Вопрос по сигналам к гуру - разница mt4/mt5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если бы была возможность так фильтровать, это был бы грааль. Говорю же, все работает, проверено долгой практикой. У меня есть необходимая для этого компетенция :) Просто нужно чуть глубже думать, какой возврат цены допустим, а какой возврат должен быть отменой сигнала к открытию. Это решаемо дополнительной настройкой со стороны поставщика сигнала. Достаточно несложной, что бы ее можно было ввести в существующую у метаквот систему снабдив необходимым пояснением. Но нас конечно не спрашивают и реализовали непродуманно.
"Долгой практикой" - это сколько (сделок, разных стратегий, лет)?
Если сделка открылась, а на слейв-счете цена хуже (можно открыть только с проскальзыванием), и сделка пропускается - всегда есть шанс не скопировать прибыльную сделку (если цена так и не вернется на допустимый уровень). А убыточные будут копироваться гарантированно все.
"Долгой практикой" - это сколько (сделок, разных стратегий, лет)?
Если сделка открылась, а на слейв-счете цена хуже (можно открыть только с проскальзыванием), и сделка пропускается - всегда есть шанс не скопировать прибыльную сделку (если цена так и не вернется на допустимый уровень). А убыточные будут копироваться гарантированно все.
Еще раз говорю, если бы так просто можно было отфильтровывать сделки, это был бы грааль. Но его тут нет.
Цена хуже, это совершенно не значит, что проскальзывание. Это вообще-то скорее всего означает другие условия исполнения. В момент когда приходит сигнал цена у нас устаревшая, но она есть. (уточнение: есть две цены, цена поставщика и цена исполнителя) Вот ее и берем, добавляем допустимое проскальзывание. И вуаля, порог открытия у нас есть. Далее у нас есть окно в полном соответствии с нашей стратегией, в котором возврат цены не является отменой сигнала. Это, как и допустимое проскальзывание, параметры поставщика сигнала. И оно работает. И исключает из торговли именно что убыточные из за большого проскальзывания сделки. Не того проскальзывания которое вам рисуют метаквоты, а реального, которое из за потери связи, реконнекта и прочего может быть существенно (мягко говоря) выше. Странно что эти вещи приходится объяснять столь достопочтенному сэру.
Еще раз говорю, если бы так просто можно было отфильтровывать сделки, это был бы грааль. Но его тут нет.
Цена хуже, это совершенно не значит, что проскальзывание. Это вообще-то скорее всего означает другие условия исполнения. В момент когда приходит сигнал цена у нас устаревшая, но она есть. (уточнение: есть две цены, цена поставщика и цена исполнителя) Вот ее и берем, добавляем допустимое проскальзывание. И вуаля, порог открытия у нас есть. Далее у нас есть окно в полном соответствии с нашей стратегией, в котором возврат цены не является отменой сигнала. Это, как и допустимое проскальзывание, параметры поставщика сигнала. И оно работает. И исключает из торговли именно что убыточные из за большого проскальзывания сделки. Не того проскальзывания которое вам рисуют метаквоты, а реального, которое из за потери связи, реконнекта и прочего может быть существенно (мягко говоря) выше. Странно что эти вещи приходится объяснять столь достопочтенному сэру.
Я, видимо, слишком достопочтенный, чтоб это понять.
Если у поставщика позиция бай открылась по 1.2500, а у подписчика в терминале видна цена 1.2505 (не важно, почему - потеря связи или просто резкое движение), то варианта 2: скопировать по 1.2505 или ждать, пока цена вернется.
Насколько я понял, речь именно о втором варианте - ожидании. Так вот, если постоянно ждать, то обязательно будут сделки, во время жизни которых цена не возвращалась до 1.2500, а значит будут пропущены. В то время, как убыточные сделки будут скопированы все (потому что цена пройдет уровень открытия вниз).
И именно это я сразу сказал в ответ на вот этот пост:
Вопрос по сигналам к гуру - разница mt4/mt5
Vadim Baklanov, 2016.02.03 15:39
Кстати, технически решаемый вопрос. Для своих копировщиков я эту задачу решил успешно. Запрет открытия по цене с проскальзыванием и открытие если цена вернулась до цены открытия. В эксплуатации все работает без каких-либо нареканий.
Я, видимо, слишком достопочтенный, чтоб это понять.
Если у поставщика позиция бай открылась по 1.2500, а у подписчика в терминале видна цена 1.2505 (не важно, почему - потеря связи или просто резкое движение), то варианта 2: скопировать по 1.2505 или ждать, пока цена вернется.
Насколько я понял, речь именно о втором варианте - ожидании. Так вот, если постоянно ждать, то обязательно будут сделки, во время жизни которых цена не возвращалась до 1.2500, а значит будут пропущены. В то время, как убыточные сделки будут скопированы все (потому что цена пройдет уровень открытия вниз).
И именно это я сразу сказал в ответ на вот этот пост:
Более подробно объяснять не вижу смысла, но стоит наверное еще раз прочитать то что я написал, там почти все сказано. Дальше нужно понять вероятности того или иного события и их исходы, да еще в точной модели, а не забывать по своему хотению важные факторы, такие как окно. А рассуждая простым образом вы никогда не поймете.
Что такое "окно"? И каким образом нужно рассуждать, чтобы понять?
Конструктив будет, или "замнем для ясности"?
Что такое "окно"? И каким образом нужно рассуждать, чтобы понять?
Конструктив будет, или "замнем для ясности"?
Прочесть не судьба? Я же написал ранее. Будут конструктивные вопросы или только абстрактные наезды показывающие твою неспособность читать посты собеседника?
Речь об этой фразе
Просто нужно чуть глубже думать, какой возврат цены допустим, а какой возврат должен быть отменой сигнала к открытию. Это решаемо дополнительной настройкой со стороны поставщика сигнала.
?
Т.е. добавляется одна настройка - размер прибыли, после достижения которой проскользнувшая сделка не копируется?
И в этом весь "секрет"?
Речь об этой фразе
?
Т.е. добавляется одна настройка - размер прибыли, после достижения которой проскользнувшая сделка не копируется?
И в этом весь "секрет"?
Какой секрет, ты о чем вообще? Конструктивные вопросы будут или будем их год ждать? И еще раз просьба ЧИТАТЬ что написано. Так как ты опять не прочитал что я написал. А написал я окно по времени и цене.
Видимо, зацепил за что-то личное. Не было такой цели.
Вопрос задал вполне конкретный - как нужно фильтровать проскользнувшие сделки, чтоб не потерять те из них, которые закроются в прибыль?
По теме вопроса вижу только 2 ответа:
Просто нужно чуть глубже думать, какой возврат цены допустим, а какой возврат должен быть отменой сигнала к открытию. Это решаемо дополнительной настройкой со стороны поставщика сигнала.
В момент когда приходит сигнал цена у нас устаревшая, но она есть. (уточнение: есть две цены, цена поставщика и цена исполнителя) Вот ее и берем, добавляем допустимое проскальзывание. И вуаля, порог открытия у нас есть. Далее у нас есть окно в полном соответствии с нашей стратегией, в котором возврат цены не является отменой сигнала. Это, как и допустимое проскальзывание, параметры поставщика сигнала. И оно работает. И исключает из торговли именно что убыточные из за большого проскальзывания сделки.
Дальше я спрашивал "что такое окно" (у меня в стратегии такого понятия нет), и уточнял, правильно ли я понял понятие "порог" (параметр, после которого сделка не копируется).
Буду благодарен за ответы.
Andrey Khatimlianskii:
или "замнем для ясности"?
И в этом весь "секрет"?