Пора конвертировать библиотеки на MQL5 - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не угодили. Сравните состав R и состав этих пакетов.
“R” (так же как и “S”) – язык программирования, а не библиотека !
“R” (так же как и “S”) – язык программирования, а не библиотека !
R - это язык и среда для статистических расчетов и графики. Имеет около 3500(!) пакетов, собранных в так называемые библиотеки (не путать с длл).
Выше писал о пяти группах интересных для нас пакетов (это кроме базовых средств). Вот ссылка на возможности по временным рядам.
Вот ссылка по статистике.
Это профессиональный пакет по статистике, в частности по ее применению в экономике.
Имеет огромное число публикаций - учебников, монографий, в которых объясняется применение пакетов в R.
Ваше мнение совершенно не соответствует реалиям. Сам по себе язык R не заслуживает нашего внимания. Я не вижу практического превосходства перед MQL, хотя он вроде бы более мощный (а может и нет - не важно). Но ценность его в пакетах и литературе к этим пакетам.
R - это язык и среда для статистических расчетов и графики. Имеет около 3500(!) пакетов, собранных в так называемые библиотеки (не путать с длл).
Вы многое правильно говорите относительно R, но неправильно видите его приемущество по сравнению с ALGLIB/FANN.
Основное достоинство R как языка и среды разработки заключается в том, что он позволяет добиться огромной продуктивности при создании прототипа торговых систем. За то время, которое любители программировать потратят на связывание пары десятков методов ALGLIB'а, в R можно выполнить несколько десятков экспериментов (расчёт эквити исходя из сигналов на покупку/продажу с учетом спредов и комиссий делается буквально в пять строк).
Кроме того, для ускорения медленных расчетов есть очень простые и удобные в использовании средства параллельного программирования.
R гораздо медленнее, чем C++/MQL5, поэтому окончательную версию стратегии всё же лучше написать на чем-то другом.
Портировать R или его библиотеки на MQL5 бессмысленно, а вот толк от интерфейса MQL5-R мог бы быть. Если выбирать, с чем делать связку (R/MATLAB/MATHCAD) - я однозначно за R.
R - это язык и среда для статистических расчетов и графики. Имеет около 3500(!) пакетов, собранных в так называемые библиотеки (не путать с длл).
Выше писал о пяти группах интересных для нас пакетов (это кроме базовых средств). Вот ссылка на возможности по временным рядам.
Вот ссылка по статистике.
Это профессиональный пакет по статистике, в частности по ее применению в экономике.
Имеет огромное число публикаций - учебников, монографий, в которых объясняется применение пакетов в R.
Ваше мнение совершенно не соответствует реалиям. Сам по себе язык R не заслуживает нашего внимания. Я не вижу практического превосходства перед MQL, хотя он вроде бы более мощный (а может и нет - не важно). Но ценность его в пакетах и литературе к этим пакетам.
Скачал и просмотрел пакет R, не нашёл чего то такого чего не было бы в ALGLIB.
Наверняка я по вашему мнению ошибаюсь, вот и ткните пальцем, чего такого есть в R и нет в ALGLIB?
Портировать R или его библиотеки на MQL5 бессмысленно, а вот толк от интерфейса MQL5-R мог бы быть. Если выбирать, с чем делать связку (R/MATLAB/MATHCAD) - я однозначно за R.
Для MQL4 связка есть. Работает. Собственноручно проверял. Проблем перекинуть для MQL5 вообще никаких.
Так что замяли R и предлагайте то, что можно портировать.
Скачал и просмотрел пакет R, не нашёл чего то такого чего не было бы в ALGLIB.
Наверняка я по вашему мнению ошибаюсь, вот и ткните пальцем, чего такого есть в R и нет в ALGLIB?
Я видел только оглавление ALGLIB - оно смешное, по сравнению с R. Копать и искать различия не хочу и убеждать кого бы то ни было в своей правоте не хочу.
R - специализированный пакет по статистике.
ПС: не видел ARMA, ARCH? к слову просто.
Скачал и просмотрел пакет R, не нашёл чего то такого чего не было бы в ALGLIB.
Наверняка я по вашему мнению ошибаюсь, вот и ткните пальцем, чего такого есть в R и нет в ALGLIB?
Например, посмотрим на проверку гипотез... http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/
Ни одного теста на единичный корень. Ни одного теста на коинтеграцию. Тест Грейнджера - нету. :((
Например, посмотрим на проверку гипотез... http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/
Ни одного теста на единичный корень. Ни одного теста на коинтеграцию. Тест Грейнджера - нету. :((
Вы многое правильно говорите относительно R, но неправильно видите его приемущество по сравнению с ALGLIB/FANN.
Основное достоинство R как языка и среды разработки заключается в том, что он позволяет добиться огромной продуктивности при создании прототипа торговых систем. За то время, которое любители программировать потратят на связывание пары десятков методов ALGLIB'а, в R можно выполнить несколько десятков экспериментов (расчёт эквити исходя из сигналов на покупку/продажу с учетом спредов и комиссий делается буквально в пять строк).
Кроме того, для ускорения медленных расчетов есть очень простые и удобные в использовании средства параллельного программирования.
R гораздо медленнее, чем C++/MQL5, поэтому окончательную версию стратегии всё же лучше написать на чем-то другом.
Портировать R или его библиотеки на MQL5 бессмысленно, а вот толк от интерфейса MQL5-R мог бы быть. Если выбирать, с чем делать связку (R/MATLAB/MATHCAD) - я однозначно за R.
Основное достоинство R как языка и среды разработки заключается в том, что он позволяет добиться огромной продуктивности при создании прототипа торговых систем
Основное преимущество - это специализированный пакет, а то, что Вы пишете - результат этой специализации.
При использовании специализированных пакетов очень важно видеть "что бывает". Например, сравниваем Статистика и EViews. Последний - это энциклопедия того "что бывает", а первый - набор средств. Сравниваем EViews и Матлаб. Матлаб по сравнению с EViews тоже энциклопедия, но увидеть это сможет только очень грамотный человек, наверняка для него EViews был полезен, а СТАТИСТИКА бесполезна.
Конечно, эконометрист, съевший не только хвост собаки но и саму собаку, будет использовать платный (?) Матлаб. Квалифицированный человек навряд ли будет переписывать одну библиотеку с одного языка на другой без серьезных оснований.
И еще раз: наличие большого объема книг по статистике, ВР, эконометрике в связи с R и кодом на R.
Кстати идеология использования R очень похожа на идеологию, применяемую Метаквотами: бесплатные средства и огромная бесплатная кодобаза с бесплатными статьями. Только в R это гораздо шире.