Величина спреда и его распределение на ценовом графике финансового инструмента.

Yuri Evseenkov 2016.02.24 09:45 #21

lilita bogachkova:

Задавался кто вопросом, какова статически средняя величина спреда при конкретном уровне цены?

Для изучения этого вопроса выбрала финансовый инструмент EURUSD с четырехзначной ценой. Четырехзначная цена выбрана из за легкости обработки спреда. При изучении поведения спреда выяснилось что:

спред 2п составляет примерно 49% от всего времени;
спред 3п составляет примерно 42% от всего времени;
спред 4 и более пункта составляет примерно 9% от всего времени.

Спред 4 и более пункта сосредоточивается на конкретных уровнях ценового графика:

Если посмотреть на распределение тиковых объёмов по ценовым уровням, то видно что спред 4 и более сосредотачивается на уровнях с большими тиковыми объёмами. Возможно так ограничивается высокочастотная торговля. Ведь чем больше тиков, тем больше возможности для скальпинга.

Модель тестирования в тестере, Скальпинг - путь к автоматический подбор параметров советника

Lilita Bogachkova 2016.02.24 09:48 #22

Vasyl Nosal:
+++++

Ценное мнение.

Как один уже на форуме сказал: "Мы ошибаемся не потому что не знаем, а потому что знания не верные."

Lilita Bogachkova 2016.02.24 09:52 #23

Yuri Evseenkov:

Если посмотреть на распределение тиковых объёмов по ценовым уровням, то видно что спред 4 и более сосредотачивается на уровнях с большими тиковыми объёмами. Возможно так ограничивается высокочастотная торговля. Ведь чем больше тиков, тем больше возможности для скальпинга.

Да это и мое мнение, из за этого и начала дискуссию с целью услышать подтверждение.

Maxim Dmitrievsky 2016.02.24 09:53 #24

Возможно, есть смысл смотреть еще в какую сторону спред расширяется? Меняется бид или аск, или они одновременно это делают.

[Удален] 2016.02.24 09:57 #25

lilita bogachkova:

Ценное мнение.

Как один уже на форуме сказал: "Мы ошибаемся не потому что не знаем, а потому что знания не верные."

+++++

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Lilita Bogachkova 2016.02.24 09:58 #26

Maxim Dmitrievsky:
Возможно, есть смысл смотреть еще в какую сторону спред расширяется? Меняется бид или аск, или они одновременно это делают.

Красная линия средняя цена Ask при спреде 4 и выше пункта, синяя линия средняя цена Bid при спреде 4 и выше пункта.

Lilita Bogachkova 2016.02.24 12:05 #27

Как видно цена отскакивает от этих уровней несмотря на то что в момент отскакивания не было увеличения спреда выше статистического.

Величина спреда и его распределение на ценовом графике финансового инструмента. - страница 3