Скачать MetaTrader 5

Обновление истории котировок у одного ДЦ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Burnakov
3008
Alexey Burnakov  

Добрый день!

 Столкнулся с интересной ситуацией, не то, чтобы неожиданной, но освежающей.

Я переустановил винду и заново накатил МетаТрейдер. Заново загрузил минутную историю котировок через F2 за весь доступный период и прогнал бек-тест своих советников по старым настройкам.

И выяснилось, что из 6 протестированных советников у пяти стали довольно ощутимо различаться результаты с теми, что были у меня на старой истории. Причем, спред я использую тот же: 30 пунктов.

Получается, котировки изменились довольно сильно и точки входа и выхода из рынка моих советников сместились, что вызвало другую статистику. Причем, все время в сторону ухудшения. Например, была просадка 500, стала 1100, была прибыль 6000, стала 4500.

Это реально возможно? Мой ДЦ (не МТшный сервер) изменил источник / фильтр котировок? 

Alexey Burnakov
3008
Alexey Burnakov  

Это называется стресс-тест советника. Подсунем ему скорректированную историю и посмотрим, выживет ли он. Ну, в целом, выжил, хотя и подтрепался.

Вообще, интересно получилось, а главное, нет возможности сравнить старую и новую истории.

У кого-то была в жизни такая же ситуация? Вот что я хотел спросить. :)

Vladimir Zubov
4440
Vladimir Zubov  
Алексей:

Это называется стресс-тест советника. Подсунем ему скорректированную историю и посмотрим, выживет ли он. Ну, в целом, выжил, хотя и подтрепался.

Вообще, интересно получилось, а главное, нет возможности сравнить старую и новую истории.

У кого-то была в жизни такая же ситуация? Вот что я хотел спросить. :)

Если до этого у вас постоянно был включен терминал то он собирал реальную историю, а теперь пришлось закачать из архива. Возможно я и ошибаюсь, но по своим наблюдениям, столкнувшись с подобной ситуацией пришел к такому выводу.
Alexey Burnakov
3008
Alexey Burnakov  
Vladimir Zubov:
Если до этого у вас постоянно был включен терминал то он собирал реальную историю, а теперь пришлось закачать из архива. Возможно я и ошибаюсь, но по своим наблюдениям, столкнувшись с подобной ситуацией пришел к такому выводу.

В моем случае дело не в этом. У меня терминал, на котором несколько месяцев торговали роботы вообще отдельно лежит. А тестировал я на отдельном терминале от того же ДЦ и закачивал историю из архива и раньше. И вот я закачал, получается, заново, возможно, с другого сервера. Разница сильная.

Я говорю про историю за 14+ лет, я ее собрать сам физически не мог) 

Alexey Burnakov
3008
Alexey Burnakov  

Ну, что, значит я один такой с такой проблемкой?

 Я тогда еще проверю, что я сам мог сделать не так. Еще вариант есть. Либо за последние 2-3 месяца что-то МТ4 изменилось и мой код как-то не так стал работать. 

Ihor Herasko
9296
Ihor Herasko  
Много, чего могло поменяться. Торговые условия, к примеру. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо взять два отчета тестера (старый и новый), и сравнить их посделочно. Тогда только появится пища для размышлений. Без этого анализа можно лишь строить догадки.
Alexey Burnakov
3008
Alexey Burnakov  
Игорь Герасько:
Много, чего могло поменяться. Торговые условия, к примеру. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо взять два отчета тестера (старый и новый), и сравнить их посделочно. Тогда только появится пища для размышлений. Без этого анализа можно лишь строить догадки.
Ясно. Спасибо. Я тут вспомнил, что сохранил в экселе эти данные. Да, можно попробовать озадачиться и сравнить.
Boris
3896
Boris  
Даже сдвиг на час с переходом на летнее/зимнее время влияют на показания тестера и, конечно, коррекция котировок ДЦ-ами и алгоритма "причёсывания" их. Таких возможностей полно у сервера, потому программа должна быть более толстокожей! ;)
Alexey Burnakov
3008
Alexey Burnakov  
Boris:
Даже сдвиг на час с переходом на летнее/зимнее время влияют на показания тестера и, конечно, коррекция котировок ДЦ-ами и алгоритма "причёсывания" их. Таких возможностей полно у сервера, потому программа должна быть более толстокожей! ;)

Об этом я тоже задумался. В целом, прибыльность осталась, но, если раньше у меня на всех советниках фактор восстановления был более 10, то теперь упал до 5 из-за уменьшения прибыли и увеличения просадки.

 Придется покопаться глубже, потому как у меня везде есть ограничение по часам торговли (например, с 2 до 22). Если время вдруг поехало, то это могло сказаться, но время в котировках поехать не должно. Я последний раз на старой истории запускал советников летом. И было все ОК.

Boris
3896
Boris  
Алексей:

Об этом я тоже задумался. В целом, прибыльность осталась, но, если раньше у меня на всех советниках фактор восстановления был более 10, то теперь упал до 5 из-за уменьшения прибыли и увеличения просадки.

 Придется покопаться глубже, потому как у меня везде есть ограничение по часам торговли (например, с 2 до 22). Если время вдруг поехало, то это могло сказаться, но время в котировках поехать не должно. Я последний раз на старой истории запускал советников летом. И было все ОК.

Ещё попробуйте после перехода на зимнее! И переходы в Европе и Америке происходят тоже в разные сроки! Всё влияет! Увеличьте и уменьшите незначительно спред в тестере, и увидите, что оба варианта будут хуже, т.к. у Вас оптимизировано с тем спредом, которым обычно пользуетесь.
Alexey Burnakov
3008
Alexey Burnakov  
Boris:
Ещё попробуйте после перехода на зимнее! И переходы в Европе и Америке происходят тоже в разные сроки! Всё влияет! Увеличьте и уменьшите незначительно спред в тестере, и увидите, что оба варианта будут хуже, т.к. у Вас оптимизировано с тем спредом, которым обычно пользуетесь.

Не помогло. Я попробовал сдвигать временные рамки торговли. Нет эффекта, только хуже (Как и было на предыдущей оптимизации). Также попробовал подвигать порог лимитного ордера, тоже только хуже.

Спред трогать не буду, он у меня был и есть фиксирован. 

Совершенно точно, дело не во времени. Дело в том, что котировки поменялись. 

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий