Пора конвертировать библиотеки на MQL5 - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня есть матлабовские проекты, будешь разгребать?
В смысле, переписать на MQL5? - да, почему бы и нет.
Займусь этим.
Есть рабочая версия ННТ, написанная на MQL4 с использованием процедур ALGLIB (С++). Готов поделиться алгоритмом и заняться конвертацией на чистый 5, как только будет доступен порт ALGLIB.
Так зашли переписчикам, пусть сразу с ALGLIB портируют, HHT это всего лишь один из методов, запросто встроится в ряд остальных.
Только бы отозвались кому засылать.
Ну с ALGLIB понятно, MQ взялись портировать,
а FANN кто-то переписывает? вроде бы как вторая по желанности библа.
А что в ALGLIB разве не реализовано то что есть в R ?
Судя по описанию AGLIB нельзя сравнивать с R - это пакеты разного уровня в пользу R. Аргументы "за" таковы:
1. R свободно распространяемый код без каких-либо ограничений
2. R дама в возрасте (20 лет), а если учесть коммерческого предшественника S - то просто старая.
3. Имеется русская локализованная версия
4. На данный момент в R входит около 3500(!) пакетов, причем изначально он ориентирован на статистику (так и называется пакет), а не на математику (в отличие от ALGLIB).
5. Имеется пять групп лакомых пакетов: статистика, эконометрика, временные ряды, финансы (портфели входят сюда), робастные системы. Кроме этого имеются фильтры, вейвлеты и сплайны, и еще много чего для ТС - просто не могу оценить. Большинства из этих понятий в ANGLIB я не увидел.
ПС: нейросети тоже имеются, так что все и бесплатно.
5. Все пакеты сопровождаются документацией
6. Существует огромная (другой такой системы я не знаю) учебная, методическая и научная литература по использованию пакетов R в статистике, эконометрике и временных рядах. Т
7. R становится языком описания алгоритмов в научных публикациях по статистике эконометрики и временным рядам
8. Очень хорошо состыкован с С и С++. Хотя сам язык R подобен LISP и вполне может конкурировать с С++. Для любителей кодировать широкий простор, включая написание очень эффективного кода, включая параллельные вычисления.
9. Очень элегантное решение по открытости кода: любой из 3500 пакетов всегда является открытым на исходном языке (R интерпретатор), ничего закрытого в длл. Это принцип системы. Сам R должен быть установлен (минус) но его установка примитивна.
10. Имеет свыше 2 миллионов пользователей, которые ищут баги.
11. Желающие попробовать могут взять из кодобазы библиотеку. Предлагаю оценить элегантность доступа к R. Надеюсь выложить индикатор прогноза, который рассчитывается в R.
Ну с ALGLIB понятно, MQ взялись портировать,
а FANN кто-то переписывает? вроде бы как вторая по желанности библа.
12. Не портируем (о чорд! шеф, фсе пропало!)
Я с нумерацией напутал: два 5 номера. Нет номера 12 - номер то у Вас 13, провидение, батенька .
Ну тогда скорее для вас. Я имел в виду, что из-за формата R практически не портируем в принципе.
А используемая обертка во-первых дает пользоваться продуктом хоть сейчас, во-вторых очень далека от приоритетного выбранного направления на полный перенос кода на MQL5.
В отличие от ALGLIB и FANN, кои вам чем-то не угодили.
Ну тогда скорее для вас. Я имел в виду, что из-за формата R практически не портируем в принципе. ..... во-вторых очень далека от приоритетного выбранного направления на полный перенос кода на MQL5
Код открытый, в чем проблема? Что-то можно, что-то не надо, по мне вообще ничего не надо, но лично мне. Если ничего не портируем, то снимается проблема с новыми релизами R.
А используемая обертка во-первых дает пользоваться продуктом хоть сейчас,
Несомненно. Но представляет интерес наклепать индикаторов и скриптов, которых нет в кодобазе. Помню, сколько жевали МНК, а тут не было бы проблемы. Недавно вышла стать по ядерной оценке - опять же не было бы проблем, причем гораздо шире.
В отличие от ALGLIB и FANN, кои вам чем-то не угодили.
В общем-то угодили.
Но если бороться за чистоту идеи, то не угодили. Это чужие для трейдинга пакеты. Нет в них имеются мат методы, которые применяются и можно применить в трейдинге. На примере НС. Полно пакетов НС и применяется. В пакетах эконометрики он проходит в разделе классификации, сразу понятно его место и можно посмотреть другие методы классификации не занимаясь поиском этого по другим пакетам.
R как и другие аналогичные пакеты - это система взаимосвязанных и подобранных средств для решения проблем эконометрики и статистики, применяемых в трейдинге. Ничего лишнего. Новому человеку не надо отбирать, подбирать, состыковывать инструменты. Для квалиффицированного человека это может не составить труда, например набрать из Матлаба, а для новичка это не подъемная задача.
В отличие от ALGLIB и FANN, кои вам чем-то не угодили.
Не угодили. Сравните состав R и состав этих пакетов.