Algo-Sniffing

[GaryKa]

Охота на Экзекьюшн-алгоритмы

[GaryKa]

Небольшое введение.

На любом рынке всегда существует предел ликвидности для конкретного момента времени. Для участников рынка оперирующих большими объемами очень важно не двинуть рынок против себя, что часто случается, при резком выставлении крупных заявок.

Для того чтобы предотвратить или сгладить эффект от такого развития событий, используются специальные алгоритмы входа, выхода и корректировки позиции, например самые простые из них: TWAP, VWAP и т.д. (execution algorithms ref). Эти алгоритмы по сути дела адаптационные механизмы "размазывающие" торговую активность в заданном диапазоне цены и времени, с определенными целями, и с хорошим контролем риска по выходу за допустимые границы отклонений.

Есть мнение что многие из часто наблюдаемых каналов как горизонтальных так и восходящих/нисходящих есть по сути дела "следами" работы грубых эксзекюшен алгоритмов.

Процесс  выявление текущей работы подобных алгоритмов, и их идентификация называется "алгосниффинг" (algo-sniffing ref). В связи с этим, данная тема может быть интересна не только тем у кого доход полностью зависит от эффективности "эксплуатации" особенностей торговли крупных участников рынка  (так сказать профессиональные охотники ) , но и тем кто строит свои торговые системы с учетом прогноза движения финансовых инструментов и тем кому интересны необычные методы MoneyManagementa.

-----------------------------------------------------------------------------

Цель данного топика - собрать в ветке побольше релевантной информации, материалов и ссылок. Так же хотелось бы услышать об опыте тех, кто реально практиковал что-либо в этой области и вообще о возможности использования algo-sniffing на FOREX "маленьким трейдером".

P.S. Топикстартер темой не владеет, "сам только познаю"

[GaryKa]

Зарезервированный пост для ссылок и литературы

• http://www.capis.com/resources/pdf/Algorithms.pdf   (сперто отсюда)
  

[TheXpert]

Хм, я по заголовку думал тема будет типа "как разгадать алгоритм по сделкам". :)

Ан нет. Будем посмотреть.

[Dmitry]

Я вот лично не верю, что какая-то одна финансовая организация или институт (или даже в сговоре с другими) могут создавать глобальный канал на форексе. Это ж сколько денег надо туда вливать, чтобы двигать тренд, да ещё и в нужном тебе направлении. ИМХО.

[Rustamzhan Salidzhanov]

07041982:
Я вот лично не верю, что какая-то одна финансовая организация или институт (или даже в сговоре с другими) могут создавать глобальный канал на форексе. Это ж сколько денег надо туда вливать, чтобы двигать тренд, да ещё и в нужном тебе направлении. ИМХО.

  Ну и зря, загляните хотя бы на тот же СМЕ, и посчитайте объемы.

[Mykola Demko]

Кстати Ренат анонсировал что в будущем будет сертификация на CME, означает ли это что в МТ появятся опционы и фьючерсы?

Вопрос понятно к MQ, если кто из админов появится в этой ветке.

[---]

Urain:

Кстати Ренат анонсировал что в будущем будет сертификация на CME, означает ли это что в МТ появятся опционы и фьючерсы?

теоретически да.

если у МК будет доступ к прайсфидам этой биржи и они докупят истории.

[Mykola Demko]

sergeev:

теоретически да.

если у МК будет доступ к прайсфидам этой биржи и они докупят истории.

Решить этот вопрос сложнее чем кажется, формат представления опционов отличается от форексного котирования.

Опционы по сути есть страховые полисы, и в один момент времени могут иметь разный прайс с разной дельтой. Фактически на каждый момент потребуется таблица на подобии стакана.

ЗЫ как это всё представлять графически не понятно, а те платформы что есть сильно отличны от МТ, поэтому тупо слизать не выйдет.

[Olegs Kucerenko]

Тут наверное вопрос брокерам.

Каким то образом Броко обеспечивает доступ к CFD на фьючерс,хотя сертификации на СМЕ нет. 

Я так понимаю.что это список брокеров ( США) имеющих доступ к СМЕ.Справа указанны подключаемые платформы.

После сертификации на СМЕ платформы МТ5,а также при желании брокеров использования ее,можно будет работать с СМЕ по фьючерсам.

http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html 

[Rorschach]

Возможно не совсем по теме

http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html