Торговля в плавающем канале - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как я понимаю, выгоды в спреде нет, т.к. за закрытие Селла в любом случае берут спред. Но выгода в том, что исключены проскальзывания с расширяющимся спредом, сопровождающие одиночные закрытия по любому способу.
Вы всё верно написали - встречка должна снизить риски реквота и проскальзывания - по этой причине она меня и заинтересовала.
Для моих целей идеальным был бы тейкпрофит по части объема ордера, но такое MT4 не умеет.
Вы всё верно написали - встречка должна снизить риски реквота и проскальзывания - по этой причине она меня и заинтересовала.
Для моих целей идеальным был бы тейкпрофит по части объема ордера, но такое MT4 не умеет.
Как я понимаю, выгоды в спреде нет, т.к. за закрытие Селла в любом случае берут спред. Но выгода в том, что исключены проскальзывания с расширяющимся спредом, сопровождающие одиночные закрытия по любому способу.
Идеально было бы по SL закрыть по минимому, по TP закрыть по максимому! A по частям только Close!
Close может быть не эффективно, если одновременно торгуется много ордеров и их надо частично закрыть - это именно мой случай.
Как показывает логгирование моего скальпера, проскальзывание для МТ4 на нормальном ECN со временем исполнения 100-200 мс не более 1-4 п на 5-знаке, и это примерно 5% от сделок, у остальных проскальзывание ноль. И, кстати, у отложенников и ТП тоже могут быть проскальзывания на ECN, эта тема обсуждалась.
А сколько одновременно закрывается ордеров в среднем?
Close может быть не эффективно, если одновременно торгуется много ордеров и их надо частично закрыть - это именно мой случай.
А сколько одновременно закрывается ордеров в среднем?
Это так. Но я про ситуацию, если вместо ТП открыть по цене ТП встречный ордер - есть ли тут выгода?
Нет никакой выгоды. Более того, может быть проскальзывание не в Вашу пользу, которое при наличии тейпрофита исключено, поскольку встречные сделки открываются по рынку, а не по лимитнику.
У меня МТ4, так что операции синхронные и закрывается одновременно один. Может, конечно, совпасть, что будет одновременно закрываться ордер на другом инструменте другой копией советника, но это крайне редко. В среднем, на инструменте 40-200 открытий/закрытий в день, от волатильности и инструмента зависит.
При наличии стоп лосса не исключено, а при наличии тейк профита исключено? И не совсем понял сравнение - тейк профит это торговля с рынка или отложкой по Вашему пониманию?
Именно так. Тейк аналог лимитного ордера, а столосс аналог стопового ордера.