Территория вероятности - страница 2

[Andrey Vasiliev]

Мое личное правило: Если есть два значения вероятности для одного и того же события: расчетное и статистическое, то использовать необходимо статистическое, т.к. оно всегда точнее.

[Sergey Petruk]

papaklass:
 EURUSD, M5.

сам  закрыл селл 1,5 часа назад. сейчас для входа мне нет сигнала. вполне возможна смена нисходящего движения но часа 2-3 будет сохраняться неопределенность по паре  

[Dmitry]

MoneyJinn:

Мое личное правило: Если есть два значения вероятности для одного и того же события: расчетное и статистическое, то использовать необходимо статистическое, т.к. оно всегда точнее.

Вероятность бывает только одна, и она расчётная. А "статистическая вероятность" - это уже не вероятность, а сложившийся исторический факт, который зависит от состояния рынка, объемов торгов, новостей, времени года и т.д. Типа вероятность - прогноз, а "статистическая вероятность" - факт, который не обязательно соответствует прогнозу.

[Dmitry]

vspexp:
1:3 - способ увеличить вероятность прибыльности ТС в долгосрочной перспективе, а для минимизации возможного убытка пользуюсь закрытием позиции раньше предустановленного стопа /по сигналам/. ТС полуавтоматическая, мультивалютная, внутридневная. По соотношению 1:3 где-то находил математические выкладки, доказывающие её состоятельность, а по динамическому стопу - закрытию до сработки SL - решение принято по итогом тестирования применяемого торгового метода.      

 соотношение СЛ и ТП - не повышает и не понижает математического ожидания выигрыша вцелом, если это соотношение 1:3, то это означает что вероятность наступления СЛ = 66,6%, а ТП=33,3%, но при этом величина потери будет например 1, а профита 3, то есть при множестве трейдов депо должно остаться на том же уровне, т.е. прибыль=0, потери=0. Но это всё было бы при отсутствии спреда, а на самом деле спред, это как зеро в казино, это то самое "ихнее" приемущество, за счёт которого мы обычно проигрываем. 

[Sergey Petruk]

отнюдь, соотношение прибыли к риску важнейший критерий оценки, в т.ч. для МО. 

[Mario]

07041982:
  если это соотношение 1:3, то это означает что вероятность наступления СЛ = 66,6%, а ТП=33,3%

эта вероятность зависит от того где, когда, куда и кем был открыт а потом и закрыт ордер

[Sergey Petruk]

07041982:

2)Вероятность выигрыша при случайном входе и одинаковых ТП и СЛ стремиться к 50% при увеличении СЛ и ТП.

о каком увеличении идет речь?

если за основу взят пример с монетой, то как быть с спредом...а если  цена скачет север-юг - распилит депо влет - вот и выходит, что при таком подходе торговый метод обладает отрицательным матожиданием.

[Dmitry]

maryan.dirtyn:

эта вероятность зависит от того где, когда, куда и кем был открыт а потом и закрыт ордер

Я говорю о рынке где направление цены вверх или вниз равновероятны

[Dmitry]

vspexp:
отнюдь, соотношение прибыли к риску важнейший критерий оценки, в т.ч. для МО. 

Соотношение прибыли к риску не зависит от величины СЛ и ТП в идеальных условиях, т.е. в идеале при отсутствии спреда, большом депо и маленьких лотах, а также при большом количестве сделок и любых СЛ и ТП  Ваш депо не должен измениться. Это соотношение зависит от самой стратегии, а я говорю про вероятности не затрагивая стратегии, считая что движение цены вверх или вниз равновероятны.

[Dmitry]

vspexp:

о каком увеличении идет речь?

если за основу взят пример с монетой, то как быть с спредом...а если  цена скачет север-юг - распилит депо влет - вот и выходит, что при таком подходе торговый метод обладает отрицательным матожиданием.

Речь о том, что если Вы будете входить в рынок наугад и поставите СЛ=ТП=50000 пунктов, то вероятность выигрыша = почти 50%, а если СЛ=ТП=50 пунктов, то вероятность выигрыша в длительной перспективе намного ниже, т.к. идёт влияние спреда на каждом трейде. Т.е. если вы заработаете 50000 пунктов и отдадите всего то 3 пункта спреда - это нижтожно, а если Вы заработаете 50 пунктов и отдадите 3 пункта спреда, то это аж целых 6% от профита.