пункта составляет примерно 9% от всего времени.

Спред 4 и более пункта сосредоточивается на конкретных уровнях ценового графика:

eurusd-m5.png 

Vasiliy Sokolov
30914
Vasiliy Sokolov  

Величина спреда зависит прежде всего от торговых условий, предоставляемых брокером. У меня например, спред стабильно ниже ваших величин (пятизнак):

 

Lilita Bogachkova
1557
Lilita Bogachkova  
Vasiliy Sokolov:

Величина спреда зависит прежде всего от торговых условий, предоставляемых брокером. У меня например, спред стабильно ниже ваших величин (пятизнак):

 

Вопрос о распределении величины спреда на графике - не о его величине. Если бы мне хотелось заморачиваться вычислениями я могла и вычислить его распределение с 0 до 90 пунктов в пятизначной цене. 
Vitalii Ananev
11058
Vitalii Ananev  
Посмотрите экономический календарь значительное увеличения спреда (если по торговым условиям брокера он плавающий) обычно приходится на момент выхода важных эк. новостей.
Lilita Bogachkova
1557
Lilita Bogachkova  
Vitalii Ananev:
Посмотрите экономический календарь значительное увеличения спреда (если по торговым условиям брокера он плавающий) обычно приходится на момент выхода важных эк. новостей.
Это само собой понятно. Цель была другая - понять как в течение месяца статистически распределен спред.
Vladimir Karputov
Модератор
85753
Vladimir Karputov  
lilita bogachkova:
Это само собой понятно. Цель была другая - понять как в течение месяца статистически распределен спред.
Для построения такого распределения нужно вводить градацию значения спреда по времени. Весь вопрос в выборе интервала времени - секунда, 36 секунд, а может 1.5 минуты, а может ...
Vitalii Ananev
11058
Vitalii Ananev  
lilita bogachkova:
Это само собой понятно. Цель была другая - понять как в течение месяца статистически распределен спред.
И какие выводы вы из этой статистики сделали?
Lilita Bogachkova
1557
Lilita Bogachkova  
Vitalii Ananev:
И какие выводы вы из этой статистики сделали?
Выводы изложены в первом посте. Есть некие ценовые уровни где спред увеличивается и есть постоянный поток спреда который составляет примерно 90% от всего движения цены.
Vitalii Ananev
11058
Vitalii Ananev  
lilita bogachkova:
Выводы изложены в первом посте. Есть некие ценовые уровни где спред увеличивается и есть постоянный поток спреда который составляет примерно 90% от всего движения цены.
Можно тогда попробовать это использовать для определения внутри дневной поддержки/сопротивления. 
Lilita Bogachkova
1557
Lilita Bogachkova  
Karputov Vladimir:
Для построения такого распределения нужно вводить градацию значения спреда по времени. Весь вопрос в выборе интервала времени - секунда, 36 секунд, а может 1.5 минуты, а может ...
для выявления концентрации увеличения спреда была выбрана минута и отклонение спреда от статистической средней величины в этом промежутке времени.
Vasiliy Sokolov
30914
Vasiliy Sokolov  
lilita bogachkova:
Вопрос о распределении величины спреда на графике - не о его величине. Если бы мне хотелось заморачиваться вычислениями я могла и вычислить его распределение с 0 до 90 пунктов в пятизначной цене. 

Распределение близко к нормальному:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исследования в мат. пакетах

zaskok3, 2016.02.19 17:10

Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Аж четыре строчки.

Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...

Пользовался примерами визуализации отсюда.

Анализ распределения представляет интерес только с точки зрения изучения торговых условий. Рыбы здесь нет.

lilita bogachkova:
Выводы изложены в первом посте. Есть некие ценовые уровни где спред увеличивается и есть постоянный поток спреда который составляет примерно 90% от всего движения цены.

Чушь. Спред зависит от двух вещей:

  1. Ликвидности
  2. Волатильности 
Все эти "ценовые уровни" у Вас в голове и негде больше.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий