Скачать MetaTrader 5

Индикатор Стакана

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Язык MQL5 поддерживает технологию OpenCL. Попробуй сам!
Alexander Antoshkin
1638
Alexander Antoshkin 2016.08.31 07:33 

Люди подскажите как  сделать индикатор

идея простая 

Делаем запрос стакана на всю его глубину ,если в  стакане появилась заявка объемом > N ,  либо по биду или по аску  ,то  на графике цены рисуем линию на том ценовом уровне где она появилась ,толщиной  5,4,3,1 величены 

чем иследуемый объем больше тем линию рисуем толще ну и с приходом нового тика  проверяем наличия заявки снова

смысл этого индикатора в том чтобы выявить крупного игрока на ценовом уровне, сигнализировать  трейдера  когда  заявка помещается  в зоне около спреда  , визуально наблюдать распределение

 Хотя  это вовсе не идея и кто то уже делал подобное, если есть опыт  поделитесь знанием

Vasiliy Sokolov
21664
Vasiliy Sokolov 2016.08.31 10:40  
Alexander Antoshkin:

Люди подскажите как  сделать индикатор

идея простая 

Делаем запрос стакана на всю его глубину ,если в  стакане появилась заявка объемом > N ,  либо по биду или по аску  ,то  на графике цены рисуем линию на том ценовом уровне где она появилась ,толщиной  5,4,3,1 величены 

чем иследуемый объем больше тем линию рисуем толще ну и с приходом нового тика  проверяем наличия заявки снова

смысл этого индикатора в том чтобы выявить крупного игрока на ценовом уровне, сигнализировать  трейдера  когда  заявка помещается  в зоне около спреда  , визуально наблюдать распределение

 Хотя  это вовсе не идея и кто то уже делал подобное, если есть опыт  поделитесь знанием

А чем Вас стандартный стакан не устраивает? 

Сделать такой индикатор проблематично будет, т.к. стандартные временные графики не совсем подходят для этих целей.

Alexander Antoshkin
1638
Alexander Antoshkin 2016.08.31 13:03  
Vasiliy Sokolov:

А чем Вас стандартный стакан не устраивает? 

Сделать такой индикатор проблематично будет, т.к. стандартные временные графики не совсем подходят для этих целей.

Да почему не устраивает , все даже вполне прилично , даже есть выбор 

 Стандартные временные  графики не подходят??  - Ну ладно

Стоп а как же тогда  индикатор  ленты сделок или ему подобный ,выполненный  в отдельном окне ,который по событию в стакане  делает расчет? А ведь изменение события  в void OnBookEvent происходит намного  чаще чем событие тика не говоря уже таймере

В отдельном окне  разве не получится рисовать линии?

prostotrader
2786
prostotrader 2016.08.31 13:08  
Alexander Antoshkin:

Да почему не устраивает , все даже вполне прилично , даже есть выбор 

 Стандартные временные  графики не подходят??  - Ну ладно

Стоп а как же тогда  индикатор  ленты сделок или ему подобный ,выполненный  в отдельном окне ,который по событию в стакане  делает расчет? А ведь изменение события  в void OnBookEvent происходит намного  чаще чем событие тика не говоря уже таймере

В отдельном окне  разве не получится рисовать линии?

Такой индикатор сделать совсем просто на базе индикатора "Лента всех сделок", только нужно брать не тики, а использовать

функцию MarketBookGet()

Alexander Antoshkin
1638
Alexander Antoshkin 2016.08.31 13:16  
Да почему не устраивает , все даже вполне прилично , даже есть выбор

А чем Вас стандартный стакан не устраивает?

Вот к примеру скрипт  для квика ( классная  штука)  информирует трейдера  о появлении крупной заявки .

Вот такие  простые индикаторы идут хорошим дополнением к стакану

 

Alexey Kozitsyn
6372
Alexey Kozitsyn 2016.08.31 13:17  
Alexander Antoshkin:

Люди подскажите как  сделать индикатор

идея простая 

Делаем запрос стакана на всю его глубину ,если в  стакане появилась заявка объемом > N ,  либо по биду или по аску  ,то  на графике цены рисуем линию на том ценовом уровне где она появилась ,толщиной  5,4,3,1 величены 

чем иследуемый объем больше тем линию рисуем толще ну и с приходом нового тика  проверяем наличия заявки снова

смысл этого индикатора в том чтобы выявить крупного игрока на ценовом уровне, сигнализировать  трейдера  когда  заявка помещается  в зоне около спреда  , визуально наблюдать распределение

 Хотя  это вовсе не идея и кто то уже делал подобное, если есть опыт  поделитесь знанием

Делал подобный для фронтраннинга. Только на графике отображение было графическими объектами, а не посредством буферов. Дополнительно, считал количество тиков, которое уровень "жил".

В Вашем случае, устанавливаете жестко или во входных, сколько уровней Вы хотите видеть, стиль, думаю, лучше сделать DRAW_СOLOR_ARROW. Толщину указываете в зависимости от размера "стены" - лучше - цветом, т.к. в одном буфере могут быть заявки разного размера. Как я уже сказал, можно сделать фильтр по количеству тиков, который уровень жил. На каждый буфер - свой объект с параметрами уровня. И на каждом тике проверяете записан ли уровень в объекте, если да - смотрите, сколько тиков, какой сейчас объем на уровне и если все условия отображения выполняются - отображаете заявку на уровне цветной точкой.

По результату... крупные заявки очень часто отменяются/переносятся и т.п. 

Да, и тестировать, конечно, нужно сразу на реале. Демо тут не подойдет. 

Alexey Kozitsyn
6372
Alexey Kozitsyn 2016.08.31 13:25  

Визуально выглядит так.

 

Alexander Antoshkin
1638
Alexander Antoshkin 2016.08.31 13:45  
prostotrader:

Такой индикатор сделать совсем просто на базе индикатора "Лента всех сделок", только нужно брать не тики, а использовать

функцию MarketBookGet()

На досуге  DealsLent__9, DealsLent__10,DealsLent__11 полностью в Вашем распоряжении)

Alexander Antoshkin
1638
Alexander Antoshkin 2016.08.31 14:19  
Alexey Kozitsyn:

Визуально выглядит так.

 

Если я правильно понял -это ценовые уровни  заявки,  а что если  рисовать линию(линии) от бара до бара   

prostotrader
2786
prostotrader 2016.08.31 14:39  
Alexey Kozitsyn:

Делал подобный для фронтраннинга. Только на графике отображение было графическими объектами, а не посредством буферов. Дополнительно, считал количество тиков, которое уровень "жил".

 

Данные отображаются на каждый OnBookEvent?
Alexey Kozitsyn
6372
Alexey Kozitsyn 2016.08.31 15:39  
prostotrader:
Данные отображаются на каждый OnBookEvent?
Да. Со стаканом только так.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий