Как "честная" биржа вогнала в долги казанского трейдера - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не было у него ни какого классического маржинколла. Повторюсь, у него не было рыночной позиции как таковой. Не рассуждайте в терминах форекса.
То, что это ММВБ валютная секция я понял. И то, что он думал что два инструмента, которыми он торговал это один. Но, точно утверждать не буду, так как слабо знаю правила ММВБ.
Но, все равно должен же быть какой-то алгоритм определения риска в софте, через который он торговал.
Дима, все проще, взаиморасчеты между контрагентами настолько сложная процедура на бирже, что достоверно знать сидишь ты в профите или нет, до момента проведения клиринга, невозможно. Например, положительная вариационная маржа после клиринга может превратиться в отрицательную и зачислиться уже на счет.
Если мы знаем по какой цене зашли и знаем текущую котировку, что там проскальзывания такие огромные или комиссионные, как маржа может стать отрицательной?
Вопрос по валютной секции и ФОРТС.
То, что это ММВБ валютная секция я понял. И то, что он думал что два инструмента, которыми он торговал это один. Но, точно утверждать не буду, так как слабо знаю правила ММВБ.
Но, все равно должен же быть какой-то алгоритм определения риска в софте, через который он торговал.
Вот здесь да, альфовцы накосячили. Хорошо, у них была своя модель определения риска (в модели предлагаемой биржей, такого бы вообще не произошло). Но раз их терминал позволял набрать такую позицию, он должен был учитывать все обязательства трейдера, которые возникали в связи с ее набором (в данном случае ставку фондирования). Но этого сделано не было. Почему?
В реальности для альфы при любом раскладе все было бы пучком. Ведь чем данная ситуация является по сути: трейдер нечаянно взял кредит у банка, процент по которому оказался больше чем его счет. Что теряет банк, если тредер не выплатит этот процент? Ровным счетом ничего, т.к. у него постоянно свободных денег, который банк и так не знает куда пристроить - вагон и маленькая тележка. Ну не получит он процент за несколько дней условно использованного бабла, ну и что? В реальности он он и так обобрал трейдера на 6 лямов. А то что больше не получилось, ничего страшного.
Если мы знаем по какой цене зашли и знаем текущую котировку, что там проскальзывания такие огромные или комиссионные, как маржа может стать отрицательной?
Вопрос по валютной секции и ФОРТС.
Конкретно по ФОРТС: разница конверсионных курсов может сыграть злую шутку. Все сделки сводятся именно в момент клиринга, поэтому в некоторых случаях точная цена становитсья известна только вечером, даже когда сделка является выходом из позиции (грубо - что-то купили утром по примерной цене, а вечером узнали точную цену того, что купили).
По бирже в целом: риск менеджмент у каждой площадки различается существенно, взять хотя бы репо. В общем нет единой формулы. Плюс многие риски регламентирует сам брокер, и тут целиком все уже от проработанности брокерского софта зависит (история с этим трейдером - именно этот случай).
Вопрос не в тот раздел. Нужно задавать его господам из раздела "Биржевой трейдинг".
Я думаю, "Биржевой трейдинг" читает от силы 10%, все страсти разгораются тут )
Ы-ы-ы, сейчас зашел на один биржевой форум, там собираются поклонники Герчика, тоже обсуждают эту историю. Обнаружил интересный скриншот. Не понял, Герчик завел свой ДЦ, что ли???
Дополнительного источника дохода.
Реклама бинарных лохо.. Ой опционов. Бред, это ребята нереально.. )
При чем тут бинарники?