Тестер стратегий. Функционал. Пожелания трейдеров.
- www.mql5.com
Хочется попросить MQ исправить важную недоработку тестера. Кривая дожна иметь ось времени, а не сделок. Иначе возможна ситуация с работающей вхолостую системой(например год) отображаемая в виде ровного роста вверх. В нормальных тестерах такого нет - там видно горизонтальный участок, как это и должно быть. И масштабирование должно быть полным: и 10 лет посмотреть и растянуть(увеличить до видимости минутной свечи со значком сделки). И не надо говорить про быстродействие - посмотрите на других, у кого скриптовые языки и все прекрасно работает. И безо всяких вырезаний результатов сделок, когда их много - должно быть все видно, каждую сделку. Уж такие детские ляпы делать - как можно?
И разумеется - загрузка истории, о чем многократно говорилось, говорится и будет говориться. Возможность выставлять фиксированный спред. Возможность выставлять индивидуальный спред на каждый бар. Хотя-бы в офф-лайн режиме. Параллельная поддержка старой ордерной системы(как в МТ 4).
Я бы, например, хотел иметь кнопку промота назад на одиночном прогоне в визуале. Такое можно сделать?
Научите уже тестер работать с группами файлов настроек. Выбираешь папку, выбираешь шаблон имени файла настроек и вперед -
при оптимизации тестер будет перебирать не только отдельные параметры, но и файлы в выбранной папке.
Эта опция необходима, когда требуется из множества уже готовых настроек найти реально рабочие.
Востребованность облака тогда значительно возрастет.
Тестер должен показывать имя последнего открытого файла настроек и при необходимости сохранять данные в него же.
Можно ввести формат имени для указанных файлов. Например, если в имени присутствует название инструмента и таймфрейма,
то при открытии такого файла тестер будет автоматически выбирать соответствующий инструмент и таймфрейм.
На мой взгляд в параметрах тестерера не зватает двух галок:
1 - Должна отвечать за максимальное количество баров в окне (по аналогии с тем что есть в настройках терминала)
2 - За возможность использовать DLL.
1. Загрузка результатов оптимизации. Если нужно - с поддержкой версий эксперта, в пределе с опциональным сохранением копии эксперта вместе с результатами. При этом возможность тестирования наборов параметров другими версиями этого же (или другого! главное, чтоб совпадали параметры.) эксперта.
2. Дополнительные средства анализа результатов оптимизации. Сейчас (с недавних пор) это возможно с помощью дополнительного mql-5 кода - сбор и "самостоятельный" (самолично прописанный в эксперте) анализ. Это круто. Но, некоторые наиболее уместные встроенные средства были бы очень кстати. Сейчас дело ограничивается только возможностью сортировки по произвольному столбцу в списке результатов, и возможностью одиночных выборочных прогонов. Что ещё нужно? Пока промолчу о конкретике. Статистических отчётов можно попросить много, не обязательно всё совать в штатный тестер-оптимизатор, но наиболее востребованные, типа взаимных распределений групп параметров/результатов... Дело в принципиальной готовности развивать направление, если категорически неприемлемо для разработчиков, тогда и писать бессмысленно. Рассчитываю пока на отклик общественности.
3. Дополнительные настройки, касающиеся работы генетического алгоритма. Сейчас нет никаких, но разработчики утверждают, что скоро будут, причём вплоть до самостоятельного (mql-5) управления процессом оптимизации. Это круто. Жду с нетерпением.
4. Расширение пространства поиска в генетике. Уже реализуется, поэтому развивать не буду. Об этом уже написано-перенаписано....
5. Загрузка произвольных котировок, включая синтезированные-сгенерированные. Я знаю позицию разработчиков. Но тут меня спрашивают, и потому отвечаю - мне надо.
Пока хватит. Может ещё чего вспомню - напишу. Остальное кажется мелочами, по сравнению с тем, что написал выше.
О!!!
Как только пропустил не понятно.. Хотя, ощущение безнадёжности ряда предложений (: типа тиковой истории :), явно способствует вытеснению предложений из сознания, как чего-то "нереального". Всё же рискну. Что-то вроде "техзадания" для разработчиков :
Нужно каждое задание оптимизатору формализовать в виде "отдельной сущности" - "OptimizationTask" (название произвольно, суть не в названии), с реальным жизненным циклом, начинающимся с нажатия кнопки "Пуск" и обладающее следующими свойствами:
1. Задание неуничтожимо без явной команды пользователя. Т.е. оно всегда, на всех стадиях оптимизации и после её завершения является цельным куском, со всеми потрохами: эксперт, набор торговых инструментов, набор таймфреймов, временной интервал, и возможно что-то ещё.
2. Оно может быть прервано и сохранено на диск на любой стадии оптимизации и исследования (одиночных прогонов тестера по результатам оптимизации), с дополнительными пометками-комментариями юзера по ходу анализа, вместе с дополнительными отчётами из других программ (в пределе мечтаний). Я согласен если это будет реализовано в виде обычной папки в файловой системе, вовсе не обязательно, чтоб всё было в одном файле. Но. Должен быть отдельный организационный файл. Что то типа файла проекта.
3. Оно загружаемо обратно в оптимизатор для дальнейших исследований.
4. Задания могут быть поставлены в очередь. Сразу пачкой. Как документы отправленные на принтер (хорошая аналогия). С возможностью переформирования очереди, если юзер пожелал.
И повторюсь - задания (и результаты) фанатично охраняются системой (тестером) от малейшей возможности случайного уничтожения.
Такие вот скромные пожелания. Ничего нереального.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
тема из цикла "помощь утопающим дело рук самих утопающих"
Высказываем и обсуждаем предложения по функционалу тестера. (Предложения по интерфейсу и его обсуждение находится в этой ветке)
Пожалуйста, аргументируйте и поясняйте свои предложения. Простота и правильная мотивация - залог того, что вы будете услышаны разработчиками.