идея недерменированного индикатора - страница 2

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:
хахахаха

Неграмотность это беда.

"детерминированный" 

 
Victor Nikolaev:

Неграмотность это беда.

"детерминированный" 

Спасибо, кэп очевидность! )
 
Maxim Kuznetsov:

в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.

Если подобрать закон распределения такой что:

  • на M1 корреляции с основной котировкой где-то около 0,
  • на старшем таймфрейме H4/D1 корреляция с основной близка к 1
  • сама связь по нескольким характеристикам нелинейна но и не ступенчата
  • искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1

то по идее должны наблюдаться интересные эффекты:

  • на всех ТФ эта "искусственная котировка" будет иметь те-же законы и принципы что и естественная, её смело можно использовать в тестировании
  • граф. разметка по старшему ТФ будет не просто схожа с  основной, но по ней можно сверяться в прогнозах (следствие высокой корреляции и наличия памяти)
  • на средних ТФ корреляция будет цикличной
  • если запустить несколько таких индюков, то по их совместному поведению можно судить о появлении новых факторов в основной.

причём последний пункт наиболее интересен - если бОльшую часть начинает вдруг "колбасить", значит у основной меняется характер движения и "скоро жахнет". Можно засекать изменения раньше чем их прочухают прочие индикаторы

предлагаю обсудить реализуемость такого индикатора и справедливость/допустимость сделанных предположений

как то раз была получена нобелевская премия на тему коинтеграции. По моему очень похоже. Велосипед изобретен, читайте - как это было сделано.

Не судите строго, если я не въехал в Вашу идею...

 
Maxim Kuznetsov:

в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.

Если подобрать закон распределения такой что:

  • на M1 корреляции с основной котировкой где-то около 0,
  • на старшем таймфрейме H4/D1 корреляция с основной близка к 1
  • сама связь по нескольким характеристикам нелинейна но и не ступенчата
  • искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1

Теоремы Решетова обчитались?

Как говориться - бредить не вредно, если есть чем похмелиться. 

 
Maxim Kuznetsov:

> получиться хорошая зависимость от реального графика, но со случайными флуктуациями, и на длительной истории вид кумулятивного графика может быть сильно другим.

идея как раз противоположная - на мелких периодах схожесть с оригиналом очень слабая (зато есть "эффект памяти"), а на старших сильная. То есть придумать некую "корректирующую функцию"(лучше группу - по нескольким параметрам) которая понемногу вытягивает результирующую котировку до значительной корреляции на старших ТФ с оригиналом. Если корректирующая функция будет иметь экспоненциальный вид, может выйти прикольно - некое подобие "настраиваемого перцептрона".

По группе которых можно судить о тонких изменениях в оригинале. Один "недерминированный" индикатор сам по себе будет произвольно будет уходить в сторону и корректирующая функция начнёт его вытягивать (по крайней мере в измеримой мере). Одновременная значительная корректировка двух параллельных менее вероятна и т.д. Поэтому если среди 10 таких индюков у 7 засечена значительная корректировка - скорее всего это результат изменения в оригинале.

Мне вообще не совсем понятно, над чем считать эффект памяти: над исоходым рядом (кумулятой приращений) или над приращениями.

Далее, мне представляется крайне туманной возможность создания котировок, которые бы лучше коррелировали со старшим ТФ, нежели чем с младшим. 

12
Новый комментарий
Причина обращения: