Скачать MetaTrader 5

Оценка качества адаптивности ТС

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
zaskok2
49
zaskok2  

Попробую дать определение адаптивной ТС на пальцах:

Прогоните свою ТС в тестере. Затем измените спред на N. Если после нового прогона мат. ожидание изменилось заметно больше, чем на N - ваша ТС адаптивна.

Чтобы избавиться от неоднозначности спреда, можно просто менять размер комиссии. Но со спредом определение большинству должно быть понятнее.

Очевидно, что свойством адаптивности обладает любая самооптимизирующаяся ТС. Но есть и ТС без явной самооптимизации внутри.

 

Вот такие ТС сейчас пытаюсь писать. И выходит плохо, честно говоря.

 

Возник вопрос, ваши ТС адаптивные? 

zaskok2
49
zaskok2  

Кривовато на самом деле сформулировал. Есть еще свойство адаптивных ТС -  с уменьшением комиссии растет количество сделок и увеличивается профит.

Подобными свойствами обладает ЗигЗаг, конечно же. Но речь о ТС идет. Возможно, ЗигЗаги и адаптивные ТС имеют общую природу... 

Yury Kirillov
3427
Yury Kirillov  

Для адаптации нужно определить:

1. Какие параметры будут адаптироваться.

2. Что является исходным сигналом для адаптации.

Например:

1. Параметры МА. Уровни закрытия прибыли и убытка.

2. Спред, волатильность. 

:-) 

zaskok2
49
zaskok2  

Исходные сигналы всегда одни и те же - торговые условия. Грубо говоря, на входе в ТС всегда подается поледовательность цен. На выходе - последовательность значений эквити.

 

Если ко входным данным применяется изменение цен (например, в каждом тике Bid увеличиваем на пипс, Ask - уменьшаем), то на выходе должны всегда получать увеличение числа сделок и конечной прибыли.

 

В обычных (не адаптивных ТС)  при таком изменении входных параметров сделки практически повторяют друг друга (что было до и после).

 

Простой эксперимент. Возьмите свою ТС и начните постепенно уменьшать спред, записывая результат прогона. Уменьшайте и в сторону отрицательного спреда. Профит будет расти при таком уменьшении спреда. И на каком-то отрицательном значении профит уже станет положительным.

Однако, очвеидо, что при значительно отрицательно спреде элементарно написать ТС, которая будет превосходить вашу ТС по профиту. Т.е. ваша ТС не адаптировалась к замесчательным торговым условиям.

 

И это даже касается многих самооптимизирующихся ТС. Парадокс, но самооптимизирующаяся ТС при отрицательном спреде дает меньший профит, чем простейшая ТС, что может написать каждый, зная отрицательность спреда.


На своей практике сталкивался с работой такого правила: чем сложнее логика ТС, тем легче написать гораздо проще ТС, которая будет давать бОльший профит на интервале исторического тестирования. Как следствие, если есть профитная (в тестере) ПРОСТАЯ по логике ТС, тем сложнее написать ТС, которая бы давала бОльший профит (в тестере).

 

При написании ТС есть два пути: количественный и качественный. Количественный - самый рапространенный: перебор индикаторов + перебор символов + перебор интервалов торговли. Так находится профитная ТС. Муторный и сто раз пройденный путь, от которого на определенном этапе начинает уже воротить. Т.к. и тупой и не дает понимания причин робастности.

 

Качественный путь же совсем иной. Пытаешься писать ТС, которая должна соответствовать свойствам адаптивности. 

Алексей Тарабанов
7324
Алексей Тарабанов  

Парни, совсем все плохо: 

1. Качество - это совокупность свойств.

2. Никакие параметры не адаптируются, адаптируются системы(люди, организмы, механизмы, программы, роботы...). 

3. Адаптивность - свойство системы стремиться к инвариантности; обычно - в ограниченном диапазоне условий.

4. Бывает еще псевдоадаптивность, когда система сама по себе не адаптивна, но некая надстройка позволяет принудительно приспосабливать ее к изменению условий функционирования. Динамическая оптимизация параметров, классификация состояний и т.п. Пример: обычные Жигули легко можно сделать адаптивными, усадив за руль приличного водителя. Вполне возможно победить Феррари в некоторых случаях:) 

Дык о чем тема?  

zaskok2
49
zaskok2  
Алексей Тарабанов:
Ну можно терминологически позанудствовать. Поэтому заменим адаптивность на "адаптивность". Как мог (не через задницу, конечно), так сформулировал. Лучше пока не получается.
Алексей Тарабанов
7324
Алексей Тарабанов  
zaskok2:
Ну можно терминологически позанудствовать. Поэтому заменим адаптивность на "адаптивность". Как мог (не через задницу, конечно), так сформулировал. Лучше пока не получается.
Есть старый, как мир, закон,- закон единства и борьбы противоположностей. Попробуйте выявить в системе две противоборствующие и продолжающие друг друга сущности. 
zaskok2
49
zaskok2  
Не дорос до Вашего мировосприятия. Видимо, все еще впереди. Спасибо за рекомендации, попробую сделать так, чтобы все было хорошо. Очень прошу больше не словоблудить в данной ветке.
Алексей Тарабанов
7324
Алексей Тарабанов  
Словоблудить не буду. 
Alexey Busygin
6545
Alexey Busygin  
zaskok2:

Попробую дать определение адаптивной ТС на пальцах:

Прогоните свою ТС в тестере. Затем измените спред на N. Если после нового прогона мат. ожидание изменилось заметно больше, чем на N - ваша ТС адаптивна.

Чтобы избавиться от неоднозначности спреда, можно просто менять размер комиссии. Но со спредом определение большинству должно быть понятнее.

Очевидно, что свойством адаптивности обладает любая самооптимизирующаяся ТС. Но есть и ТС без явной самооптимизации внутри.

 

Вот такие ТС сейчас пытаюсь писать. И выходит плохо, честно говоря.

 

Возник вопрос, ваши ТС адаптивные? 

Адаптивны, без адаптации и само регуляции, система будет безжизненна.
Andrey Khatimlianskii
57561
Andrey Khatimlianskii  
zaskok2:

Попробую дать определение адаптивной ТС на пальцах:

Прогоните свою ТС в тестере. Затем измените спред на N. Если после нового прогона мат. ожидание изменилось заметно больше, чем на N - ваша ТС адаптивна.

Чтобы избавиться от неоднозначности спреда, можно просто менять размер комиссии. Но со спредом определение большинству должно быть понятнее.

Очевидно, что свойством адаптивности обладает любая самооптимизирующаяся ТС. Но есть и ТС без явной самооптимизации внутри.

Как по мне, это частный случай адаптивности, для определенных систем.

 

ps: опять самоликвидировался? или будет новый ник? 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий